Os preços do Tesouro dos EUA estenderam suas perdas no fim do pregão, com títulos de curto prazo liderando quedas e a curva de rendimento se achatando depois que os preços do petróleo subiram acima de US$ 90 por barril pela primeira vez desde o fim de julho. Segundo a Sina Finance, os swaps de índice overnight também passaram a precificar mais altas de juros, com um aumento de 25 pontos-base na reunião de outubro do Federal Reserve agora totalmente precificado.

As taxas dos Treasuries de curto e intermediário subiram mais após 3h na Nova York, enquanto os spreads 2s10s e 5s30s estreitaram em 0,5 ponto-base e 3 pontos-base, respectivamente. O spread borboleta 2s5s30s se ampliou em cerca de 3,5 pontos-base e terminou próximo da máxima intradiária.

Os futuros de petróleo WTI subiram cerca de 5,4% por volta das 15h (horário de Brasília). As perdas do Tesouro dos EUA se aprofundaram à medida que o petróleo continuava a subir, depois que o mais recente ataque dos EUA ao Irã aumentou as preocupações sobre uma interrupção prolongada ao transporte de energia através do Estreito de Ormuz.

No mercado à vista, os spreads de swaps da ponta longa diminuíram ligeiramente e se esperava que encerrassem uma sequência de três sessões de alta. Swaps de juros na ponta curta mostraram cerca de 17 pontos-base de aperto adicional precificados para a reunião de política monetária de setembro, com 40 pontos-base de altas cumulativas precificadas para o ano, acima do fechamento de segunda-feira de 38 pontos-base.

Às 16:59 (horário de Brasília) nos EUA, o rendimento do Treasury de 2 anos era de 4,3998%, o de 5 anos era de 4,5551%, o de 10 anos era de 4,7981% e o de 30 anos era de 5,273%. O spread entre os rendimentos de 5 e 30 anos foi de 71,71 pontos-base, enquanto o spread entre os rendimentos de 2 e 10 anos foi de 39,41 pontos-base.