todo mundo acha que as macro notícias de Tóquio não afetam suas bolsas de “perps”, mas na verdade a drenagem silenciosa de liquidez é o que destrói todo o seu setup antes mesmo de você perceber o que atingiu você.
a maioria dos “degens” está aqui caçando candles verdes em $NEIRO e vendo $ONDO oscilar por aí, totalmente cega para o quão rápido o alavancamento é eliminado quando a capital global barata seca. vimos esse roteiro exato se desenrolar durante o último unwind da carry trade, quando bilhões desapareceram em poucas horas enquanto as pessoas estavam ocupadas comprando “dips” aleatórios.
olhe o que aconteceu quando o rendimento do Japão a 10 anos subiu. toda a tese de captação que instituições usam para financiar ativos de maior risco começa a rachar, forçando os fundos a reduzirem exposição instantaneamente. quando isso acontece, market makers retiram suas ofertas, os spreads aumentam e, de repente, manter posições de margem em $USDT fica muito mais perigoso do que qualquer padrão em gráfico local sugere. sinceramente, observar esses picos de yield como esse parece um aviso em câmera lenta para qualquer um alavancado demais.
como você está fazendo hedge das suas posições de perps com esses yields globais subindo aos poucos?
#Japan10YYieldHits3 #StrategySpends #EtherETFsExtendInflowStreakTo11Days
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olhe o que aconteceu quando o rendimento do Japão a 10 anos subiu. toda a tese de captação que instituições usam para financiar ativos de maior risco começa a rachar, forçando os fundos a reduzirem exposição instantaneamente. quando isso acontece, market makers retiram suas ofertas, os spreads aumentam e, de repente, manter posições de margem em $USDT fica muito mais perigoso do que qualquer padrão em gráfico local sugere. sinceramente, observar esses picos de yield como esse parece um aviso em câmera lenta para qualquer um alavancado demais.
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