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A cognição determina a riqueza
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As suas escolhas de hoje definem o panorama dos ativos daqui a seis meses e um ano.
Não seja um mero observador,
mas torne-se um participante · construtor · beneficiário.
Vamos juntos:
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Você se lembra de quando eu disse ontem que a SEC estava votando hoje regulação de cripto? 😅🧧
Eles cancelaram.
Aviso de um dia. Sem explicação. Sem data de substituição.
O voto que daria a projetos de cripto um caminho jurídico para levantar até US$ 75M sem registro de valores mobiliários — se foi. Simplesmente assim.
O Senado saiu para recesso sem votar no Clarity Act. A SEC cancelou a Regulation Crypto. A comissária Hester Peirce, a voz mais amigável com cripto na SEC, está saindo em novembro.
E ainda assim o BTC continua em US$ 62.969. A ETH em US$ 1.872. O mercado mal mexeu 😂
Esse é, na verdade, o aprendizado mais importante em cripto: atrasos de regulação são irritantes. Mas o mercado parou de esperar que os reguladores alcançassem.
Capitalização de mercado de US$ 1,82 trilhão. US$ 678M em entradas de ETFs na semana passada. BlackRock comprando diariamente.
Os construtores continuaram construindo. Os compradores continuaram comprando.
Com ou sem a permissão de Washington.
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$BTC $ETH

Feliz aniversário, minha querida filha Hiba

Olá pessoal, irmãos e irmãs, olá a todos! $SOL Don Baobao transmite diariamente às 13h30 pontualmente ao vivo. Bem-vindos para virem juntos, felizes e alegres, e começarmos o caminho para a riqueza juntos.

Todos nós somos bons amigos$BTC

A “noite dourada” cai abaixo de 4.500; a prata despenca 4%. “Ativos sem juros” são coletivamente atingidos

Não foi só o mercado cripto que foi desmantelado pela “rajada” de ontem da vossa/Wosh — ouro e prata também despencaram.

O ouro spot fechou em queda de 2,95%, a US$ 4.453,67 por onça, rompendo diretamente o nível de 4.500 e registrando o pior desempenho diário desde o começo de junho. O mais terrível foi o movimento intradiário: o preço chegou a subir quase 1%, mas depois que a Wosh começou a falar, disparou para baixo em linha reta — um típico cenário de “comprar a faca no alto”.

A prata foi ainda mais agressiva: despencou 4,16%, fechando em US$ 66,33 por onça — antes tinha subido mais de 2%, mas devolveu tudo em pouco mais de uma hora.

Por que o ouro, esse “rei dos ativos de refúgio”, entrou em colapso? Porque o grau de postura hawkish (mais dura) da Wosh na noite de ontem foi, literalmente, nível “manual”. Segundo cálculos da Bloomberg: ao medir a alta imediata dos rendimentos dos Treasuries de 2 anos, foi o discurso de Jackson Hole mais hawkish desde 2009. Foi até mais forte do que as duas falas de 2022 e 2023 do Powell. O rendimento do Treasury de 2 anos fechou em 4,356%, máxima em um mês; o de 30 anos voltou para acima de 5,2%, patamar mais alto desde 2007. O índice do dólar subiu 0,5%.

A lógica é simples: ouro não rende juros; quanto maior a taxa, maior o custo de oportunidade de manter ouro. Mais fundo ainda: a alta recente do preço do ouro foi sustentada por um “trade de desvalorização” impulsionado por “mais de US$ 40 trilhões em Treasuries dos EUA + plano de recompra (repo) do Tesouro” — o mercado apostava que o Federal Reserve acompanharia o Tesouro para comprimir os rendimentos e, na prática, fazer um afrouxamento. Resultado: a Wosh deixou claro de forma direta que as condições financeiras não estão apertadas; ela se concentra principalmente em preços. A premissa central do trade de desvalorização foi refutada na hora.

O ouro e o Bitcoin caindo juntos na noite passada é exatamente esse sinal: o mercado saiu da estratégia de “apostar na desvalorização da moeda” e passou para “apostar em novos aumentos de juros do Fed”.

A história do ouro como “refúgio” ainda pode continuar? Ou será que, nesta rodada, o verdadeiro refúgio são apenas dinheiro em caixa e títulos de curto prazo?
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$BNB
$SOL

📢CZ Zhao Changpeng Conferência de Bitcoin de Hong Kong: 7 frases de ouro reveladas
✅ Pagamentos transfronteiriços com stablecoins
✅ RWA: cadeia conecta as finanças tradicionais
✅ O DEX superará o CEX no futuro
✅ Economia de IA + blockchain
✅ Conformidade em Hong Kong e planejamento da liquidez global
Os líderes da indústria indicam a direção; as vertentes de ponta poderão se tornar a linha principal do próximo período. Vamos interpretar as grandes tendências do setor!
Os grandes nomes deixam as cartas na mesa, elevam a percepção e ajudam a captar as tendências
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景甜啊景甜，你以为币圈的钱好挣，没想到孙哥直接把你吃干抹净。孙哥就是一个没有感情的赚钱工具，为了流量什么都发。你都踩过体育生的坑了，怎么还是踩这样的坑？好好的路被自己一点点毁掉。说白了，一个为钱，一个为流量，没有完全的$BNB 对错

Não fique triste, a flor vai desabrochar para você

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Ao traduzir a documentação do TermMax, houve um detalhe que me deixou meio confuso—ele separa “colateral” e “dívida” em dois tokens diferentes. Um token fica do lado da dívida (FT) e outro do lado do colateral (GT); cada um segue a sua própria lógica, e só no vencimento eles se juntam para o acerto final.

Isso é bem diferente dos modelos tradicionais de empréstimo. Antes, no Aave, quando você pegava um empréstimo, seu colateral e sua dívida ficavam atrelados: quando ocorre a liquidação, toda a posição explode de uma vez. O TermMax separa essas duas coisas—com GT, você consegue gerenciar o colateral sozinho, ou até vender o GT para transferir/ajustar o leverage, e até usá-lo como colateral para outras operações.

Na hora eu pensei: será que isso é complexo demais?

Depois eu testei com um valor pequeno. O ativo colateral entra no pool; o sistema combina a demanda de empréstimo de acordo com a taxa de colateral e a taxa atual, gerando os FT correspondentes. Aí eu vendo o FT com desconto para obter o empréstimo. No fim, o processo não adiciona muitas etapas, mas a liquidez fica bem mais flexível—não preciso zerar toda a posição para ajustar o leverage; o GT pode ser tratado separadamente. Isso dá mais uma opção quando o mercado muda de repente.

O custo é que você precisa entender mais uma camada. No empréstimo tradicional, a lógica é “um para um”. No TermMax, dívida e colateral podem ser desacoplados—o dinheiro que você tomou e seus ativos não precisam ficar totalmente vinculados. Parece que isso aumenta a complexidade, mas na prática fica mais próximo da lógica financeira real: alavancagem é alavancagem, ativos são ativos, taxas são taxas; separar permite precificar cada parte.

Claro, o custo da taxa fixa é que sair no meio do caminho só dá para fazer vendendo FT no mercado secundário; o preço varia conforme o prazo restante e as taxas de mercado. Eu testei isso: se a taxa de mercado cair, seus FT tendem a negociar com prêmio no mercado secundário; se subir, vira desconto—é o mesmo tipo de lógica de quando você vende títulos no mercado financeiro tradicional. Isso exige que você tenha pelo menos uma noção do movimento das taxas; não dá para simplesmente “deixar render” como em um depósito a prazo, sem se preocupar.

Em resumo, o design do TermMax não é do tipo “pegou e já usa”; você precisa de um pouco de tempo para entender como ele funciona. Mas depois que entende, percebe que ele oferece mais espaço para você operar do que protocolos tradicionais de empréstimo. Para mim vale a pena, embora eu saiba que nem todo mundo quer gastar esse tempo.
#termmax @TermMax