Contrato intradía cai 44%, posições evaporam 42%; e, mesmo assim, os recursos para à vista entram líquidos de forma contínua por três horas — este foi o pior dia do ONG: a queda foi a mais forte e o retorno de capital foi o mais organizado. De 0.229 a 0.111, em três dias caiu mais da metade; a maior queda e a melhor “fila de espera” coincidiram no mesmo dia.
Por que a posição é importante: uma retração de 42% no mesmo dia indica que os longos alavancados foram liquidados à força, não que reduziram posições de forma voluntária. A maior pressão de venda já foi encerrada nos mínimos; o restante são shorts apoiados em taxa de financiamento negativa. Foram oito amostragens da taxa de financiamento e zero vezes ficou positiva; o contrato futuro negocia com ágio negativo de 1% (backwardation/contango invertido). Com os shorts superlotados e pagos para segurar, a recompra é questão de tempo.
O dinheiro de três horas na à vista entrou líquido de forma contínua: compras ativas nos últimos 15 minutos foram oito vezes maiores que as vendas. Nas contas de “baleias”, 57% foram alocadas em long. Mesmo a parcela de posição após sete horas ainda está aumentando. O preço cai, mas as “ações” trocam de mãos e passam para o comprador.
Eu faço direto comprado: os longos já foram limpos, os shorts estão superlotados, a à vista acumula na baixa; no fim da queda, os elementos se completam. O repique é iniciado pelo “short covering” (recompra) e o primeiro nível de resistência está acima de 0.13.
Condição de reversão é só uma: se romper o fundo de 24 horas em 0.103, e se o fluxo de três horas na à vista sincronizar e ficar negativo, então a compra na baixa vira “agarra-faca”; eu mudo imediatamente para vendido. #ong $ONG
Por que a posição é importante: uma retração de 42% no mesmo dia indica que os longos alavancados foram liquidados à força, não que reduziram posições de forma voluntária. A maior pressão de venda já foi encerrada nos mínimos; o restante são shorts apoiados em taxa de financiamento negativa. Foram oito amostragens da taxa de financiamento e zero vezes ficou positiva; o contrato futuro negocia com ágio negativo de 1% (backwardation/contango invertido). Com os shorts superlotados e pagos para segurar, a recompra é questão de tempo.
O dinheiro de três horas na à vista entrou líquido de forma contínua: compras ativas nos últimos 15 minutos foram oito vezes maiores que as vendas. Nas contas de “baleias”, 57% foram alocadas em long. Mesmo a parcela de posição após sete horas ainda está aumentando. O preço cai, mas as “ações” trocam de mãos e passam para o comprador.
Eu faço direto comprado: os longos já foram limpos, os shorts estão superlotados, a à vista acumula na baixa; no fim da queda, os elementos se completam. O repique é iniciado pelo “short covering” (recompra) e o primeiro nível de resistência está acima de 0.13.
Condição de reversão é só uma: se romper o fundo de 24 horas em 0.103, e se o fluxo de três horas na à vista sincronizar e ficar negativo, então a compra na baixa vira “agarra-faca”; eu mudo imediatamente para vendido. #ong $ONG
