0,1% de custo de negociação para esta estratégia: 486 pontos.
Cruzamento de 9/21 EMA no BTCUSDT perp, barras de 4 horas, 1x, de 2019-10-23 até hoje. 318 negociações. A estratégia nunca muda — apenas o custo de cada operação.
Sem custos: +574%
5 bps por lado: +256%
10 bps por lado: +88%
10 bps é 0,1%. É aproximadamente o que você realmente paga como tomador quando spread e slippage são considerados, e transforma um backtest espetacular em um comum.
O motivo de ele “morder” tanto é que são 318 operações. O custo é cobrado por negociação, então ele escala com a atividade enquanto sua vantagem não. Uma estratégia lenta pode ignorar taxas. Uma estratégia que negocia a cada poucos dias não pode — ela está pagando aluguel 318 vezes.
Por isso, o erro de backtesting mais comum não é um indicador ruim. É um zero na caixa de taxas. Toda estratégia de alta frequência parece brilhante com 0 bps.
Se seu backtester não cobra comissão e slippage por lado, ele não está testando sua estratégia. Está testando uma versão fantasiosa que negocia de graça.
Cobre de você o que sua corretora cobra 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingFees #Backtesting
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Por isso, o erro de backtesting mais comum não é um indicador ruim. É um zero na caixa de taxas. Toda estratégia de alta frequência parece brilhante com 0 bps.
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