Aviso de risco: o que segue é apenas para fins de divulgação dos princípios da estratégia e não constitui recomendação de investimento; os resultados de backtest histórico não representam o desempenho futuro do mercado.

1. Sistema de Trading Tartaruga (Turtle Trading)

Núcleo da estratégia: acompanhamento de tendência de médio e longo prazo; abertura de posição por rompimento

Entrada: compre quando o preço romper a máxima dos últimos 20 dias; venda quando romper para baixo a mínima dos últimos 20 dias.

Saída: quando o preço cair e romper para baixo a máxima dos últimos 10 dias, feche as posições compradas; quando o preço subir e romper acima a mínima dos últimos 10 dias, feche as posições vendidas a descoberto.

Fórmula da posição: Unit=\frac{1\% \times Capital}{N \times PointValue}

N‑ATR20, usando a amplitude média real de 20 dias para controlar o risco de cada operação; as Tartarugas foram a pioneira do trading moderno de tendência, adequada para ativos de grandes categorias em futuros.

2、Sistema de negociação de gap (Gap Trading)

Núcleo: negociação com retorno do gap de salto overnight

Entrada para compra: gap para baixo na abertura; Low < Low_{prev}‑k\times ATR

Saída: Reposição do gap: Price ≥ High_{prev}; stop loss: múltiplo de ATR abaixo do gap.

Entrada para venda: gap de abertura para cima; High > High_{prev} + k\times ATR

Saída: retorno/reposição do gap: Price ≤ Low_{prev}; usado principalmente para arbitragem de gaps intraday em ações dos EUA e futuros de índices

3、Sistema de Trading do Golfinho (Dolphin Trading)

Núcleo: momentum de curto prazo + stop loss dinâmico por ATR, tendência de curto prazo em 5‑30 minutos

Entrada para compra: EMA5 > EMA20 e o preço de fechamento rompe para cima a máxima das duas velas anteriores

Saída: stop loss de posições compradas = EntryPrice − 2×ATR(14); take profit/risco-retorno ≥ 2:1

属于 uma estratégia de tendência de curto prazo com sensibilidade elevada; em mercados de oscilação, é comum gerar sinais falsos frequentes.

4、Sistema de Trading de Martingale (Martingale Strategy)

Núcleo: dobra a posição após perdas, apostando que o movimento acabará por corrigir

Fórmula para aumentar posição: Position_{n}=2\times Position_{n‑1}

Saída: após lucrar uma vez, liquida todo o volume em uma única operação.

Estratégia de alto risco: em mercados de tendência unilateral, pode ocorrer um estouro catastrófico de stop/conta; na prática, não é recomendado usar Martin(gale) “a descoberto”.

5、R‑Breaker: sistema de negociação de rompimento da faixa (R breakthrough)

Sistema clássico de reversão intraday com dupla modalidade de rompimento

Entrada para compra no rompimento: Price ≥ Pivot + 0.35\times (High‑Low)

Entrada para compra na reversão: após testar o suporte S2, volta;

Saída: liquidação ao fechamento ou ao tocar nível de resistência na direção contrária;

É um sistema global de referência para day trade em alta frequência, combinando rompimento de tendência e reversão.

6、Sistema Dual Thrust (Dupla Força)

Referência de tendência intraday; no círculo de CTA doméstico, é extremamente difundido

Range = Max(High[1]‑Low[1],High[2]‑Low[2])

Entrada para compra: Open+0.5×Range

Entrada para venda: Open‑0.5×Range

Saída: liquida todas as posições no fechamento do dia; intraday puro, sem manter posições overnight; parâmetros simples e fáceis de backtest.

7、Sistema intraday Fairy Four Price (Fairy Four Price)

Fairy Four Price: máxima de ontem, mínima de ontem, fechamento de ontem e abertura de hoje

Entrada para compra: preço atual > máxima de ontem; Entrada para venda: preço atual < mínima de ontem

Saída: Stop loss: Preço de abertura − ATR; fechamento forçado no fim do pregão; tendência puramente intraday, regras extremamente simples.

8、Sistema de tendência de momentum com EMA Oliver‑Kell

Rastreamento de tendência com duas médias

Entrada para compra: EMA(5) > EMA(20), e a EMA5 do período anterior está abaixo da EMA20 (golden cross)

Entrada para venda: EMA(5)<EMA(20) (cruzamento da morte)

Saída: liquidação ao cruzar as médias ao contrário; usa filtros de médias para evitar oscilações e capturar movimentos de ondas de médio e longo prazo.

9、Sistema de Escalator automático (Escalator Trading)

Rastreio dinâmico de take profit na tendência, stop loss em degraus (elevação gradual)

Entrada para compra: rompimento da máxima de N dias;

Linha dinâmica de stop loss de saída = HighestHigh(n) − Multiplier × ATR;

Os preços atingem novas máximas continuamente; o stop loss vai subindo continuamente, prendendo o lucro flutuante, fazendo o lucro “correr”; uma estratégia típica de aumentar posição na tendência para manter no longo prazo.

10、Checkmate: sistema de rastreamento de tendência que “mata” (dead trend tracking)

Este vídeo apresenta o ativo principal, que pertence ao rastreamento de tendências avançado em ciclos maiores.

Núcleo: filtro por ATR do ciclo maior, evita a oscilação e só captura grandes movimentos

Entrada para compra: Close > Highest(High,40) && ATR(20) > ATR(60)1.1

Entrada para venda: Close < Lowest(Low,40) && ATR(20) > ATR(60)1.1

Stop loss na saída: StopLoss = EntryPrice − 2.5*ATR(20);

Sinal de reversão após o fim da tendência para liquidar a posição.

O sistema “死” é filtrado primeiro pelo limiar de volatilidade para eliminar mercados de oscilação; ele só entra depois que a volatilidade do mercado aumenta e a tendência começa, reduzindo bastante falsos rompimentos. Ele sacrifica uma pequena parte das oportunidades de entrada precoce em troca de uma taxa de acerto mais alta.

Visão geral

Ao analisar dez sistemas clássicos, eles podem ser divididos em duas grandes vertentes. Uma delas é representada pelos sistemas de tendência de longo ciclo como Tartaruga (Turtle), Escalator e将死 (Martingale-style “Let-it-go/死”); o núcleo da lógica é cortar perdas e deixar o lucro correr, dependendo de poucas grandes tendências para cobrir várias perdas com stops pequenos. A outra vertente é representada por sistemas intraday de curto prazo como “Double Thrust”, Fairy Four Price e R‑Breaker; eles não mantêm risco durante a noite, e acumulam ganhos por meio de alta frequência e alta taxa de acerto. Martin(gale) é a única estratégia de aumento contra a tendência; seu perfil de risco é totalmente oposto ao dos outros 9 sistemas de tendência. O trader pode, conforme o tamanho do seu capital e o horizonte de tempo em que pode manter posições, selecionar um sistema compatível com o seu perfil e otimizar via backtest.