PUMP: parece que esta alta está prestes a chegar ao topo. Em 7 dias subiu 47,69%, mas foi de 0,00546 lá em cima e voltou a cair para 0,00457 — um único dia já consumiu 4,24%. Dá para conferir as contas no lado do spot: a estética muda completamente — o preço está caindo, porém as grandes ordens seguem com entrada líquida positiva nas 5 últimas velas de observação; e, na janela de 3 horas, a entrada líquida também permaneceu positiva.
Quem está pressionando o preço para baixo é o lado dos contratos: a razão entre as ordens ativas de compra e venda (long/short) fica em apenas 0,66; a participação das compras é inferior a 40%, enquanto 60% das ordens são de venda martelando. A quantidade em aberto caiu levemente e entrou no quadrante de bear_capitulation: os primeiros a serem “martelados” foram os longs de futuros. No spot, a história é clara: há absorção visível, e a profundidade das compras no book ainda é 20% mais grossa do que a das vendas.
E quem está absorvendo não é pequeno investidor: no lado das baleias, a proporção de posição comprada é 59,3%. Mesmo que nas últimas 7 horas tenha reduzido 6,9%, ainda continua líquido comprado. Já o empréstimo com alavancagem disparou nas últimas 12 horas: alguém está pegando dinheiro em níveis baixos e aumentando posição. Isso parece mais “usar futuros para derrubar o preço” enquanto o spot, nos níveis baixos, vai recolhendo as fichas.
Então eu estou comprado: vou esperar a pressão vendedora dos contratos se esgotar, que é quando o short cobre (o “estalo” de buy-to-cover). Anotem o risco: RSI 75,7 e MFI 82,9 estão sobrecomprados; a ATR está estourada e a volatilidade é enorme. Se as grandes ordens no spot começarem a virar entrada líquida negativa ou se o fechamento romper para baixo do fundo anterior de 0,00435, a lógica de acumulação invalida — saiam imediatamente.
O dinheiro vai para onde: eu fico do lado do fluxo — se o spot está recebendo em baixa, eu sigo o spot. Comprem PUMP e coloquem stop-loss abaixo de 0,00435. #pump $PUMP
Quem está pressionando o preço para baixo é o lado dos contratos: a razão entre as ordens ativas de compra e venda (long/short) fica em apenas 0,66; a participação das compras é inferior a 40%, enquanto 60% das ordens são de venda martelando. A quantidade em aberto caiu levemente e entrou no quadrante de bear_capitulation: os primeiros a serem “martelados” foram os longs de futuros. No spot, a história é clara: há absorção visível, e a profundidade das compras no book ainda é 20% mais grossa do que a das vendas.
E quem está absorvendo não é pequeno investidor: no lado das baleias, a proporção de posição comprada é 59,3%. Mesmo que nas últimas 7 horas tenha reduzido 6,9%, ainda continua líquido comprado. Já o empréstimo com alavancagem disparou nas últimas 12 horas: alguém está pegando dinheiro em níveis baixos e aumentando posição. Isso parece mais “usar futuros para derrubar o preço” enquanto o spot, nos níveis baixos, vai recolhendo as fichas.
Então eu estou comprado: vou esperar a pressão vendedora dos contratos se esgotar, que é quando o short cobre (o “estalo” de buy-to-cover). Anotem o risco: RSI 75,7 e MFI 82,9 estão sobrecomprados; a ATR está estourada e a volatilidade é enorme. Se as grandes ordens no spot começarem a virar entrada líquida negativa ou se o fechamento romper para baixo do fundo anterior de 0,00435, a lógica de acumulação invalida — saiam imediatamente.
O dinheiro vai para onde: eu fico do lado do fluxo — se o spot está recebendo em baixa, eu sigo o spot. Comprem PUMP e coloquem stop-loss abaixo de 0,00435. #pump $PUMP
