Contratos TradFi 24 horas liquidaram em toda a rede US$ 41,47 milhões, 7.706 ordens, com a razão entre posições long e short de cerca de 2:1 (longs US$ 27,86 milhões; shorts US$ 13,61 milhões). Se separar em contratos de ações e de commodities, a direção é totalmente oposta.
Nos contratos de ações, houve uma liquidação de US$ 30,93 milhões (a maior parte). Em 5.966 ordens, 81,2% eram posições long perdendo; quem comprou long foi o mais enterrado. No mesmo dia, nos contratos de commodities, a liquidação foi de US$ 10,16 milhões; a direção foi ao contrário. Em 75,5%, quem estava short é que levou a pior; quem vendeu a descoberto foi atingido pela resposta.
Não foi a mesma leva de pessoas cometendo o mesmo erro: foram dois grupos apostando em direções opostas. Quem comprou contratos de ações, em geral, estava otimista (bullish), e acabou sendo enterrado no lado dos long. Quem fez short em commodities, em geral, estava pessimista (bearish), e acabou prejudicando o lado dos shorts. No mesmo dia, posições em duas direções opostas tiveram dois desfechos opostos.
A maior operação individual foi no contrato da SpaceX (SPCX). Na Binance, no preço de US$ 131,63, foram encerradas 22.300 cotas, US$ 2,9355 milhões — foi a maior liquidação long do dia. Do lado dos shorts, a maior operação foi em ouro (XAU): no preço de US$ 4.639,46, explodiu uma margem de US$ 85, totalizando US$ 394.400.
Os contratos de índices têm um volume bem menor: apenas US$ 377.000. E 61,7% também estavam na direção long, alinhados ao mesmo lado dos contratos de ações.
$BTC $ETH
#TradFi爆仓 #股票合约 #contratos de commodities
No mesmo dia, posições em duas direções opostas deram prejuízo para os dois lados. Você acha que foi por sentimento de varejo demais e seguindo a mesma tendência, ou que ambos os lados estão sendo “colhidos”?
Ver em tempo real: https://www.coinboss.com/tradfi-liquidations
Nos contratos de ações, houve uma liquidação de US$ 30,93 milhões (a maior parte). Em 5.966 ordens, 81,2% eram posições long perdendo; quem comprou long foi o mais enterrado. No mesmo dia, nos contratos de commodities, a liquidação foi de US$ 10,16 milhões; a direção foi ao contrário. Em 75,5%, quem estava short é que levou a pior; quem vendeu a descoberto foi atingido pela resposta.
Não foi a mesma leva de pessoas cometendo o mesmo erro: foram dois grupos apostando em direções opostas. Quem comprou contratos de ações, em geral, estava otimista (bullish), e acabou sendo enterrado no lado dos long. Quem fez short em commodities, em geral, estava pessimista (bearish), e acabou prejudicando o lado dos shorts. No mesmo dia, posições em duas direções opostas tiveram dois desfechos opostos.
A maior operação individual foi no contrato da SpaceX (SPCX). Na Binance, no preço de US$ 131,63, foram encerradas 22.300 cotas, US$ 2,9355 milhões — foi a maior liquidação long do dia. Do lado dos shorts, a maior operação foi em ouro (XAU): no preço de US$ 4.639,46, explodiu uma margem de US$ 85, totalizando US$ 394.400.
Os contratos de índices têm um volume bem menor: apenas US$ 377.000. E 61,7% também estavam na direção long, alinhados ao mesmo lado dos contratos de ações.
$BTC $ETH
#TradFi爆仓 #股票合约 #contratos de commodities
No mesmo dia, posições em duas direções opostas deram prejuízo para os dois lados. Você acha que foi por sentimento de varejo demais e seguindo a mesma tendência, ou que ambos os lados estão sendo “colhidos”?
Ver em tempo real: https://www.coinboss.com/tradfi-liquidations
