Quanto mais olho para a TermMax, mais penso que a liquidez pode ser o verdadeiro produto que está sendo testado.

A estrutura FT/XT faz sentido conceitualmente porque separa a exposição fixa e a variável.

Mas criar duas exposições diferentes só é útil se o mercado conseguir precificá-las com eficiência.

É aí que as coisas ficam interessantes.

Um FT não é valioso apenas porque tem uma alegação de vencimento definida.

O seu valor real depende de alguém conseguir entrar, manter e, eventualmente, sair dessa posição sem pagar caro demais por iliquidez.

O mesmo se aplica ao XT.

Se um lado do mercado ficar difícil de negociar, a separação teórica do risco se torna muito menos útil na prática.

É por isso que acho que a TermMax está testando algo mais profundo do que DeFi de taxa fixa.

Ela está testando se diferentes tipos de risco podem desenvolver sua própria liquidez e descoberta de preços.

Nos mercados tradicionais, duration, crédito e exposição ao mercado podem ser separados em instrumentos que diferentes participantes negociam de acordo com suas preferências.

A DeFi muitas vezes reuniu esses riscos.

A TermMax é interessante porque tenta tornar essa separação nativa do protocolo.

Mas a prova real não virá do mecanismo em si.

Ela virá quando os mercados ficarem voláteis.

Se FT e XT conseguirem continuar descobrindo preços razoáveis quando as condições ficarem difíceis, isso seria uma validação muito mais forte do design.

Para mim, esse é o indicador que vale a pena observar:

não apenas se a TermMax consegue separar o risco,

mas se o mercado consegue, de fato, precificar cada pedaço desse risco com eficiência.
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