Geralmente, presume-se que os empréstimos em cofres de DeFi dependam de colateralização direta com tokens para obter liquidez.
A TermMax tokeniza posições em FT, XT e GT. A execução de ordens funciona com curvas de preços de ordens de faixa, e os FT podem ser negociados antes do vencimento.
Isso me fez ver a questão de outra forma.
Nas Ordens de Faixa Bidirecionais criadas por curadores, os cofres precisam primeiro atuar como credores, fornecendo tokens de dívida, e só podem tomar empréstimos vendendo os tokens FT adquiridos. A colateralização direta é restrita porque o cofre detém depósitos de usuários, o que mantém claro o fluxo de capital enquanto os provedores de liquidez
participam por meio de cotas de cofres ERC-4626.
A forma como a profundidade do mercado secundário de tokens FT lida com demandas repentinas por empréstimos, enquanto os curadores gerenciam as prioridades da fila de saque em condições de volatilidade do mercado, continua sendo uma variável de execução.
Quero ver isso na prática.
#termmax @TermMax
A TermMax tokeniza posições em FT, XT e GT. A execução de ordens funciona com curvas de preços de ordens de faixa, e os FT podem ser negociados antes do vencimento.
Isso me fez ver a questão de outra forma.
Nas Ordens de Faixa Bidirecionais criadas por curadores, os cofres precisam primeiro atuar como credores, fornecendo tokens de dívida, e só podem tomar empréstimos vendendo os tokens FT adquiridos. A colateralização direta é restrita porque o cofre detém depósitos de usuários, o que mantém claro o fluxo de capital enquanto os provedores de liquidez
participam por meio de cotas de cofres ERC-4626.
A forma como a profundidade do mercado secundário de tokens FT lida com demandas repentinas por empréstimos, enquanto os curadores gerenciam as prioridades da fila de saque em condições de volatilidade do mercado, continua sendo uma variável de execução.
Quero ver isso na prática.
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