Ao ver este gráfico de opções do S&P 500 relacionado à Kobeissi, os dias 27 e 28 de agosto foram marcados separadamente como o relatório de resultados da Nvidia e o evento de Jackson Hole. Isso é a volatilidade implícita usada para precificar opções listadas para o índice em cada dia; não é a alta e baixa que já aconteceu naquele dia, nem são os pontos do VIX.
Em outro post no Twitter, ele escreveu que, em 27 de agosto, foi aproximadamente 0,75%, e em 28 de agosto, aproximadamente 0,70%; e não há esses números impressos nas colunas do gráfico. O relatório da Nvidia foi após o fechamento do pregão de 26 de agosto; o calendário oficial de Jackson Hole é de 27 a 29 de agosto, e não é a mesma frase que o tweet em que ele escreveu 28 de agosto como abertura.
Em outro post no Twitter, ele escreveu que, em 27 de agosto, foi aproximadamente 0,75%, e em 28 de agosto, aproximadamente 0,70%; e não há esses números impressos nas colunas do gráfico. O relatório da Nvidia foi após o fechamento do pregão de 26 de agosto; o calendário oficial de Jackson Hole é de 27 a 29 de agosto, e não é a mesma frase que o tweet em que ele escreveu 28 de agosto como abertura.