#termmax @TermMax TermMax: Mudanças de Preços ao Longo do Tempo
Uma suposição comum é que o TermMax separa a exposição de prazo fixo e a de taxa flutuante por meio de FT, XT e GT, com FT negociável antes do vencimento.
O mecanismo do TermMax utiliza curvas de precificação por ordens de faixa, e o FT pode ser negociado antes do vencimento.
Isso me fez olhar para isso de outra forma: a própria estrutura passa a fazer parte de como um instrumento é precificado.
Outro ponto verificado é que o tempo até o vencimento passa a integrar a precificação, adicionando uma dimensão temporal à curva de precificação.
O que ainda acho genuinamente incerto é como esses mecanismos se comportarão em diferentes condições de mercado e na atividade de negociação na prática.
quero ver isso na prática,
#TermMax @TermMax @TermMaxxx
Uma suposição comum é que o TermMax separa a exposição de prazo fixo e a de taxa flutuante por meio de FT, XT e GT, com FT negociável antes do vencimento.
O mecanismo do TermMax utiliza curvas de precificação por ordens de faixa, e o FT pode ser negociado antes do vencimento.
Isso me fez olhar para isso de outra forma: a própria estrutura passa a fazer parte de como um instrumento é precificado.
Outro ponto verificado é que o tempo até o vencimento passa a integrar a precificação, adicionando uma dimensão temporal à curva de precificação.
O que ainda acho genuinamente incerto é como esses mecanismos se comportarão em diferentes condições de mercado e na atividade de negociação na prática.
quero ver isso na prática,
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