Este índice VIX, na sexta-feira passada, já fechou em 14,25, que é a mínima cotação de fechamento de 2026 até agora. No dia 17 de agosto, este relatório “Macro Volatility Digest” da Cboe ficou na semana de 14 de agosto; a referência é o índice de volatilidade da Chicago Options Exchange, calculado a partir das opções do S&P 500: trata-se da volatilidade implícita futura para os próximos 30 dias, e não do nível do próprio S&P. O trecho mostra queda semanal de 0,65 ponto até 14,25; não “prenda” na frase externa de cerca de 14,2. O mesmo índice: às 15h54 (horário do leste dos EUA) da tarde de 17 de agosto, o preço na CNBC já tinha voltado para 15,21; o fechamento anterior era 14,25. No dia, a máxima foi 15,47 e a mínima 14,89. No Yahoo, por volta das 15h41, o valor marcou 15,26; não trate o fechamento de sexta-feira como um ponto congelado.
Na mesma página da tabela, há outra coluna com a volatilidade implícita de um mês do S&P 500: 11,8, com variação na semana de -0,6. Isso é a volatilidade implícita de um mês das opções das componentes, e não o próprio VIX. Não misture/“rosqueie” essas duas métricas como se fossem o mesmo número. A página de cotações da CNBC mostra que a mínima de 52 semanas foi 13,38 em 24 de dezembro do ano passado; 14,25 é apenas a mínima desde o início de 2026. Não diga que a mínima “deste ano” é a mínima de 52 semanas.
#波动率 #美股 #期权
Na mesma página da tabela, há outra coluna com a volatilidade implícita de um mês do S&P 500: 11,8, com variação na semana de -0,6. Isso é a volatilidade implícita de um mês das opções das componentes, e não o próprio VIX. Não misture/“rosqueie” essas duas métricas como se fossem o mesmo número. A página de cotações da CNBC mostra que a mínima de 52 semanas foi 13,38 em 24 de dezembro do ano passado; 14,25 é apenas a mínima desde o início de 2026. Não diga que a mínima “deste ano” é a mínima de 52 semanas.
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