#termmax @TermMax

Existe um token @TermMax que, até a data de vencimento, deve chegar a $0. Então por que o XT seria necessário?

À primeira vista, isso parece estranho, mas é justamente na combinação FT + XT que se baseia uma das principais mecânicas do #TermMax.

Quando o token é ativado (tokenizado), ele é dividido em duas partes:

FT — o direito de receber o ativo subjacente na data de vencimento.
XT — tudo o que sobra além dessa parte fixa.

De forma simplificada, se 1 FT + 1 XT = 1 USDC, então, à medida que a data de vencimento se aproxima, o FT se move em direção a $1, e o XT, ao contrário, em direção a $0.

E isso não é um problema do token, mas sim a sua proposta.

O XT fornece exposição à parte variável do valor da posição até o vencimento. Quanto mais próxima estiver a data final, menor será essa parte — até que, após o maturity, o XT praticamente perca o valor econômico.

Ou seja, aqui é interessante olhar para o par como um todo:

FT → $1
XT → $0

Um vai, aos poucos, absorvendo todo o valor fixo; o outro vai desaparecendo junto com o que restava além dele.

Para mim, é exatamente o caso em que $0 no final não é uma falha, e sim uma operação normal da mecânica.