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🌏【Tema】Convergência de Ondas Duplas: Reescrevendo as Regras do Finanças on-chain com Agente de IA + Web3 OI

📅 【Horário】16 de agosto de 2026 19:30 (UTC+8)

🌕【Mensagem de abertura】
Em meio às intempéries, a época evolui e a era se renova. Como diz um antigo provérbio: “as ondas atrás do rio empurram as ondas à frente”. Uma nova brisa substitui um velho capítulo. Quando a onda de inteligência da IA encontra a grande onda transformadora da Web3 descentralizada, duas correntes históricas se cruzam, e estão remodelando o cenário inteiro das finanças on-chain. Ao olhar para o passado do setor, as transações tradicionais on-chain sempre esbarraram na fadiga do acompanhamento manual do mercado, na interferência de emoções subjetivas e na dor de lidar com enormes volumes de dados sem conseguir interpretá-los e pesquisá-los de forma efetiva—muitos profissionais ficaram presos na lacuna de informações e na demora na tomada de decisão.

Agora, com a rápida ascensão da tecnologia de IA Agent, a ecossistema Web3 ganha uma solução totalmente nova: decisões inteligentes, análise de dados e execução automática, levando as finanças on-chain a uma nova fase de inteligência. Oportunidades e mudanças caminham juntas; sob o “momento da virada”, apenas a infraestrutura que realmente consegue se concretizar pode atravessar os ciclos.

Nesta noite, reunimo-nos aqui para uma discussão em profundidade sobre IA + Web3. No chat ao vivo, estrelas se reúnem; temos a honra de convidar vários veteranos do setor, especialistas experientes, top streamers do fórum e feras de pesquisa e investimento para compartilharem seus insights. Fiquem atentos!

🎤 Apresentação especial (Host)
🎙Apresentadora premium convidada 👉🏻 Li Qian Grace
@梨浅Grace
🎙Apresentador(a) convidado(a) co-apresentador(a) 👉🏻 Xu Hao Media
@旭好传媒
🎙Coapresentador(a) 👉🏻
OI Agent@oiagent_

👥【Convidados especiais em destaque】（Speakers）
🔹Web3 Peter 张 @Web3Peter张｜Web3 OG
Gerente de produto sênior do OI Agent
🔹Xing Rui @星睿 ｜Especialista sênior em blockchain do setor
🔹Hua Tuo @HTWhale ｜Especialista sênior em Web3 da comunidade Liangshan
🔹ANNA汤圆 @Anna-汤圆 ｜Streamer gold premium sênior da Binance Square na área de Web3
🔹NiKi葡萄 @Niki葡萄 ｜Investidor(a) sênior em Web3
🔹YZZ竹竹 @竹竹YZZ ｜Observador sênior de research & investimento em blockchain

📌【Link da transmissão ao vivo na Binance Square】
https://app.binance.com/uni-qr/cspa/44484277780290?l=zh-CN&r=BLA7SFFI&source=host_share&uc=web_square_share_link&us=copylink

📌【Link da transmissão ao vivo no Loopspace】
https://loopspace.xyz/s/yHS7Q9xB9E

15 de agosto, o estrategista-chefe de mercados da BofA Securities, Michael Hartnett, afirmou em seu mais recente relatório que, no atual ambiente de “bolha de IA”, a estratégia de investimento ideal é operar simultaneamente a alta das grandes empresas de tecnologia de IA e de ativos derrotados que o mercado deixou de lado há muito tempo, para capturar retornos em dois sentidos na fase final de estouro da bolha do PIB nominal, e sugeriu vender/ficar vendido em títulos de IA. O indicador Bull/Bear da BofA caiu levemente de 9,7 para 9,3, permanecendo na faixa extrema de otimismo e mantendo o sinal de “vender”, mas desde que o sinal foi emitido em maio os mercados acionários globais ainda registraram alta. O relatório destaca que os recursos estão fluindo estruturalmente para ouro e commodities; já as ações de tecnologia apresentaram a maior saída líquida semanal em sete semanas, e as posições em ações de clientes privados atingiram a maior alta histórica.

Hartnett acredita que, pelos padrões históricos de bolhas, no período que antecede o topo da bolha dominada, mercados emergentes ou ativos cíclicos subvalorizados podem se beneficiar do efeito de transbordamento; a trajetória mais provável de ser replicada agora é a do setor de consumo. Já que os gastos de capital com IA somam mais de US$ 1 trilhão e haverá fluxo de caixa negativo, isso trará enorme pressão de emissão para os títulos relacionados. Ao mesmo tempo, a BofA mantém a estrutura de classes de ativos “evitar títulos, evitar o dólar e ficar totalmente posicionado em IA” e aponta que a disparada das taxas dos títulos, a virada do sentimento dos eleitores para mais cautela e a posição em geral ainda excessivamente comprada são três restrições potenciais que podem limitar uma nova alta do mercado de touros. Os dados de clientes privados mostram que a alocação em ações subiu para 66,4% — o maior nível histórico; enquanto as parcelas em caixa e títulos caíram para os menores níveis registrados e para o menor patamar desde 2022, respectivamente.

Diante da pressão causada pelo tamanho da dívida dos títulos do Tesouro dos EUA se aproximando de US$ 4 trilhões e pelo aumento contínuo dos custos de rolagem, a BofA trata a trajetória das taxas como a maior variável e alerta que a intervenção na taxa de câmbio entre EUA e Japão já emitiu o sinal de que não se deseja que a rentabilidade dos Treasuries de 10 anos ultrapasse 5%. Sob o tema “evitar o dólar”, o relatório recomenda ficar comprado em ouro como instrumento de hedge, e também mostra otimismo em relação ao setor imobiliário de Hong Kong, cuja avaliação é de apenas cerca de 12 vezes e cujo nível de preços se mantém semelhante ao de 30 anos atrás. Para os próximos meses, a eleição de meio de mandato dos EUA em novembro é listada como a principal variável política: se os republicanos mantiverem o Senado e o governador do Texas for reeleito, os ativos de risco ligados à IA podem acelerar a corrida ao topo em 2027; caso contrário, isso pode provocar um ajuste significativo no mercado de ações, no dólar e nas taxas.

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Os dados de CPI, PPI e vendas no varejo dos EUA em julho abrandaram de forma geral, somados a uma desaceleração no emprego. Isso fez com que a probabilidade de um aumento de juros em setembro pelo Fed despencasse de 75% para 25%, impulsionando as bolsas globais a uma sequência de três semanas de alta. Ainda assim, o preço do petróleo continua em patamar elevado, a curva de rendimentos dos Treasuries dos EUA ficou mais íngreme e, no mercado de títulos, a parte longa segue precificando inflação e déficit fiscal. Em duas semanas, a reunião de Jackson Hole será um indicador-chave de direção.

Os dados de inflação dos EUA surpreenderam ao desacelerar: somado a sinais mais fracos no emprego e no consumo, as apostas do mercado por um aumento de juros em setembro recuaram rapidamente nesta semana. Contudo, sinais anormais na ponta longa dos títulos, a disparada do preço do petróleo e a insistência de autoridades mais hawkish estão agora desafiando essa narrativa de “pausa”.

A probabilidade de aumento em setembro caiu abruptamente de cerca de 75% no fim de julho para cerca de 25%, levando as bolsas globais a avançarem pela terceira semana consecutiva, enquanto os principais índices dos EUA permanecem perto das máximas históricas.

Resultados fortes relacionados a infraestrutura de IA continuam a dar suporte extra às ações de tecnologia, permitindo que o mercado de equities, por enquanto, ignore o impacto do petróleo e os alertas da ponta longa dos títulos.

No entanto, a crise entre Irã/Estreito de Hormuz impulsionou a alta do petróleo Brent no período, chegando a quase 6%, aproximando-se de US$ 90/barril; e o rendimento na venda do Treasury dos EUA de 30 anos atingiu o maior nível em 25 anos.

Enquanto a bolsa comemora um suposto “turnaround do Fed”, a ponta longa dos títulos segue precificando inflação e déficit fiscal — duas lógicas em paralelo. Quem está certo contra quem, possivelmente, é o tema de negociação mais importante do segundo semestre deste ano.

Inflação desacelera, expectativas de alta de juros em setembro desmoronam

Nesta semana, o principal motor macroeconômico veio de uma sequência de dados norte-americanos mais fracos:

O CPI de julho subiu apenas cerca de 0,1% mês a mês; e cerca de 3,4% na comparação anual. A pressão sobre a inflação subjacente continua a cair de forma moderada;

O PPI de julho ficou estável mês a mês, abaixo do esperado;

As vendas no varejo de julho recuaram 0,6% mês a mês, registrando a maior queda mensal em mais de um ano. O resultado ficou muito abaixo das expectativas do mercado por um pequeno aumento. Causas como carros, preços do petróleo e alguns fatores temporários contribuíram significativamente para a queda.

Somando-se aos dados de emprego não-agrícola divulgados na semana passada (queda de 23 mil e revisão para baixo), esse conjunto de “soft data” desfez completamente as expectativas do mercado por novos aumentos de juros do Fed no curto prazo, apagando todo o prêmio hawkish acumulado desde a sucessão de Powell como presidente do Fed.

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