A diferença entre as cotações à vista do $XRP só tem 0,99 bp; parece bem estreita, mas as ordens colocadas nos dois lados são apenas 1,3M e 1,4M USDT. Com essa profundidade, combinar com essa diferença de preço dá a impressão de estar meio estranho. O volume negociado no spot de 15m é só 185,3K USDT; do lado dos contratos é 2,5M — 1,90 vezes o da janela anterior. A diferença de volume entre o spot e os contratos está um pouco grande. O fato de o valor negociado ser alto não significa necessariamente que entrou dinheiro; as ordens também podem ser canceladas. É só que acho que, quando juntamos esses dados, eles não batem bem. Alguém consegue explicar por que essa diferença de preço está tão estreita, mas a profundidade tão fina?