Precisamos conversar sobre a mudança de opções da AAPL para $AAPLB antes dos resultados
Antes eu comprava calls de curto prazo antes dos resultados da Apple. Fazia sentido no papel. Na prática, metade das vezes eu acertava a direção e ainda assim perdia dinheiro porque o movimento demorava um dia e o theta comia a posição antes de realmente importar.
Eu tentei $AAPLB em vez disso nos dois últimos ciclos de resultados. Sem vencimento, sem strike, sem decaimento ficando ao fundo e corroendo a posição enquanto eu espero. Apenas um token que acompanha o preço real da ação, continuamente, enquanto eu quiser mantê-lo.
Isso soa óbvio quando você diz em voz alta. Não era óbvio para mim antes de eu testar. Opções são uma aposta no timing tanto quanto na direção — você paga pela possibilidade de o movimento acontecer dentro de uma janela. $AAPLB remove a janela por completo. Eu não estou pagando por tempo; estou apenas mantendo exposição até eu decidir encerrar.
A compensação também é real, e eu quero ser bem direto sobre isso. Sem alavancagem. Uma posição de opções de US$ 2.000 controlando um nocional muito maior não é algo que o AAPLB replica — é 1:1, lastreado pela ação real através de um custodiante regulado, nada sintético empilhado em cima. Então não é “opções, só que melhor”; é uma ferramenta totalmente diferente sendo usada para uma situação parecida.
Ainda estou avaliando se a falta de alavancagem vale a remoção do decaimento, ou se isso apenas depende do nível de convicção antes da publicação. Parece mais algo caso a caso do que uma regra. É o tipo de compensação que eu não vejo sendo discutida com frequência em #bStocksCIS — a maioria dos posts para em “sem vencimento” sem perguntar o que você abre mão por isso.
Alguém mais saiu de opções para um bStock para operações orientadas por eventos? Curioso se @BinanceCIS já viu pessoas dimensionando isso de forma diferente porque não há alavancagem envolvida.
Antes eu comprava calls de curto prazo antes dos resultados da Apple. Fazia sentido no papel. Na prática, metade das vezes eu acertava a direção e ainda assim perdia dinheiro porque o movimento demorava um dia e o theta comia a posição antes de realmente importar.
Eu tentei $AAPLB em vez disso nos dois últimos ciclos de resultados. Sem vencimento, sem strike, sem decaimento ficando ao fundo e corroendo a posição enquanto eu espero. Apenas um token que acompanha o preço real da ação, continuamente, enquanto eu quiser mantê-lo.
Isso soa óbvio quando você diz em voz alta. Não era óbvio para mim antes de eu testar. Opções são uma aposta no timing tanto quanto na direção — você paga pela possibilidade de o movimento acontecer dentro de uma janela. $AAPLB remove a janela por completo. Eu não estou pagando por tempo; estou apenas mantendo exposição até eu decidir encerrar.
A compensação também é real, e eu quero ser bem direto sobre isso. Sem alavancagem. Uma posição de opções de US$ 2.000 controlando um nocional muito maior não é algo que o AAPLB replica — é 1:1, lastreado pela ação real através de um custodiante regulado, nada sintético empilhado em cima. Então não é “opções, só que melhor”; é uma ferramenta totalmente diferente sendo usada para uma situação parecida.
Ainda estou avaliando se a falta de alavancagem vale a remoção do decaimento, ou se isso apenas depende do nível de convicção antes da publicação. Parece mais algo caso a caso do que uma regra. É o tipo de compensação que eu não vejo sendo discutida com frequência em #bStocksCIS — a maioria dos posts para em “sem vencimento” sem perguntar o que você abre mão por isso.
Alguém mais saiu de opções para um bStock para operações orientadas por eventos? Curioso se @BinanceCIS já viu pessoas dimensionando isso de forma diferente porque não há alavancagem envolvida.
