Eu costumava ter certeza: o movimento do preço em qualquer mercado em que eu negocie enquanto os demais ainda estão fechados é apenas ruído. Baixa liquidez, nenhuma informação real, apenas deriva até a abertura do “mercado de verdade”. Foi assim que eu entendi #bStocksCIS nos fins de semana.
Mas os números dizem o contrário: de acordo com @BinanceCIS , o movimento do preço de #bStocksCIS nos fins de semana, em média, antecipa 92% do gap que ocorre na próxima segunda-feira no mercado normal. Ou seja, não é “um mercado que também funciona nos fins de semana” — é um preço que, na prática, é formado antes da abertura oficial da Wall Street.
Embora, quanto mais penso, mais duvido que seja realmente “predição”. Talvez parte do efeito seja que, nos fins de semana, o preço já é acompanhado por traders, e depois eles mesmos ajustam a abertura de segunda-feira para que coincida com ele — então seria mais um padrão autorrealizável do que um sinal independente. Além disso, o produto tem apenas dois meses, e nesse ritmo curto é cedo para tratar qualquer regularidade como algo comprovado.
Mas os números dizem o contrário: de acordo com @BinanceCIS , o movimento do preço de #bStocksCIS nos fins de semana, em média, antecipa 92% do gap que ocorre na próxima segunda-feira no mercado normal. Ou seja, não é “um mercado que também funciona nos fins de semana” — é um preço que, na prática, é formado antes da abertura oficial da Wall Street.
Embora, quanto mais penso, mais duvido que seja realmente “predição”. Talvez parte do efeito seja que, nos fins de semana, o preço já é acompanhado por traders, e depois eles mesmos ajustam a abertura de segunda-feira para que coincida com ele — então seria mais um padrão autorrealizável do que um sinal independente. Além disso, o produto tem apenas dois meses, e nesse ritmo curto é cedo para tratar qualquer regularidade como algo comprovado.