Há três anos eu acordei com uma conta liquidada e seiscentos dólares sumidos em quatro minutos. Eu não tinha dormido; estava encarando um gráfico que eu não entendia totalmente, e comprei porque a vela parecia prestes a se mover. Ela se moveu. Só não do jeito que eu precisava.

Essa foi a conta que, eventualmente, forçou o framework com o qual eu ainda opero hoje.

Duas semanas fazendo apenas uma coisa — observar gráficos ao vivo, sem operar, só observando — mostraram algo óbvio à retrospectiva: o preço se comporta de maneira diferente dependendo de qual sessão está aberta. A sessão asiática “serra” de lado. Londres rompe a faixa. Nova York confirma o rompimento ou o devolve, fazendo um falso. Quando comecei a mapear entradas contra as sessões asiática, de Londres e de Nova York no EAT, a aleatoriedade caiu drasticamente. Existe uma janela bem antes da abertura de Londres, mais ou menos uma hora e quarenta e cinco minutos, em que o preço varre a liquidez antes do movimento real começar. Hoje é um caso didático. O BTC ficou preso perto de US$ 64.300; todo mundo congelado antes do dado de Non-Farm Payroll, exatamente o tipo de janela pré-catálitica que esse framework foi criado para ler.

Aqui está o que ele ainda não resolve: saber quando realizar lucros antes de uma nova testagem (reteste). Eu já vi setups que eu havia chamado corretamente devolverem metade do ganho ao segurar para um nível que nunca confirmou. Essa parte ainda é manual; ainda é algo meu para resolver.

A conta que foi liquidada às 4AM me ensinou que sessões importam mais do que qualquer sinal já importou.

Qual é o único hábito, não o único indicador, que realmente mudou a forma como você opera?
$BTC

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