Pontos principais
A negociação à vista na plataforma Binance (Binance) segue um conjunto de regras predefinidas para garantir justiça e eficiência nas operações de mercado.
Estão disponíveis diferentes tipos de ordens, incluindo ordens limite, ordens de mercado e ordens de stop limite, com a aplicação de vários filtros a pares de negociação, como limites de preço, quantidade e valor nominal.
Entender as regras de precisão é essencial para garantir a validade das ordens e a conformidade.
A Binance aplica limites de taxa para garantir negociações estáveis.
Introdução
O trading à vista permite comprar e vender criptomoedas a preço de mercado em tempo real. Para garantir estabilidade, proteger os traders e facilitar uma execução justa das transações, as plataformas de negociação aplicam um conjunto de regras. Essas regras determinam como as ordens são enviadas, executadas e liquidadas, beneficiando formadores de mercado e participantes do mercado.
Neste artigo, vamos analisar os principais componentes das regras de negociação à vista na plataforma Binance (incluindo):
Tipos de ordens compatíveis e como funcionam.
Filtros de negociação e restrições (preço, quantidade, valor nominal etc.).
Regras de precisão e diretrizes de arredondamento.
Modos de prevenção de negociação consigo.
Exemplo prático de envio de uma ordem limite compatível com as regras da plataforma.
Compreender esses aspectos é fundamental para melhorar as estratégias de negociação e garantir que todas as ações cumpram os requisitos da plataforma.
Informações da plataforma: entender as restrições de negociação
A Binance fornece um endpoint REST de API chamado /exchangeInfo, que exibe as regras de negociação, filtros e restrições para todos os pares de negociação compatíveis. Esse endpoint fornece informações essenciais para enviar ordens compatíveis com as regras e garantir experiências de negociação mais tranquilas.
Estrutura do endpoint exchangeInfo
A matriz de símbolos na resposta do exchangeInfo fornece informações detalhadas sobre cada par de negociação, incluindo alguns campos essenciais, tais como:
Símbolo: identificador do par de negociação (por exemplo, BTCUSDT).
Status: indica se o par de negociação está disponível para negociação ativa.
Asset base e asset de cotação: definem a moeda base e a moeda de cotação para o par de negociação.
Precisão da quantidade base e precisão da quantidade de cotação: regras de precisão para valores de quantidade. A precisão indica o número de casas decimais na quantidade base e na quantidade de cotação.
Tipos de ordens: lista os tipos de ordens compatíveis para este par de negociação.
Permissão para ordens em partes: um valor lógico que indica se as ordens em partes são permitidas. As ordens em partes permitem que os traders executem negociações grandes exibindo apenas uma parte do volume total na lista de ordens.
Filtros: contém uma lista de filtros que podem ser usados (por exemplo, limites de preço, quantidade e valor nominal).
Modo padrão de prevenção de negociação consigo (STP): define o modo STP padrão atribuído ao par de negociação.
Modos de prevenção de negociação consigo permitidos: descreve quais modos STP o trader pode aplicar a este par.
Visão geral detalhada dos filtros
Cada par de negociação está sujeito a vários filtros que garantem que as ordens sejam executadas corretamente. Os filtros impedem negociações incorretas e aplicam as regras da plataforma de negociação para manter um ambiente de negociação estável. A seguir, uma análise aprofundada dos tipos de filtros disponíveis:
Filtros de preço
Definem o valor mínimo, o valor máximo e o tamanho do passo das alterações de preço, garantindo que o preço da ordem esteja dentro da faixa permitida e que os incrementos de preço sejam feitos corretamente.
Exemplo:
Considere as seguintes variáveis de filtro de preço:
Preço mínimo: 0,01; preço máximo: 1000000,00; tamanho do passo de alteração de preço: 0,01.
O preço correto da ordem é 25000,0.
O preço incorreto da ordem é 25000,015 (não é múltiplo do tamanho do passo de alteração de preço).
Quantidade de ordens (tamanho)
Define o valor mínimo, o valor máximo e o tamanho do passo das quantidades das ordens (número de unidades em uma transação de negociação), garantindo que a quantidade de negociação cumpra as restrições aplicadas pela Binance.
Exemplo:
Supondo que a quantidade mínima seja 0,0001, a quantidade máxima seja 100 e o tamanho do passo seja 0,0001.
A quantidade correta da ordem é 0,0002.
A quantidade incorreta da ordem é 0,00025 (não é múltiplo do tamanho do passo).
Partes da ordem em partes
Define o número máximo de partes da ordem em partes permitidas para uma ordem. Ordens em partes permitem executar ordens grandes em partes menores visíveis para evitar impacto no mercado.
Exemplo:
Supondo que o limite seja 10 (a ordem pode ser dividida em no máximo 10 partes visíveis).
A ordem em partes correta é uma ordem de 100 BTC exibida em 10 partes, com 10 BTC em cada parte.
A ordem em partes incorreta é uma ordem de 100 BTC dividida em 20 partes (excede o limite).
Tamanho do lote (quantidade) do mercado
Semelhante ao tamanho do lote, mas se aplica apenas a ordens de mercado e ordens limite. Isso garante que as ordens permaneçam dentro da faixa permitida de quantidade.
Exemplo:
Supondo que a quantidade mínima seja 0,001, a quantidade máxima seja 50 e o tamanho do passo seja 0,001.
A quantidade correta de uma ordem de mercado é 10,001.
A quantidade incorreta de uma ordem de mercado é 10,0005 (não é múltiplo do tamanho do passo).
Delta de trailing (stop dinâmico)
Define o valor mínimo e o valor máximo dos deltas de trailing para ordens de stop em sequência. As ordens de stop em sequência se adaptam dinamicamente com base no movimento do preço.
Exemplo:
Supondo que o trailing acima do valor do delta seja no mínimo 10 e no máximo 2000; o trailing abaixo do valor do delta seja no mínimo 10 e no máximo 2000.
A ordem correta de stop em sequência é 10 pontos acima/abaixo do preço atual.
A ordem incorreta de stop em sequência é 5 pontos acima/abaixo do preço atual (menor do que o limite mínimo de trailing acima do valor do delta / menor do que o limite mínimo de trailing abaixo do valor do delta).
Porcentagem do preço por lado
Define a faixa correta do preço da ordem em relação ao preço médio de negociações anteriores. É usado para impedir preços de ordem acentuadamente desviados que podem desestabilizar o mercado.
Exemplo:
Considerando que o multiplicador do preço de oferta para cima é 5, que o multiplicador do preço de oferta para baixo é 0,2, que o multiplicador do preço de demanda para cima é 5 e que o multiplicador do preço de demanda para baixo é 0,2.
O maior preço de demanda possível é 5 vezes o preço médio.
O menor preço de demanda possível é 0,2 vezes o preço médio.
Valor nominal
Garante que o valor nominal total da ordem atenda ao mínimo exigido.
Exemplo:
Considerando que o valor nominal mínimo é 5.
Ordem correta: 0,002 BTC a um preço de 2500 USDT = 5 USDT.
Ordem incorreta: 0,001 BTC a um preço de 2500 USDT = 2,5 USDT (abaixo do valor nominal mínimo exigido).
Número máximo de ordens
Limita o total de ordens abertas permitidas para cada par de negociação
Exemplo:
Como o número máximo de ordens é 200.
Se o usuário já tiver 200 ordens ativas, qualquer ordem adicional será rejeitada.
Número máximo de ordens algorítmicas
Limita o número de ordens algorítmicas abertas (stop limite).
Exemplo:
Considerando que o número máximo de ordens algorítmicas é 5.
Cenário correto: o usuário envia 5 ordens stop limite.
Cenário incorreto: o usuário tenta enviar uma 6ª ordem stop limite (excedendo o limite aplicado).
Tipos de ordens compatíveis
Cada par de negociação oferece uma variedade de tipos de ordens que permitem aos usuários executar negociações sob diferentes condições. Eles incluem:
Ordens limite: compra ou venda a um preço definido.
Stop limite do formador de mercado: garante o envio da ordem como ordem de formador de mercado.
Ordem de mercado: compra ou venda pelo melhor preço disponível.
Stop loss (stop de perda): uma ordem de mercado ativada ao atingir o preço de stop.
Ordem limite de stop loss: uma ordem limite ativada ao atingir o preço de stop.
Take profit (realizar lucros): uma ordem de mercado ativada ao atingir um nível de lucro predefinido.
Ordem limite de take profit: uma ordem limite executada ao atingir um nível de lucro predefinido.
Modos de prevenção de negociação consigo (STP)
A Binance oferece o recurso de prevenção de negociação consigo para evitar que os usuários correspondam sem intenção com suas próprias ordens. Os modos de prevenção de negociação consigo incluem:
Cancelamento da ordem do beneficiário: a ordem recebida (beneficiário) é cancelada se corresponder a uma ordem existente do próprio usuário.
Cancelamento do formador de mercado: a ordem existente (formador de mercado) é cancelada se corresponder a uma nova ordem do próprio usuário.
Cancelamento das duas ordens: ambas as ordens são canceladas se levarem a uma negociação consigo.
Nenhum: não é aplicado nenhum modo de prevenção de negociação consigo, o que significa que as ordens do próprio usuário podem se corresponder entre si.
Precisão e arredondamento nas ordens da Binance
A Binance impõe regras de precisão para evitar ordens inválidas. As ordens que não estiverem em conformidade com o tamanho do passo de alteração de preço ou com os valores do tamanho do passo da quantidade serão rejeitadas. Problemas comuns incluem:
Aumentos de preço incorretos: se o preço não corresponder ao tamanho do passo de alteração de preço, ele deve ser arredondado.
Aumentos de quantidade incorretos: se a quantidade da ordem não corresponder ao tamanho do passo, ela deve ser ajustada.
Erros no valor nominal: ordens abaixo do valor nominal mínimo serão rejeitadas.
Solução: verifique sempre o exchangeInfo e recupere os filtros de precisão e o arredondamento dos valores antes de enviar as ordens.
Exemplo: obter informações para enviar uma ordem
Para enviar uma ordem correta, os traders devem seguir os filtros da plataforma de negociação. O script a seguir recupera os dados dos filtros.
Perguntas frequentes
Para que serve o endpoint /exchangeInfo?
/exchangeInfo é um endpoint REST da Binance que exibe as regras de negociação para todos os pares compatíveis. Inclui tipos de ordens, variáveis de filtros, regras de precisão e modos de prevenção de negociação consigo. Buscar esses dados antes de enviar ordens ajuda a garantir que suas ordens atendam aos requisitos da plataforma de negociação.
O que acontece se a ordem não atender aos requisitos dos filtros?
As ordens que falharem em qualquer verificação de filtros serão rejeitadas com um código de erro que indica qual filtro não foi atendido. Motivos comuns incluem preços que não são um múltiplo correto do tamanho do passo de alteração de preço, quantidades abaixo do mínimo ou que não são múltiplos do tamanho do passo, e valores de ordens abaixo do valor nominal mínimo.
O que significa uma ordem limite do formador de mercado?
Uma ordem limite do formador de mercado é uma ordem limite que só é aceita quando enviada na lista de ordens como ordem de formador de mercado. Se a ordem for executada imediatamente contra uma ordem existente (como beneficiário), ela será rejeitada. Os traders usam esse tipo de ordem para evitar o pagamento da taxa do beneficiário.
Como funciona a prevenção de negociação consigo na Binance?
Quando a prevenção de negociação consigo é ativada, a plataforma verifica se a ordem recebida seria executada contra uma ordem existente da mesma conta. Dependendo do modo de prevenção de negociação consigo, a ordem recebida, a ordem existente ou ambas são canceladas para evitar a negociação consigo.
Por que entender a precisão é importante para a negociação na API?
A Binance (Binance) impõe regras rígidas de precisão para preços e quantidades. Se sua ordem não corresponder ao tamanho do passo de alteração de preço ou ao tamanho do passo de quantidade definido para o par de negociação, ela será rejeitada. Buscar os dados dos filtros do /exchangeInfo e arredondar os valores corretamente antes de enviar reduz as chances de rejeição e melhora a confiabilidade da execução.
Ideias finais
Entender as regras de negociação à vista na Binance é crucial para uma negociação eficaz e estratégica. O endpoint exchangeInfo fornece insights importantes sobre tipos de ordens, filtros de negociação e regras de precisão, ajudando os traders a enviar ordens corretas e a evitar rejeições desnecessárias. Além disso, os limites de taxa garantem estabilidade e impedem que ordens excessivas da API afetem as operações do mercado, tornando a experiência de negociação mais confiável.
Ao aproveitar os filtros da plataforma e as restrições de ordens, os traders podem otimizar suas estratégias, melhorar a execução das negociações e cumprir as diretrizes de negociação da Binance. Um entendimento abrangente dessas regras permite que os traders operem com eficiência, reduzam erros e mitigam os riscos associados ao envio incorreto de ordens.
Para obter insights mais profundos e atualizações contínuas, recomendamos que os traders consultem a documentação da API da Binance e recursos adicionais de negociação para se manterem atualizados e aprimorar suas capacidades de negociação.
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