Enviei minha reclamação formal para a Binance sobre $AKE .
anexo prova de manipulação e fraude pela equipe $AKE .
Dados publicamente observáveis mostram padrões consistentes com colheita de liquidações planejada (liquidation harvesting):
1. O preço subiu ~170% (0,0012 → 0,0033), enquanto o open interest caiu ~68% (≈45B → ≈13,5B moedas). Todo o rali ocorreu com um livro em contração, impulsionado predominantemente por liquidações forçadas de posições vendidas (short) em vez de compras orgânicas.
2. Razão extrema entre volume de futuros e à vista (spot) — repetidamente 50–60:1 (por exemplo, US$ 407M em futuros vs US$ 7M no spot em 22 de jul). A formação/descoberta de preço ocorreu em derivativos contra um índice spot extremamente fino, o que é altamente suscetível a manipulação de índice de baixo custo.
3. Desalinhamentos repetidos entre mark/index — em 24 de jul, o perp foi negociado ~2,7% abaixo do índice por horas, com funding previsto chegando a aproximadamente −1% por intervalo, seguido por uma reversão coordenada para novas máximas.
4. Ondas de liquidação assimétricas — por exemplo, US$ 2,89M em shorts liquidados em 24h (24 de jul) versus liquidações mínimas de longas, recorrentes em cada rompimento; pelo menos quatro desses ciclos em oito dias.
5. Regime de funding anômalo persistente — o funding ficou preso no piso ou profundamente negativo durante todo o movimento de +170%, o que é incompatível com demanda orgânica conduzida por posições longas.
anexo prova de manipulação e fraude pela equipe $AKE .
Dados publicamente observáveis mostram padrões consistentes com colheita de liquidações planejada (liquidation harvesting):
1. O preço subiu ~170% (0,0012 → 0,0033), enquanto o open interest caiu ~68% (≈45B → ≈13,5B moedas). Todo o rali ocorreu com um livro em contração, impulsionado predominantemente por liquidações forçadas de posições vendidas (short) em vez de compras orgânicas.
2. Razão extrema entre volume de futuros e à vista (spot) — repetidamente 50–60:1 (por exemplo, US$ 407M em futuros vs US$ 7M no spot em 22 de jul). A formação/descoberta de preço ocorreu em derivativos contra um índice spot extremamente fino, o que é altamente suscetível a manipulação de índice de baixo custo.
3. Desalinhamentos repetidos entre mark/index — em 24 de jul, o perp foi negociado ~2,7% abaixo do índice por horas, com funding previsto chegando a aproximadamente −1% por intervalo, seguido por uma reversão coordenada para novas máximas.
4. Ondas de liquidação assimétricas — por exemplo, US$ 2,89M em shorts liquidados em 24h (24 de jul) versus liquidações mínimas de longas, recorrentes em cada rompimento; pelo menos quatro desses ciclos em oito dias.
5. Regime de funding anômalo persistente — o funding ficou preso no piso ou profundamente negativo durante todo o movimento de +170%, o que é incompatível com demanda orgânica conduzida por posições longas.