Passei hoje pela estrutura do feed de ações da GRVT, principalmente porque entender o que uma única atualização de ticker realmente carrega é importante para fechar o panorama de dados de mercado que venho construindo durante este sprint.
Um ticker provavelmente mostra o preço da última negociação, máxima e mínima das últimas 24 horas, volume das últimas 24 horas e, provavelmente, a variação percentual nesse mesmo intervalo, atualizado como um snapshot compacto em vez de exigir que um cliente derive essas estatísticas a partir do histórico bruto de negociações.
O que considero notável é que isso, fundamentalmente, é uma camada de conveniência construída sobre dados que tecnicamente podem ser derivados do feed de negociações que examinei anteriormente. Um cliente poderia, teoricamente, calcular a máxima, a mínima e o volume das últimas 24 horas processando todo o histórico de negociações por conta própria, mas a GRVT computando e transmitindo diretamente esse resumo elimina a carga computacional real para cada cliente que, de outra forma, precisaria manter o mesmo cálculo móvel de forma independente.
Isso se conecta a um padrão que notei ao longo do design mais amplo do feed da GRVT esta semana: dados brutos e granulares existem — profundidade do livro de ofertas, negociações individuais — mas visões resumidas e pré-computadas também existem ao lado deles para casos em que os detalhes completos não são realmente necessários.
Encerrando este sprint com a observação de que a superfície de API da GRVT parece ser consistentemente projetada em torno desse mesmo equilíbrio: dados granulares para quem precisa de precisão e dados resumidos para quem só precisa de uma visão acurada rapidamente.
@grvt_io #grvt
Um ticker provavelmente mostra o preço da última negociação, máxima e mínima das últimas 24 horas, volume das últimas 24 horas e, provavelmente, a variação percentual nesse mesmo intervalo, atualizado como um snapshot compacto em vez de exigir que um cliente derive essas estatísticas a partir do histórico bruto de negociações.
O que considero notável é que isso, fundamentalmente, é uma camada de conveniência construída sobre dados que tecnicamente podem ser derivados do feed de negociações que examinei anteriormente. Um cliente poderia, teoricamente, calcular a máxima, a mínima e o volume das últimas 24 horas processando todo o histórico de negociações por conta própria, mas a GRVT computando e transmitindo diretamente esse resumo elimina a carga computacional real para cada cliente que, de outra forma, precisaria manter o mesmo cálculo móvel de forma independente.
Isso se conecta a um padrão que notei ao longo do design mais amplo do feed da GRVT esta semana: dados brutos e granulares existem — profundidade do livro de ofertas, negociações individuais — mas visões resumidas e pré-computadas também existem ao lado deles para casos em que os detalhes completos não são realmente necessários.
Encerrando este sprint com a observação de que a superfície de API da GRVT parece ser consistentemente projetada em torno desse mesmo equilíbrio: dados granulares para quem precisa de precisão e dados resumidos para quem só precisa de uma visão acurada rapidamente.
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