Eu rodo a estratégia três vezes e o custo de cada execução não é o mesmo. Eu nem consigo calcular o lucro direito.
Testei a mesma estratégia três vezes no site de testes do Newton, e o custo de cada vez foi diferente. Na primeira, a taxa de Gas foi US$ 0,01; na segunda, US$ 0,03; e na terceira, US$ 0,02. A faixa de variação chegou a três vezes. Mesma operação, mesmo código, nada mudou — mesmo assim, o custo ficou três vezes diferente. Isso me deixa completamente incapaz de prever quanto vai custar rodar essa estratégia.
O time do projeto diz que a taxa de Gas depende da carga da rede, mas a carga da rede muda em tempo real, sem padrão. Como desenvolvedor de estratégia, não tenho como estimar o custo com antecedência. Se o meu lucro esperado com a estratégia for US$ 0,02, mas numa execução ele de repente pula para US$ 0,03, então essa transação fica no prejuízo. Eu não sei quando isso vai acontecer; só posso apostar na sorte. Não existe um modelo/fórmula para calcular “qual é a carga da rede”, porque ela simplesmente não existe. Isso significa que cada disparo é como uma caixa-surpresa: antes de abrir, você não sabe quanto vai pagar. @NewtonProtocol
A estratégia do desenvolvedor precisa de um ambiente de custo previsível. Se a variação de custos for de até três vezes, o modelo de lucro da estratégia fica sobre uma base instável. Eu já rodei a mesma estratégia em outras chains, e a oscilação do Gas normalmente fica dentro de 20%; já no Newton, a variação é de 200%. Quando testei a estratégia na testnet do Ethereum, a oscilação do Gas também foi no máximo em torno de 20%, então eu consigo estimar mais ou menos a faixa de custo. No Newton, não dá para estimar de jeito nenhum: de 0,01 a 0,03 dá uma diferença de 0,02. Para estratégias de alta frequência, esses 0,02 podem decidir diretamente se hoje você ganha ou perde.
O problema fica ainda maior porque, quanto mais aleatório o momento em que a estratégia é acionada, maior é o impacto da oscilação de custo na capacidade de lucrar. Estratégias de alta frequência são sensíveis a custos: pagar mais US$ 0,01 em cada execução significa que, em cem vezes, você “come” um dólar de lucro — isso é fatal para o trading de alta frequência. Estratégias de baixa frequência até não são tão sensíveis, mas a diferença de custo em cada execução pode afetar diretamente se vale a pena acionar. Se a proporção do custo unitário em relação ao lucro esperado for alta demais, muitas estratégias que até conseguem rodar no ambiente de simulação podem simplesmente não conseguir operar depois que vão para produção, porque o custo elimina o lucro e a rentabilidade esperada da própria estratégia é totalmente desestruturada.
#newt $NEWT
Testei a mesma estratégia três vezes no site de testes do Newton, e o custo de cada vez foi diferente. Na primeira, a taxa de Gas foi US$ 0,01; na segunda, US$ 0,03; e na terceira, US$ 0,02. A faixa de variação chegou a três vezes. Mesma operação, mesmo código, nada mudou — mesmo assim, o custo ficou três vezes diferente. Isso me deixa completamente incapaz de prever quanto vai custar rodar essa estratégia.
O time do projeto diz que a taxa de Gas depende da carga da rede, mas a carga da rede muda em tempo real, sem padrão. Como desenvolvedor de estratégia, não tenho como estimar o custo com antecedência. Se o meu lucro esperado com a estratégia for US$ 0,02, mas numa execução ele de repente pula para US$ 0,03, então essa transação fica no prejuízo. Eu não sei quando isso vai acontecer; só posso apostar na sorte. Não existe um modelo/fórmula para calcular “qual é a carga da rede”, porque ela simplesmente não existe. Isso significa que cada disparo é como uma caixa-surpresa: antes de abrir, você não sabe quanto vai pagar. @NewtonProtocol
A estratégia do desenvolvedor precisa de um ambiente de custo previsível. Se a variação de custos for de até três vezes, o modelo de lucro da estratégia fica sobre uma base instável. Eu já rodei a mesma estratégia em outras chains, e a oscilação do Gas normalmente fica dentro de 20%; já no Newton, a variação é de 200%. Quando testei a estratégia na testnet do Ethereum, a oscilação do Gas também foi no máximo em torno de 20%, então eu consigo estimar mais ou menos a faixa de custo. No Newton, não dá para estimar de jeito nenhum: de 0,01 a 0,03 dá uma diferença de 0,02. Para estratégias de alta frequência, esses 0,02 podem decidir diretamente se hoje você ganha ou perde.
O problema fica ainda maior porque, quanto mais aleatório o momento em que a estratégia é acionada, maior é o impacto da oscilação de custo na capacidade de lucrar. Estratégias de alta frequência são sensíveis a custos: pagar mais US$ 0,01 em cada execução significa que, em cem vezes, você “come” um dólar de lucro — isso é fatal para o trading de alta frequência. Estratégias de baixa frequência até não são tão sensíveis, mas a diferença de custo em cada execução pode afetar diretamente se vale a pena acionar. Se a proporção do custo unitário em relação ao lucro esperado for alta demais, muitas estratégias que até conseguem rodar no ambiente de simulação podem simplesmente não conseguir operar depois que vão para produção, porque o custo elimina o lucro e a rentabilidade esperada da própria estratégia é totalmente desestruturada.
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