Lição de sangue e lágrimas: A regra de negociação no mercado de criptomoedas que os novatos não precisam ver, entender e evitar 3 anos de erros
Negociar no mercado de criptomoedas nunca foi um jogo de 'intuição', mas sim um campo de batalha de 'seguir as regras'.
Incontáveis investidores aprenderam através de lições pagas com dinheiro real: Viver é necessário para esperar oportunidades; seguir as regras é necessário para ganhar dinheiro.
As regras de ouro da negociação no mercado de criptomoedas que organizei hoje, cada uma contém o código para sobrevivência e lucro.
1. Gestão de Posições: Viver é mais importante do que tudo
“Investir tudo, se ganhar, você ganha um modelo de salão, se perder, vai trabalhar na construção” - Esta é a mentira mais fatal no mercado de criptomoedas. Vi muitas pessoas saírem do mercado completamente devido a uma única alavancagem total, e vi muitas pessoas falirem devido a posições pesadas. O cerne da gestão de posições é sempre deixar uma saída para si mesmo.
Nunca fique totalmente posicionado: a alocação em uma única criptomoeda não deve exceder 30% do capital total, para criptomoedas principais (Bitcoin, Ethereum) pode ser aumentada para 40%, mas para altcoins, não deve exceder 10%. Em condições extremas de mercado, mantenha pelo menos 30% em caixa para comprar na baixa ou reforçar posições.
Construção de posição / realização de lucros em lotes: ao comprar, divida em 3-5 lotes, por exemplo, ao comprar 20% da posição inicialmente, cair 10%-15% e depois adicionar mais 20%, evitando ficar preso a altos; ao vender, também saia em lotes, realizando lucros gradualmente durante o aumento, sem ser ganancioso em "vender no pico".
Use stop loss para "salvar vidas": qualquer negociação deve ter um stop loss, para criptomoedas principais, a linha de stop loss é de 5%-8%, para altcoins é de 10%-15%. Uma vez que o stop loss é acionado, saia imediatamente, não fique com a fantasia de "esperar um rebote" — não há "mítica de não cair" no mundo das criptomoedas.
2. Respeite o mercado: renuncie à obsessão por "prever o mercado".
No mundo das criptomoedas, há uma frase: "Você nunca ganhará dinheiro fora do seu entendimento, e nunca escapará das lições do mercado". Muitas pessoas tentam prever os altos e baixos com base em gráficos de velas, notícias ou "previsões de grandes nomes", mas acabam sendo cortadas em um ciclo de compra e venda apressada. O mercado sempre está certo; só seu julgamento pode estar errado.
Não tente adivinhar topos e fundos: quando o Bitcoin subiu de 10 mil dólares para 60 mil dólares, muitos gritaram "é o topo"; quando caiu de 60 mil dólares para 15 mil dólares, outros gritaram "zero". Fica claro que ninguém pode prever com precisão topos e fundos. Em vez de se preocupar em "comprar na baixa", é melhor esperar pela "confirmação da tendência".
Seguir a tendência: em uma tendência de alta, só faça compras e não vendas; em uma tendência de baixa, apenas observe ou venda com pouca alocação; em período de oscilação lateral, reduza a frequência de operações. O poder da tendência supera o julgamento individual. Seguir o mercado é 10 vezes mais seguro do que operar contra a tendência.
Fique longe do "mercado de notícias": no mundo das criptomoedas, a veracidade das notícias é difícil de discernir; "Masques pediu compra", "instituições entraram", "políticas favoráveis" muitas vezes são iscas para os manipuladores. Quando a notícia é confirmada, o mercado já se moveu — um bom resultado é negativo e um resultado negativo é positivo, essa é a regra imutável do mundo das criptomoedas.
3. Controle de mentalidade: não deixe que as emoções controlem a negociação.
O mundo das criptomoedas é uma "lupa da natureza humana": a ganância o impede de realizar lucros, o medo o impede de comprar na baixa, a sorte o faz manter posições sem stop loss, e o arrependimento o faz querer recuperar o que perdeu. No final, 80% das perdas não são devido à falta de técnica, mas sim ao colapso da mentalidade. A essência da negociação é lutar contra a própria natureza humana.
Não siga a tendência de alta e venda na baixa: entrar de cabeça quando vê uma criptomoeda subindo abruptamente e entrar em pânico e vender quando vê uma queda é o erro mais comum entre iniciantes. Lembre-se: "não compre em alta, não venda em baixa". Um aumento abrupto sempre terá uma correção, uma queda abrupta sempre terá um rebound; espere 10 minutos antes de tomar uma decisão.
Aceitar "pequenas perdas e pequenos ganhos": ninguém consegue lucrar em todas as negociações. Aceitar pequenas perdas ocasionais pode evitar o aumento de riscos devido à mentalidade de recuperar perdas. Ao mesmo tempo, não seja ganancioso em "ganhar tudo"; capturar um lucro durante a tendência é suficiente, garantir o lucro é o verdadeiro objetivo.
Não se torne viciado em monitorar o mercado: o comércio 24 horas é uma característica do mundo das criptomoedas, mas também é uma armadilha. Monitorar com frequência pode fazer você ser influenciado por flutuações de curto prazo e tomar decisões impulsivas. Recomenda-se configurar stop loss e stop gain e, em seguida, olhar para o mercado apenas 2-3 vezes por dia (por exemplo, às 9 da manhã, 3 da tarde e 9 da noite), mantendo uma mentalidade estável.
4. Longo prazo: não veja o mundo das criptomoedas como um "cassino".
Muitas pessoas entram no mundo das criptomoedas em busca de "enriquecimento rápido", mas aqueles que realmente conseguem ganhar dinheiro são geralmente os que o consideram um "investimento a longo prazo". Desde o nascimento do Bitcoin em 2009, seu aumento é superior a milhões de vezes, mas muitas pessoas desceram do barco devido a flutuações de curto prazo, perdendo oportunidades de riqueza. O mundo das criptomoedas não é um cassino, mas uma maratona que exige paciência.
Use "dinheiro sobrando" para investir: nunca use "dinheiro para despesas de vida", "dinheiro para hipoteca" ou "dinheiro para aposentadoria" para negociar criptomoedas. Esse dinheiro, se perdido, afetará diretamente sua vida, forçando você a tomar decisões irracionais. Apenas "dinheiro que não dói perder" pode mantê-lo com uma mentalidade tranquila.
Manter ativos principais a longo prazo: para ativos principais como Bitcoin e Ethereum, pode-se usar a estratégia de "investimento programado" — alocar um montante fixo para compra mensal, ignorando flutuações de curto prazo, com um período de detenção de pelo menos 1-3 anos. A história prova que manter ativos principais a longo prazo traz retornos muito superiores a negociações frequentes.
Aprendizado contínuo: o desenvolvimento do mundo das criptomoedas é extremamente rápido, conceitos novos como Web3, DeFi, NFT e Layer2 estão surgindo constantemente. Apenas aprendendo continuamente e entendendo a lógica subjacente do setor, você poderá julgar quais projetos têm valor a longo prazo e evitar ser eliminado.
Algumas pessoas dizem: "No mundo das criptomoedas, ganhar 10 vezes em um ano não é difícil, o difícil é ganhar 10% todos os anos por 10 anos consecutivos". O dinheiro ganho por sorte sempre será perdido por habilidade; enquanto o dinheiro ganho por regras pode realmente permanecer no bolso.
A regra de hoje é que espero que você não apenas "tenha visto", mas também "tenha feito". Quando você aprender a respeitar o mercado, controlar a alocação e gerenciar a mentalidade, descobrirá que o dinheiro no mundo das criptomoedas não é tão difícil de ganhar — desde que você aprenda primeiro a "sobreviver".
Por fim, deixo uma frase para todos: "Devagar é rápido, firme é vencer". Que você siga um caminho menos tortuoso no mundo das criptomoedas e ganhe mais dinheiro de verdade.
Hoje, vamos falar sobre este tópico — a transição de buscar dinheiro rápido para buscar retornos a longo prazo. Isso não é apenas uma mudança de mentalidade, mas uma reconstrução completa de um sistema.
A armadilha do pensamento de dinheiro rápido: por que 90% das pessoas acabam caindo.
A natureza da ganância humana.
Para ser honesto, ninguém gosta de dinheiro rápido. Especialmente no mercado das criptomoedas, que nunca para de funcionar 24 horas por dia, ver aqueles aumentos de dezenas de pontos, quem não fica tentado? Lembro que durante o mercado em alta de 2021, comprar qualquer altcoin poderia dobrar; essa sensação era realmente incrível.
Mas o problema está aqui. Quando você experimenta a doçura do dinheiro rápido, seu cérebro libera dopamina, e essa sensação se torna viciante. É como o jogo, você sempre acha que na próxima vez conseguirá uma grande vitória.
Eu já vi muitos exemplos assim. Um amigo meu, com um capital de 100 mil, fez arbitragem de alta frequência e ganhou 80 mil em um mês. Então, ele achou que havia descoberto a chave da riqueza e aumentou o capital para 500 mil. Como resultado, após um evento inesperado, perdeu tudo em três dias e ainda ficou devendo várias milhares para a corretora.
A falha fatal da estratégia de dinheiro rápido.
Para buscar dinheiro rápido, muitas pessoas adotam algumas estratégias que parecem muito impressionantes.
Negociação com alta alavancagem, com facilidade de 20 vezes, 50 vezes, achando que isso pode amplificar rapidamente os lucros. No entanto, alta alavancagem é como uma espada de dois gumes; enquanto o retorno se expande, o risco também se expande. Eu escrevi uma calculadora de risco simples anteriormente:
Esse cálculo simples já mostra que quanto maior a alavancagem, maior a probabilidade de liquidação. Muitas pessoas veem apenas o aumento do retorno e ignoram o aumento dos riscos.
Trocar de estratégia com frequência: ver alguém lucrando com um grid e então fazer um grid; ver alguém lucrando com acompanhamento de tendência e então seguir a tendência. Não existe uma estratégia que consiga ser mantida por mais de um mês. Esse comportamento é como pular entre diferentes restaurantes, nunca conseguindo descobrir qual comida é realmente a mais adequada ao seu gosto.
Ignorar gerenciamento de riscos em busca da maximização de retornos: muitas pessoas ignoram os princípios básicos de gerenciamento de riscos. O stop loss é configurado de maneira muito ampla ou simplesmente não é definido. O gerenciamento de posições também é uma bagunça, às vezes se concentrando excessivamente em uma criptomoeda, outras vezes se dispersando demais.
A educação prática do mercado.
Há uma frase no mundo das criptomoedas que diz: "Um dia no mundo das criptomoedas equivale a um ano na Terra". A volatilidade deste mercado é realmente alta, há muitas oportunidades, mas também muitas armadilhas. Eu compilei os dados de negociação da nossa equipe de 2020 até agora e descobri um fenômeno muito interessante:
Cerca de 70% das pessoas escolhem sair do mercado após sofrer perdas significativas, enquanto apenas 30% realmente refletem e ajustam suas maneiras de negociar. E desses 30%, apenas metade consegue realmente se transformar em negociadores estáveis e de longo prazo.
Pensamento de dinheiro a longo prazo: a verdadeira chave da riqueza.
A mágica dos juros compostos.
Einstein disse que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Essa frase se reflete de forma vívida na negociação quantitativa.
Vou fazer um cálculo para você. Suponha que você tenha um capital de 100 mil, e tem duas opções:
Opção A (pensamento de dinheiro rápido): busca por 30% de retorno mensal, mas a cada três meses haverá uma retração de 50%.
Opção B (pensamento de dinheiro a longo prazo): um retorno estável de 5% ao mês, praticamente sem grandes recuos.
Muitas pessoas acham que a Opção A é mais atraente, mas vamos ver os resultados reais:
Os resultados podem ser surpreendentes. O modelo de dinheiro rápido parece ganhar 30% a cada vez, mas devido aos recuos, o capital após um ano pode ser menor do que um retorno estável de 5% ao mês.
Essa é a força dos juros compostos. Pequenos ganhos estáveis, através da acumulação do tempo, eventualmente superarão aqueles altos e baixos de altos retornos.
O retorno ajustado ao risco é a verdadeira chave.
Na negociação quantitativa profissional, raramente olhamos apenas para a taxa de retorno; estamos mais focados na razão de Sharpe. Esse indicador considera o retorno ajustado ao risco.
Em geral, uma razão de Sharpe maior que 1 é considerada uma estratégia boa, e maior que 2 é uma estratégia muito boa. Sob essa perspectiva, estratégias de longo prazo e robustas tendem a ter uma razão de Sharpe mais alta.
A importância da conta psicológica.
Fazer negociações a longo prazo também envolve um conceito muito importante chamado "conta psicológica". Você precisa tratar esse dinheiro como um investimento a longo prazo, e não como dinheiro rápido que espera resultados imediatos.
Eu tenho um amigo que considera o capital de negociação quantitativa como um seguro para o seu futuro. Ele investe uma parte fixa de dinheiro todo mês e depois esquece que existe. Após três anos, o crescimento desse capital superou sua renda salarial.
Construção de sistema: de casual para padronizada.
Padronização na escolha de estratégias.
Depois de mudar para uma mentalidade de longo prazo, os critérios de escolha da estratégia também devem mudar. Não pode mais ser baseado em intuição ou seguir os outros que estão lucrando, mas deve estabelecer um sistema de avaliação científica.
Estratégia principal.
Aperfeiçoamento do sistema de gerenciamento de riscos.
O gerenciamento de riscos é a linha de vida das negociações a longo prazo. Eu vi muitas pessoas perderem tudo devido a um único erro de gerenciamento de riscos.
Para gerenciamento de posições, usamos a fórmula de Kelly para calcular a posição ideal:
Investimento diversificado: não coloque todos os ovos em uma única cesta. Normalmente, operamos 4-6 estratégias não correlacionadas ao mesmo tempo, o que pode efetivamente reduzir a volatilidade geral da carteira.
Stop loss dinâmico. O stop loss fixo tradicional tende a ser acionado com frequência em mercados de oscilação. Usamos o ATR (Amplitude Média Real) para definir stop loss dinâmico:
Sistema de gerenciamento emocional.
O maior inimigo nas negociações muitas vezes não é o mercado, mas sim as próprias emoções. Estabelecer um sistema de gerenciamento emocional é muito importante.
O diário de negociação registra diariamente o pensamento das negociações, o estado emocional e as observações do mercado. Isso não apenas ajuda na revisão, mas também permite que você compreenda melhor seus hábitos de negociação.
Sistema de período de calma: quando as perdas consecutivas excedem um limite predefinido, a negociação é interrompida por uma semana. Nesse momento, suas emoções geralmente já foram afetadas, e continuar negociando só piorará a situação.
Revisões regulares: todo mês é necessário revisar completamente suas negociações, analisando o que foi feito bem e o que precisa ser melhorado.
A mudança total na mentalidade.
De especulador a investidor.
Essa mudança é a mais difícil e a mais importante. Os especuladores se concentram nas flutuações de preços de curto prazo, enquanto os investidores se concentram no crescimento de valor a longo prazo.
Lembro que quando comecei a fazer negociação quantitativa, eu olhava a conta inúmeras vezes por dia. Ver lucro me deixava empolgado, e ver perda me deixava ansioso. Com o tempo, percebi que essa mentalidade não ajudava em negociações de longo prazo.
Agora, geralmente vejo os detalhes da conta uma vez por semana, apenas verifico rapidamente todos os dias para ver se há anomalias. Essa mudança tornou minhas decisões de negociação mais racionais e mais estáveis.
Aceitar a incerteza de curto prazo.
O mercado é imprevisível, qualquer estratégia terá momentos de desempenho ruim. Aceitar essa incerteza é uma mentalidade que os negociadores maduros devem ter.
Eu usei uma estratégia de grid que funcionou muito bem em mercados de oscilação, mas durante o grande mercado em alta de 2021, acabou perdendo para muitas outras. Naquele momento, fiquei um pouco ansioso e quis ajustar os parâmetros da estratégia. Mas depois, quando o mercado entrou em um período de oscilação, essa estratégia começou a se destacar novamente.
Essa experiência me fez perceber que nenhuma estratégia pode se destacar em todos os ambientes de mercado. O importante é ter paciência e dar tempo suficiente para que a estratégia prove seu valor.
Aprender a desfrutar do processo.
O mais importante em negociações de longo prazo é aprender a aproveitar todo o processo, e não apenas focar no resultado.
Agora, o momento que eu mais desfruto todos os dias é quando reviso as operações à noite. Vejo o que aconteceu no mercado hoje, como foram os desempenhos das diversas estratégias e que áreas podem ser melhoradas. Esse processo de aprendizado e melhoria contínuos me dá mais satisfação do que simplesmente ganhar dinheiro.
O Bitcoin disparou, levando algumas estratégias de negociação anteriores a se aquecerem. A mais simples e direta pode ser esta, que é conhecida como a estratégia de negociação MACD do semi-deus do mundo das criptomoedas, que promete 400 vezes ao ano.
Para ser honesto, é bastante simples, é apenas uma questão de buscar oportunidades de divergência contínua no MACD.
A imagem acima é um excelente exemplo, que ilustra plenamente os dois pontos principais desta estratégia de negociação: continuidade e divergência.
Como é que se considera contínuo?
O MACD está acima do eixo zero, após um pico, não caiu abaixo do eixo zero e voltou a subir, gerando outro pico, ou caiu abaixo do eixo zero e rapidamente cruzou novamente, gerando um pico, isso é o que chamamos de continuidade.
Como se considera uma divergência?
Os picos do MACD estão diminuindo gradualmente, mas o preço das ações está subindo gradualmente, ou seja, o movimento do MACD e o movimento do preço das ações não estão alinhados, isso é o que chamamos de divergência.
Claro, a inconsistência nas tendências pode ser dividida em duas situações: o indicador cai enquanto o preço sobe, o que é uma divergência de topo; o indicador sobe enquanto o preço cai, o que é uma divergência de fundo.
E a estratégia de semi-deus é procurar essas oportunidades de divergência contínua no indicador MACD.
Primeiro, modifique os dois primeiros parâmetros padrão do MACD, 12 e 26, para 13 e 34, e então busque divergências contínuas onde os picos e vales se diferenciam significativamente; venda quando houver divergência de topo e compre quando houver divergência de fundo, em seguida, defina stop loss com base em ATR com parâmetro 13.
Causas da divergência.
A partir das duas capturas de tela acima, realmente fazer uma venda quando ocorre uma divergência de topo e uma compra quando ocorre uma divergência de fundo é uma ótima oportunidade. Todos podem testar em relação aos ativos que estão acompanhando e ver se essa estratégia é capaz de capturar algumas oportunidades maiores.
Durante esse processo, podem surgir dois problemas. Primeiro, o indicador MACD embutido na plataforma possui apenas linhas rápidas e lentas e gráficos de barras, não possui identificação de divergências, o que torna a verificação da eficácia dos sinais de divergência em dados históricos muito inconveniente. Em segundo lugar, após a verificação de dados históricos, é provável descobrir que os sinais de divergência são bastante eficazes, mas a divergência de fundo tende a ser mais eficaz do que a divergência de topo.
Como resolver o problema de identificação de sinais de divergência, deixamos para depois, agora vamos analisar as causas da divergência e por que o sinal de divergência de fundo é mais eficaz.
Primeiro, vamos dar uma olhada no código do indicador MACD e analisar a lógica de construção desse indicador.
DIF: EMA(C, 12) - EMA(C, 26), COLORRED;
Exatamente, o indicador MACD original é tão simples assim, e para implementar o chamado 'rei dos indicadores técnicos' MACD, basta três linhas de código.
Na primeira linha, calculamos a diferença entre duas médias móveis de diferentes períodos com base no preço de fechamento e exibimos como uma curva;
Na segunda linha, calculamos a média novamente da diferença entre as duas médias móveis do passo anterior e exibimos como uma curva;
Na terceira linha, subtraímos os dois e ampliamos, depois exibimos como um gráfico de barras.
Portanto, mesmo que não tenhamos estudado os princípios de design do indicador MACD, a partir do seu código, também podemos analisar as causas da divergência.
Se ocorrer uma divergência de topo, ou seja, o pico do MACD está diminuindo enquanto o preço das ações está subindo e atingindo novas máximas, isso indica que o valor do MACD está caindo.
E o valor do MACD é obtido pela subtração do DIF e DEA, portanto, isso indica que a diferença entre o DIF e a DEA está diminuindo.
E a DEA é a média do DIF, portanto, isso indica que o DIF está diminuindo gradualmente ou a alta está desacelerando. Além disso, devido ao efeito suavizante da DEA, quando a alta do DIF diminui, a DEA ainda está subindo, o que resulta na diminuição ou mesmo reversão da diferença entre os dois.
O DIF é a diferença entre duas médias móveis de diferentes períodos, a diminuição do DIF ou a desaceleração da alta na verdade é a diferença entre as duas médias móveis diminuindo. A média móvel de curto prazo é sensível, enquanto a média móvel de longo prazo é suavizada, portanto, quando a diferença entre as duas está diminuindo, pode ser vista como a inclinação da média móvel de curto prazo começando a se aproximar da inclinação da média móvel de longo prazo.
A inclinação das médias de curto e longo prazo começa a se aproximar, o que pode ser causado por dois motivos: o preço das ações caiu ou o aumento foi pequeno. A condição para uma divergência de topo é que o preço das ações ainda esteja subindo e atingindo novas máximas, portanto, a diminuição na diferença entre as duas na verdade indica uma desaceleração, ou seja, a subida não está mais avançando.
O mesmo processo de dedução pode chegar à conclusão de que a causa da divergência de fundo é a estagnação, ou seja, a queda não está mais avançando.
Após um longo período de flutuação, uma vez que uma tendência de mercado se forma, é difícil reverter. Após uma divergência de topo, alguns fundos lucrativos podem ser liquidadas, mas aqueles que não acreditavam no início agora começam a entrar. Embora o impulso tenha diminuído, a tendência ainda existe, e após a divergência de topo, ainda pode haver divergência de topo, e o preço das ações pode formar um pico ainda mais alto.
Da mesma forma, após a divergência de fundo, também é possível formar um ponto mais baixo. No entanto, em comparação com a alta, a queda geralmente é mais curta e mais acentuada, especialmente após várias rodadas de liberação de emoções de pânico, as pessoas se tornam insensíveis a notícias negativas, o que leva a uma situação de queda sem mais espaço para cair. Nesse momento, o que resta são principalmente os detentores firmes, e, além disso, a vantagem psicológica de comprar em baixa muitas vezes provoca um forte rebound, tornando o sinal de divergência de fundo mais fácil de ser realizado.
Identificar divergências.
Quando o preço das ações atinge novas máximas, mas o indicador não, isso é uma divergência de topo, indicando que a força da tendência de alta está diminuindo, e o mercado pode estar prestes a reverter; quando o preço das ações atinge novas mínimas, mas o indicador não, isso é uma divergência de fundo, indicando que a força da tendência de baixa está diminuindo, e o mercado pode estar prestes a reverter.
Já que é "provável que ocorra uma reversão", isso indica que é uma negociação à esquerda. Se a negociação ainda for sobre contratos, também podemos entender por que semi-deus consegue obter retornos tão altos com essa estratégia.
Claro, já que é um indicador personalizado, as condições para a ocorrência de divergências contínuas podem ser ajustadas segundo suas preferências. Por exemplo, quantos picos e vales devem aparecer continuamente, quantas colunas abaixo do eixo zero existem entre os picos e vales, e qual deve ser a diferença entre os picos e vales contínuos.
Com sinais de entrada e regras de stop loss, logicamente, isso forma uma estratégia de negociação bastante completa. Mas o problema é que, se depender da visão humana para identificar a divergência contínua do MACD, a eficiência provavelmente será muito baixa.
Embora existam indicadores relacionados para auxiliar nas negociações no TradingView, nos softwares de negociação domésticos, raramente existem essas ferramentas de indicadores de tipo toolbox. A maioria apenas dá um nome chamativo, criando a ilusão de que basta negociar com base nos sinais dos indicadores para garantir lucro.
Mas todos sabemos que, para diferentes mercados, diferentes ativos e diferentes períodos, os sinais de negociação emitidos devem ser tratados de forma diferenciada.
Em mercados de forte tendência, o indicador KDJ pode permanecer continuamente em áreas de sobrecompra e sobrevenda; em mercados de oscilação, os indicadores de média móvel podem cruzar e recuar repetidamente. Se você depender totalmente de um único sinal, pode acabar perdendo até as calças depois de um tempo.
Portanto, na verdade, os indicadores técnicos devem ser vistos mais como uma ferramenta auxiliar, e sua função deve se refletir principalmente na melhoria da eficiência. Por exemplo, para a divergência contínua do MACD, se pudermos usar indicadores técnicos para realizar a identificação automática desse padrão, poderemos aproveitar melhor essa oportunidade.
A identificação de divergência tem três pontos principais: mecanismo de disparo, intervalo de tempo e método de julgamento. Nos artigos anteriores, ensinamos uma maneira simples de identificar divergências.
Esse método de identificação é muito simples, sendo baseado nos cruzamentos de ouro e morte do MACD como mecanismo de disparo, usando dois cruzamentos de ouro/morte como intervalo de tempo e, em seguida, julgando se ocorreu divergência com base na evolução do DIF e do preço durante os cruzamentos de ouro e morte.
Isso na verdade pertence a um método de especulação, que, em situações normais, pode ser usado para ter uma ideia geral, mas se você tentar identificar sinais apenas com a estratégia de negociação de semi-deus, isso claramente não está certo.
Por exemplo, a divergência contínua de topo refere-se a vários picos que diminuem gradualmente, e entre os picos, não há recuo para abaixo do eixo zero ou mesmo se recuarem, o número de colunas abaixo do eixo zero é apenas algumas.
Portanto, o mecanismo de disparo deve primeiro encontrar um pico e depois retroceder para ver a posição do último pico, se houver partes abaixo do eixo zero entre os dois picos e, se houver, também deve-se verificar se o número de colunas abaixo do eixo zero excede o limite. Por fim, determina-se se os dois picos estão em queda e, ao mesmo tempo, o preço das ações ainda está subindo.
Da mesma forma, a divergência contínua de fundo deve primeiro apresentar vales, e depois retroceder para o último vale, verificando se há partes acima do eixo zero entre os dois vales. Se houver, também deve-se verificar se o número de colunas acima do eixo zero excede o limite. Por fim, verifica-se se os dois vales estão subindo enquanto o preço das ações está caindo.
Comparando com a primeira imagem, não precisamos mais desenhar linhas manualmente para medir se ocorreu uma divergência contínua. Com indicadores técnicos personalizados, podemos identificar no gráfico secundário se o MACD apresentou divergência e conectar os picos e vales, ligando-os aos preços máximos ou mínimos correspondentes no gráfico principal. Assim, podemos reconhecer a divergência de forma clara.
Claro, já que é um indicador personalizado, as condições para a ocorrência de divergências contínuas podem ser ajustadas segundo suas preferências. Por exemplo, quantos picos e vales devem aparecer continuamente, quantas colunas abaixo do eixo zero existem entre os picos e vales, e qual deve ser a diferença entre os picos e vales contínuos.
Identificar tendências.
As estratégias de negociação baseadas em divergência entrarão em ação antes que a tendência esteja totalmente confirmada, caracterizando uma negociação à esquerda, portanto, um stop loss baseado em ATR é indispensável como parte da estratégia de semi-deus.
No entanto, na verdade, podemos totalmente combinar outros indicadores técnicos para reduzir ainda mais os riscos potenciais trazidos pela negociação à esquerda. O MACD mede a intensidade da tendência, enquanto a tendência em si pode naturalmente ser medida usando indicadores de média móvel.
De modo geral, a maioria das pessoas baseia a identificação de tendências em cruzamentos de duas médias móveis de curto e longo prazo. No entanto, aqui há um problema complicado. Se os dois parâmetros de tempo estiverem muito próximos, as duas médias podem cruzar frequentemente, levando a muitos sinais inválidos; se a diferença entre os dois parâmetros de tempo for muito grande, o momento de entrada e saída será severamente atrasado.
Assim, podemos adotar esse método: escolher um parâmetro de tempo de preferência pessoal e depois escolher diferentes algoritmos de média móvel para obter as linhas rápidas e lentas.
Por exemplo, primeiro calculamos a MA10 usando o preço de fechamento e, em seguida, calculamos a EMA10 da MA10. Assim, simulamos o princípio de cálculo do DIF e DEA e obtemos duas linhas rápidas e lentas, então, com base na interseção dessas duas linhas, definimos sinais de compra e venda.
Claro, esse método, em comparação com a média móvel dupla tradicional, embora tenha apenas um parâmetro de tempo, ainda inevitavelmente terá o problema de filtrar sinais inválidos.
A maior parte do tempo, o mercado está em oscilação, portanto, podemos usar a condição de sobrecompra e sobrevenda como um filtro para os sinais de cruzamento de médias móveis.
Por exemplo, quando as duas médias móveis cruzam em um cruzamento de ouro, se o valor do indicador RSI estiver na faixa de 50 a 70 (acima de 70 é considerado severamente sobrecomprado, não entre em alta) e estiver subindo, considera-se um sinal de compra efetivo; quando as duas médias móveis cruzam em um cruzamento de morte, se o valor do indicador RSI estiver na faixa de 30 a 50 (abaixo de 30 é considerado severamente sobrevendido, não entre em baixa) e estiver caindo, considera-se um sinal de venda efetivo.
Ao mesmo tempo, também podemos impor restrições adicionais às velas, exigindo que o preço mínimo esteja acima da linha rápida ao comprar e que o preço máximo esteja abaixo da linha rápida ao vender. Assim, podemos alcançar o efeito mostrado na imagem abaixo.
Conclusão:
Lembre-se: se você sobreviveu mais de 5 anos no mundo das criptomoedas, já superou 90% das pessoas.
O mercado está sempre mudando, mas a natureza humana nunca muda. Aqueles gráficos de velas, na verdade, são uma batalha entre ganância e medo. Eu consegui me levantar após três colapsos, não por sorte, mas por repetir e levar a sério princípios simples.
Atualmente, você pode ainda estar perdendo, mas desde que a direção esteja correta, cada passo está se aproximando do lucro.
A porta do mundo das criptomoedas está sempre aberta para aqueles que entendem disciplina; a questão é se você está disposto a deixar a sorte de lado e abraçar as regras.
Navegar pelos mares do conhecimento exige diligência, a jornada do aprendizado depende da persistência; você certamente retornará ricamente na viagem do conhecimento. Ajudar os outros é como autoajuda, eu sou um dia ensolarado, e desejo acompanhá-lo. Aqui, não apenas ensinamos a pescar, mas também damos peixes! Atualizações diárias sobre a essência do comércio de moedas, não perca.
Seja bem-vindo a seguir Rong Rong, onde você pode ver negociações ao vivo, aprender e trocar experiências, além de ter clareza sobre direções e estratégias do mercado. Independentemente do estilo do mercado, saber com antecedência permite que você tenha tempo para dominar melhor!!!
A equipe ainda tem posições, suba logo para se tornar um manipulador e um vencedor.
