Atualização da pesquisa da estratégia de moedas alternativas
Com a onda de FUD dos KOLs ocidentais, muitas moedas alternativas aproveitaram a maré - o momento de fazer short no bull market chegou, e nossa estratégia de cultivo de moedas alternativas também encontrou o vencedor final:
Estratégia V4A-Flash de crash
Princípio da estratégia:
- Suposição: os investidores de moedas alternativas têm custo de capital e não vão operar contra a tendência para não queimar dinheiro. Portanto, uma vez que a pressão de venda se forma, não vão comprar na baixa, apenas um crash súbito
- Seleção de moedas: com base no tempo de listagem e grupos de desbloqueio
1. Moedas VC que ainda não começaram a ser desbloqueadas
2. Memes próximos da circulação total
3. Moedas VC com pressão de venda contínua durante o período de desbloqueio
4. Moedas VC com grandes quantidades já desbloqueadas
Com base no desempenho histórico, banir moedas com volume de negociação baixo e aquelas próximas da circulação total
Entrada:
1. Aumento acumulado em 24H
2. Exaustão de touros em 4H
3. Confirmação de lower high em 1H
Saída
1. Direção correta mas aparece uma correção - trailing
2. Stop loss amplo
3. Fechamento automático em 8H para lidar com intervalos de volatilidade
Teste prático com pequena quantia $500 1x: ontem pegamos um crash no $Tradoor. A frequência de gatilho foi considerável, e o stop loss basicamente não foi acionado (como mostrado na imagem)
Variáveis chave:
Os dados de volume na lista de banimento na lógica de seleção de moedas mudam com o tempo, necessitando de atualizações e backtesting constantes. Para isso, eu montei um conjunto completo de scripts de coleta de dados
Por que as versões anteriores V4A e V8 falharam?
V4A:
Fazer short após romper dois níveis de suporte em 1H
O erro na pesquisa de backtesting: as linhas de 30m e 1H não existem na execução real, o que pode ser usado é apenas o preço de mercado atual
O backtesting foi baseado em dados de 2024 ou até antes, que não têm valor referencial para a situação de negociação atual
No final, houve um desvio sério na execução prática, com a média de PNL da versão V2 V4A em -1.68%
V8:
Fazer short quando OI continua caindo mas o preço se mantém ou sobe levemente
O problema é que na prática, a situação de stop loss acionado foi 2,5x maior do que no backtesting. É claro que V8 é uma correção de preço para um período específico, e não uma estratégia executável, apenas pode ser usada como sinal
Antes da suspensão, o PNL médio era -1.13%
Vou abrir a V4AF em forma de sinal para uma parte da comunidade @Hertzflow_xyz
Em seguida, continuaremos a pesquisa de estratégias de operações com ações de alto crescimento no mercado americano. Nos testes preliminares, descobrimos que muitas ações americanas estão sob controle elevado, e os dados mostram uma incrível consistência com o backtesting das estratégias de moedas alternativas (fluxo de suprimento)
Nos últimos casos da AVIS e antes nas ações de calçados de Hong Kong, também obtivemos algum suporte prático
Continuaremos a atualizar
Com a onda de FUD dos KOLs ocidentais, muitas moedas alternativas aproveitaram a maré - o momento de fazer short no bull market chegou, e nossa estratégia de cultivo de moedas alternativas também encontrou o vencedor final:
Estratégia V4A-Flash de crash
Princípio da estratégia:
- Suposição: os investidores de moedas alternativas têm custo de capital e não vão operar contra a tendência para não queimar dinheiro. Portanto, uma vez que a pressão de venda se forma, não vão comprar na baixa, apenas um crash súbito
- Seleção de moedas: com base no tempo de listagem e grupos de desbloqueio
1. Moedas VC que ainda não começaram a ser desbloqueadas
2. Memes próximos da circulação total
3. Moedas VC com pressão de venda contínua durante o período de desbloqueio
4. Moedas VC com grandes quantidades já desbloqueadas
Com base no desempenho histórico, banir moedas com volume de negociação baixo e aquelas próximas da circulação total
Entrada:
1. Aumento acumulado em 24H
2. Exaustão de touros em 4H
3. Confirmação de lower high em 1H
Saída
1. Direção correta mas aparece uma correção - trailing
2. Stop loss amplo
3. Fechamento automático em 8H para lidar com intervalos de volatilidade
Teste prático com pequena quantia $500 1x: ontem pegamos um crash no $Tradoor. A frequência de gatilho foi considerável, e o stop loss basicamente não foi acionado (como mostrado na imagem)
Variáveis chave:
Os dados de volume na lista de banimento na lógica de seleção de moedas mudam com o tempo, necessitando de atualizações e backtesting constantes. Para isso, eu montei um conjunto completo de scripts de coleta de dados
Por que as versões anteriores V4A e V8 falharam?
V4A:
Fazer short após romper dois níveis de suporte em 1H
O erro na pesquisa de backtesting: as linhas de 30m e 1H não existem na execução real, o que pode ser usado é apenas o preço de mercado atual
O backtesting foi baseado em dados de 2024 ou até antes, que não têm valor referencial para a situação de negociação atual
No final, houve um desvio sério na execução prática, com a média de PNL da versão V2 V4A em -1.68%
V8:
Fazer short quando OI continua caindo mas o preço se mantém ou sobe levemente
O problema é que na prática, a situação de stop loss acionado foi 2,5x maior do que no backtesting. É claro que V8 é uma correção de preço para um período específico, e não uma estratégia executável, apenas pode ser usada como sinal
Antes da suspensão, o PNL médio era -1.13%
Vou abrir a V4AF em forma de sinal para uma parte da comunidade @Hertzflow_xyz
Em seguida, continuaremos a pesquisa de estratégias de operações com ações de alto crescimento no mercado americano. Nos testes preliminares, descobrimos que muitas ações americanas estão sob controle elevado, e os dados mostram uma incrível consistência com o backtesting das estratégias de moedas alternativas (fluxo de suprimento)
Nos últimos casos da AVIS e antes nas ações de calçados de Hong Kong, também obtivemos algum suporte prático
Continuaremos a atualizar
