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O backtesting dos indicadores de negociação é necessário porque os resultados exibidos pelo indicador podem não corresponder necessariamente à situação real.
Embora o Tradingview seja uma das plataformas de negociação mais utilizadas atualmente e possua uma rica biblioteca de indicadores técnicos, alguns dos indicadores apresentam o problema de “espiar o futuro”. 👀 O objetivo do backtesting também é evitar problemas futuros de funcionamento.
Olhando para o futuro, dois problemas comuns são:
1️⃣Os dados futuros são introduzidos no cálculo do indicador, por exemplo, o preço de abertura é utilizado;
2️⃣Além da configuração errada dos parâmetros em backtesting e testes, a distância de compra foi movida em uma linha K.
Portanto, através de backtesting, garantimos que as nossas estratégias e indicadores de negociação são confiáveis.
A seguir está um caso que ilustra a necessidade de backtesting de indicadores de negociação. A imagem mostra uma estratégia que escrevi hoje com base no aprendizado de máquina mais popular na TV recentemente: Classificação Lorentziana.
Conforme mostrado na figura, há uma enorme diferença entre os resultados do backtest abaixo e os resultados do backtest dados pelo indicador no canto superior direito. Embora o indicador mostre uma marca verde/vermelha indicando compra/venda, na verdade só pode ser a próxima raiz. O motivo pode ser considerado um problema 2️⃣ ☑️.
Pontos-chave -> O backtesting dos indicadores de negociação é necessário para verificar a confiabilidade e evitar problemas futuros de funcionamento. da PresentTrading
Ref: "Aprendizado de Máquina: Classificação Lorentziana - Indicador por jdehorty." TradingView, 13 de março de 2023
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