De acordo com o presidente do FDIC, Martin Gruenberg, os bancos dos EUA têm mais de US$ 620 bilhões em perdas não realizadas. No entanto, isso ocorre na esteira do colapso do Silicon Valley Bank, que trouxe à tona uma lacuna cada vez maior entre o valor que os grandes credores colocam em seus títulos e o que eles realmente valem no mercado. De acordo com relatos, o caso do Silicon Valley Bank não é um incidente isolado, mas pode ser indicativo de um problema maior para os bancos nos Estados Unidos.

O colapso abrupto e imprevisto do Silicon Valley Bank desencadeou uma onda de ansiedade no setor financeiro, já que os investidores agora estão se perguntando o que isso significa para a perspectiva de outras instituições semelhantes. Sendo o maior fechamento de banco dos EUA desde a crise financeira de 2008, a falência da SVBN Financial é vista como potencialmente indicativa de instabilidade mais ampla no setor bancário. De acordo com o presidente da Federal Deposit Insurance Corporation, as instituições bancárias dos EUA têm um acumulado de US$ 620 bilhões em perdas não realizadas, o que pode estar potencialmente impulsionando a tendência atual que levou a SVBN à insolvência.

A queda do SVB foi associada à diminuição do valor dos títulos que ele adquiriu durante o período de aumento dos depósitos de clientes, o que exigiu que o banco encontrasse um lugar para armazenar o dinheiro. O FDIC também observou que ativos depreciados semelhantes, ainda a serem vendidos, são um problema para instituições bancárias em geral.

Como as taxas de juros estavam próximas de zero, os bancos lucraram com a chance de adquirir uma abundância de títulos e títulos do tesouro. Com os subsequentes aumentos de taxas do Fed implementados para combater a inflação, esses ativos foram sujeitos a uma diminuição de valor. Portanto, é essencial que cenários semelhantes sejam monitorados de perto, pois eles podem moldar o futuro de outros bancos.