1. O que é negociação estratégica?
Prefácio:
A negociação estratégica é a utilização de estratégias quantitativas para negociação.Os mercados financeiros tradicionais também são frequentemente chamados de negociação de estratégia quantitativa.
Por que aprender negociação estratégica?
Quando os investidores realizam negociações manuais, o intervalo de tempo que podem observar é curto e os dados da amostra são pequenos.Muitas vezes negociam com base em regras observadas de curto prazo, mas os resultados são muitas vezes insatisfatórios. No processo de encontrar estratégias de negociação e parâmetros técnicos eficazes, os traders manuais muitas vezes precisam de meses ou até anos de tentativa e erro, desperdiçando muito dinheiro, os custos irrecuperáveis são muito altos e nem todos os esforços podem produzir retornos positivos. muitos investidores que têm mais de dez anos de experiência em negociação, mas ainda estão perdendo dinheiro, o que torna a negociação uma atividade muito cara e faz com que muitas pessoas se tornem avessas à negociação.
Com o desenvolvimento da tecnologia informática, o comércio estratégico tornou-se uma ferramenta importante para melhorar esta situação. A negociação estratégica utiliza modelos matemáticos avançados para substituir o julgamento humano subjetivo e utiliza programas para selecionar vários eventos de alta probabilidade que podem trazer retornos excessivos de big data históricos para formular estratégias correspondentes para negociação e reduzir as flutuações emocionais dos investidores nas transações, especialmente durante o frenesi do mercado ou. crash, evitar comportamentos comerciais irracionais pode encurtar muito o processo de tentativa e erro e reduzir custos irrecuperáveis.
2. A negociação estratégica quantitativa é a tendência
Com o rápido avanço da tecnologia da Internet, o big data, a inteligência artificial e a computação em nuvem começaram a mudar todas as esferas da vida, incluindo o campo financeiro. As finanças estão a ser integradas com a tecnologia da informação, modelos matemáticos e análise de dados, e o investimento está gradualmente a mudar da negociação manual para a negociação estratégica quantitativa.
O comércio de estratégia quantitativa existe há pouco tempo na China. Na verdade, existe há muito tempo.Tem uma história de mais de 30 anos no exterior.Devido à disciplina e à natureza sistemática dos modelos quantitativos, os retornos são mais estáveis. e a participação de mercado continua a se expandir. Segundo as estatísticas, mais de 70% dos fundos mundiais utilizam estratégias quantitativas para negociar, e estima-se que 20% dos fundos no mercado interno também utilizam estratégias quantitativas para negociar. Quase todos os principais bancos de investimento do mundo lidam com estratégias quantitativas, como o Renaissance, de James Simons, e o Bridgewater Associates, de Ray Dalio. Representante de negociação de estratégia quantitativa - James Simmons, com retorno médio de 35% de 1989 a 2008; representante de investimento em valor - Warren Buffett, com retorno médio de 20% de 1989 a 2008. O histórico de negociação de estratégia quantitativa é incrível.
A negociação de estratégia quantitativa é a tendência futura e é reconhecida por cada vez mais pessoas. Por que a negociação de estratégia quantitativa é tão popular?
3. Quais são as vantagens da negociação com estratégia quantitativa?
1. Economize muito tempo no acompanhamento do mercado e capture rapidamente oportunidades de negociação
A negociação manual muitas vezes exige que os comerciantes gastem muito tempo observando o mercado para capturar oportunidades de negociação. No mercado em constante mudança, é fácil perder oportunidades de negociação ou não conseguir processar posições em tempo hábil de acordo com a situação do mercado. na maioria das vezes, o mercado não tem uma direção clara. Isso faz com que os traders manuais sejam muito ineficientes. A negociação de estratégia quantitativa utiliza programas para executar automaticamente estratégias estabelecidas e pode capturar oportunidades de negociação 24 horas por dia. Mesmo que ocorram condições extremas de mercado, você pode entrar e sair do mercado imediatamente de acordo com a estratégia, sem a necessidade de humanos julgarem vários detalhes. da transação em tempo real. Melhora muito a eficiência da transação e economiza muito tempo e energia dos investidores.
2. A negociação estratégica quantitativa é muito eficiente, reduzindo os custos de tentativa e erro e melhorando a consciência comercial.
A negociação manual requer muito tempo e dinheiro para encontrar estratégias de negociação eficazes, mas a negociação de estratégia quantitativa pode usar dados históricos massivos e sistemas de backtesting para gerar um grande número de estratégias de negociação em um curto espaço de tempo, como alguns dias, e interpretá-las a partir de muitos aspectos.As vantagens e desvantagens da estratégia, descubra o sistema de negociação e os parâmetros técnicos mais eficazes. Você pode examinar de forma abrangente a viabilidade da estratégia sem a necessidade de dinheiro real, o que é muito eficiente. A negociação de estratégias quantitativas não requer dinheiro real para tentativa e erro e pode reduzir significativamente os custos irrecuperáveis dos investidores. Além disso, a utilização de estratégias quantitativas pode melhorar rapidamente a compreensão Da negociação DOS utilizadores, tais Como determinar a direcção Da negociação, Como definir as condições de entrada e saída;Como ajustar o tamanho Da posição;Como controlar OS riscos estratégicos; e tendências de mercado, etc. Mesmo que os usuários concluam uma transação estratégica simples e completa, eles podem melhorar rapidamente sua compreensão da negociação.
3. As posições são mais razoáveis e os riscos da conta são reduzidos
Os traders manuais têm energia limitada e só conseguem executar algumas estratégias, gerir algumas contas e algumas posições, o que pode facilmente levar a posições sobreponderadas. Uma vez que o mercado muda drasticamente, resultando em grandes mudanças nas posições, é difícil para os traders manuais levarem em conta a proporção da posição de toda a conta e estratégia, resultando em posições que podem estar sempre numa fase de alto risco. A negociação de estratégia quantitativa pode gerenciar uma cesta de contas e inúmeras combinações de estratégias ao mesmo tempo. As combinações de múltiplas estratégias e de múltiplas contas são executadas simultaneamente e operam independentemente umas das outras, sem interferir umas nas outras. A estratégia pode ajustar de forma inteligente as posições de acordo com as condições de mercado e calcular com precisão as posições e os rácios de capital de múltiplas estratégias e contas, evitando a irracionalidade e a aleatoriedade das ordens manuais, causando desequilíbrios nos rácios de capital e reduzindo grandemente o risco de toda a conta.
4. Reduza os custos de transação e oculte o paradeiro de grandes posições
Os custos de transacção são uma rubrica de custos que não pode ser ignorada nas transacções, especialmente para utilizadores de grande capital. Uma única encomenda concentrada pode impulsionar o mercado, conduzindo a custos de transacção crescentes e outros problemas. Ao mesmo tempo, os usuários também exporão suas intenções comerciais e detalhes da transação, fazendo com que o mercado siga o exemplo. A negociação de estratégias quantitativas, como a atribuição de icebergs, pode dividir grandes encomendas ao colocar ordens, ocultar a entrada e reduzir os custos de transação.
4. Quais são as desvantagens da negociação com estratégia quantitativa?
A negociação de estratégia quantitativa tem muitas vantagens e desvantagens.
1. A negociação de estratégias quantitativas é altamente profissional e o limiar é elevado.Os investidores não só precisam de conhecimentos de negociação profissionais para escrever uma estratégia de negociação que possa gerar lucros positivos, mas também de ter certas competências de programação para poder exibir a estratégia de negociação num programa e. funcionar suavemente. Ao mesmo tempo, faça backtest dos retornos históricos da estratégia e ajuste os parâmetros da estratégia de negociação e outros detalhes. O custo de aprendizagem é demasiado elevado, excluindo a maioria dos investidores, pelo que a negociação de estratégias quantitativas sempre foi um nicho. ,
2. A negociação de estratégia quantitativa é baseada em dados históricos para testar a eficácia e a lucratividade da estratégia. Isso faz com que a negociação de estratégia quantitativa caia facilmente na armadilha dos dados históricos e se ajuste demais aos dados históricos. backtesting, mas na prática o lucro não é necessariamente ideal.
3. Uma vez que aparecem instruções erradas na negociação de estratégias quantitativas e o programa não tem controlo de risco, a estratégia pode ser encerrada ou pode causar consequências catastróficas. Por exemplo, no incidente do índice 8.16 Everbright Securities Oolong, ocorreram problemas no sistema de estratégia de arbitragem. e uma enorme quantidade de preço de mercado foi gerada. De acordo com as ordens confiadas, muitas ações pesadas de ações A atingiram seus limites diários, e o Índice Composto de Xangai subiu instantaneamente 5,96%.
5. O robô quantitativo de One Piece reduz o limite
A fim de resolver o problema do elevado limiar de negociação para estratégias quantitativas, a equipa desenvolveu uma série de estratégias quantitativas relativamente maduras.Os utilizadores não precisam de escrever estratégias de negociação ou programas para executar programas. foram lançados modelos inteligentes para fornecer parâmetros de estratégia, o que é muito conveniente. Reduz significativamente o limiar para os utilizadores utilizarem a negociação de estratégia quantitativa. A negociação de estratégia quantitativa é uma ferramenta de negociação muito útil e está recebendo cada vez mais atenção. Várias estratégias quantitativas têm diferentes condições de mercado aplicáveis. Os usuários precisam entender como definir parâmetros para diferentes produtos comerciais estratégicos e quando usá-los de forma mais eficiente, etc. Por exemplo, o mercado actual está em recessão e os preços caíram drasticamente. Se os utilizadores quiserem comprar no fundo, podem consultar a estratégia de investimento fixo para saber como comprar de forma mais eficaz num mercado volátil, se simplesmente mantiverem o digital. ativos, a receita será muito pequena. Neste momento, você pode considerar a estratégia da grade spot. Se a estratégia for utilizada indevidamente, por exemplo, quando o preço continua a cair, a utilização da grelha à vista pode levar a uma situação em que a posição fica cheia e bloqueada. Não só não será obtido lucro, mas poderão ocorrer graves perdas. Neste tipo de problema, as tendências de IA são especialmente adicionadas para determinar a direção de acordo com os indicadores para evitar o bloqueio total da posição.
Isto exige que tenhamos um conhecimento profundo dos produtos comerciais estratégicos, compreendamos a lógica interna dos sistemas de negociação de diferentes produtos, onde estão os pontos de risco, como escolher diferentes alvos de investimento, etc., o que afetará o retorno final do estratégia gostaria de saber mais sobre quantificação Fique atento ao conteúdo!