Se você quiser mudar seu destino no mercado de especulação tradicional, não há outra maneira a não ser: comprar cedo, comprar baixo e comprar muito. E no espaço de criptomoedas, o roll-over é quase o único método rápido para reverter a situação.
Contrato perpétuo ETH da OKEx, tendência de 5 minutos em 7 de setembro, estratégia de quebra de volatilidade de curto prazo, efeito imediato, rapidamente garantindo lucro.
Contrato perpétuo ETH da OKEx, tendência de mercado de 4 horas, estratégia de quebra de volatilidade de longo prazo, fazendo amizade com o tempo para ampliar os lucros.
Estratégia de quebra de volatilidade.
É um método de negociação quantitativa que captura tendências através da captura de anomalias de expansão da volatilidade do mercado, cujas características principais podem ser resumidas em cinco dimensões.
Como mostrado na imagem acima, o gráfico principal é a estratégia de quebra, e o sinal de adição serve como sinal de entrada. O gráfico auxiliar é um índice dinâmico de longas e curtas, usado para determinar o bloqueio de lucros. O segundo gráfico auxiliar é um indicador de volume, que auxilia no julgamento da tendência.
Primeiro, mecanismo de operação central.
Quantificação da volatilidade e definição de limites dinâmicos. A estratégia é baseada na volatilidade histórica (como o desvio padrão de 20 dias) para calcular o intervalo de volatilidade normal do mercado, através da definição de limites dinâmicos (como 1.5 vezes a média histórica da volatilidade) para identificar volatilidade anômala. Quando a volatilidade em tempo real ultrapassa o limite, um sinal de negociação é acionado. Por exemplo, na quebra do canal de Bollinger, juntamente com a verificação do ATR, a amplitude da quebra deve ser ≥1.2 vezes o ATR, aumentando significativamente a eficácia do sinal.
Sistema avançado de verificação de múltiplos sinais.
Filtragem de tendência: usar médias móveis EMA (como ciclos de 50/200) para confirmar a direção da tendência principal.
Verificação de momentum: combinar áreas de sobrecompra e sobrevenda do RSI (RSI<30 ou >70) para julgar o potencial de reversão.
Confirmação de padrão: deve corresponder a padrões de reversão de velas como martelo, estrela da manhã, etc.
Suporte de volume: o volume de negociação deve aumentar para 1.5 vezes a média de 20 dias durante a quebra.
Segundo, vantagens da estratégia.
Alta relação risco/recompensa e adaptabilidade a eventos. Destaca-se em eventos inesperados (como decisões de bancos centrais, conflitos geopolíticos), capturando um lucro de 9 dólares em futuros de petróleo, que eleva 3 vezes em comparação com estratégias tradicionais. A relação risco/recompensa geralmente chega a 3:1, pois o stop loss é definido dinamicamente com base no ATR (como 1.5 vezes o ATR), enquanto o stop gain é ancorado na amplitude da expansão da volatilidade.
Ambiente de mercado adaptativo. Ajuste dinâmico de parâmetros para lidar com diferentes estados de volatilidade.
Durante períodos de alta volatilidade, encurte o ciclo EMA para 12 dias, estreite a largura do canal de Bollinger para 1.5 vezes o desvio padrão.
Durante períodos de baixa volatilidade, adote "ancoragem de volatilidade", onde o tamanho da posição está inversamente vinculado ao ATR (se a volatilidade aumentar 10%, a posição diminui 15%).
Defina parâmetros por cenário, como para negociações intradiárias use ATR(14)+k=2.0, para posições de longo prazo use ATR(28)+k=3.0.
Universalidade em múltiplos mercados. Já validado para:
Produtos de alta volatilidade: bitcoin, petróleo (volatilidade anual >40%).
Futuros de índices de ações: a estratégia S&P 500 tem uma taxa de sucesso de 68%, razão de Sharpe de 2.3.
Mercado de câmbio: sistema de verificação de quebra euro/dólar, eliminando 82% dos sinais falsos.
Terceiro, direções de otimização-chave.
1, sistema de reconhecimento de estado da volatilidade.
Aviso de compressão de período: quando a largura do canal de Bollinger/ATR<0.6, iniciar a preparação para a quebra.
Captura de ciclo de subida: combinar o índice VIX com percentis de volatilidade implícita (construir posição no percentil <30%).
Mudança de modo dupla: o modo normal aumenta o filtro de sequência TD, o modo de evento utiliza a API de notícias como gatilho.
2, mecanismo de stop loss não linear.
Stop loss inicial de 1.5 vezes o ATR, após lucro superior a 2 vezes o ATR, apertar para 0.8 vezes.
Análise do cone de volatilidade aplicada ao S&P 500, com diferenças nas configurações de stop loss em diferentes intervalos percentuais.
Na estratégia de compra dupla de opções, use o valor do vega para monitorar o prêmio de volatilidade, e um desgaste de prêmio superior a 30% leva à saída forçada.
Terceiro, verificação de ressonância multifatorial.
Verificação do tipo de fator, condições de efetividade do indicador, estrutura de prazo, taxa de desconto de futuros >0.5% melhora a validade da quebra em 23%, amplitude de mercado, proporção de ações que quebram, 60% das ações do CSI 300 quebram simultaneamente, fluxo de capital, variação no volume de contratos principais, aumento no volume de 15% ou mais durante a quebra.
Quarto, comparação de cenários de aplicação típica.
O foco na otimização do desempenho da estratégia do tipo de cenário é: impacto da política, explosão de lucro forte (200 pontos/dia), encurtar o ciclo de confirmação do sinal para 15 minutos, decisão de taxa do BCE, quebra do euro, início da tendência, relação risco/recompensa >5:1, ampliar o múltiplo do ATR para 2.5, quebra de preço do cobre causada pela greve da mina, compressão de volatilidade, qualidade do sinal máxima. Adicionar análise de sorriso de volatilidade de opções, o mercado de ações dos EUA quebrou após 3 meses, armadilha de liquidez, taxa de sucesso <40%, iniciar o modelo de reversão à média da volatilidade, quebra falsa nos futuros de títulos. A essência desta estratégia é "a arte da ressonância entre volatilidade e momentum de tendência", em 2020-2025 no mercado mainstream, a estratégia híbrida otimizada pode ter uma razão de Sharpe de 1.8-2.5.
Como usar a estratégia de quebra de volatilidade para realizar negociações efetivas?
Primeiro, usar a estratégia de quebra de volatilidade para fazer contratos intradiários. A vantagem é que você pode comprar imediatamente no momento em que o preço da ação quebra para cima, confirmando que sua direção de negociação está correta e simplificando a complexidade da decisão de negociação. No entanto, essa estratégia também tem algumas desvantagens, como comprar facilmente no pico e ter dificuldades em reconhecer e responder a quebras falsas. Portanto, os traders precisam ter boas habilidades de negociação e capacidade de controle de risco.
Estratégia de quebra de volatilidade: taxa de sucesso em torno de 70%, relação risco/recompensa de 2.37. Se a execução estiver em linha com o sinal da estratégia, o lucro ainda será muito bom.
Contrato perpétuo arb de 30 minutos.
Contrato perpétuo SOL de 30 minutos.
Segundo, usar a estratégia de quebra de volatilidade para fazer trade de rotação em grandes tendências. Como mostrado na imagem abaixo, os sinais de adição em grandes ciclos fornecem boas posições de entrada para o roll-over.
De 22 de janeiro a 29 de fevereiro, sinal de adição da estratégia de quebra de bitcoin de 4 horas, posição de rotação.
De 7 de fevereiro a 29 de fevereiro, sinal de adição da estratégia de quebra de Ethereum de 4 horas, posição de rotação.
Mudar o destino - usar a estratégia de quebra de volatilidade para realizar negociações de roll-over.
Primeiro, três situações em que o roll-over se aplica.
O roll-over pode parecer assustador, mas, na verdade, em outras palavras, é a adição de lucros flutuantes. Dizer isso é muito melhor. A adição de lucros flutuantes é apenas uma prática comum no comércio de futuros. Você não precisa manter uma alavancagem de 5 a 10 vezes, apenas duas ou três vezes é suficiente. O que importa é que a adição de lucros flutuantes mantenha consistentemente a posição total de duas a três vezes, negociar bitcoin ainda é relativamente seguro. Somente em três situações é que o roll-over é adequado:
Direção de escolha após a volatilidade mínima de longo prazo.
Grande queda após um grande aumento no mercado em alta.
Quebra de níveis significativos de resistência/suporte em gráficos semanais.
Só em três situações a probabilidade é relativamente maior; todas as outras oportunidades devem ser descartadas.
(Dica: use apenas o dinheiro que não faz falta para você em futuros.)
Opinião do obeso:
Definindo o roll-over: em um mercado em tendência, utilizar alavancagem para obter lucros substanciais, devido à diminuição passiva da alavancagem total, para alcançar um efeito de lucro composto, aumentando a posição de tendência no momento apropriado. O processo de aumentar a posição é chamado de roll-over.
A "altura correta" definida, na opinião do obeso, tem principalmente duas situações:
1. Aumentar a posição em tendências de quebra de convergência, e após a quebra, reduzir rapidamente a parte adicionada.
2. Aumentar a posição em tendências de correção, como comprar em correções quando a média móvel está em recuo, adquirindo em partes.
Segundo, gestão de capital.
O comércio não é cheio de riscos. Os riscos podem ser mitigados pela gestão de capital. Por exemplo, eu tenho 20K na conta de futuros e de 30K a 100K na conta à vista, aleatoriamente. Se houver uma grande oportunidade, eu aumento um pouco, se não houver, eu diminuo.
Com sorte, você pode ganhar mais de 10 milhões de RMB em um ano, o que é suficiente. Em um cenário ruim, se sua conta de futuros quebrar, não importa, o rendimento à vista pode compensar a perda do colapso dos futuros. Assim que você se recuperar, você pode entrar de novo. Não quer me dizer que você não vai ganhar nada em um ano à vista? Eu ainda não cheguei a esse ponto. Pode não ganhar, mas não pode perder, então eu já passei por isso há muito tempo. Além disso, nos futuros, eu frequentemente guardo um quarto ou um quinto do lucro separado, mesmo que a conta quebre, parte do lucro será mantida. Como uma pessoa comum, minha sugestão pessoal é usar um décimo de sua posição à vista para jogar nos futuros. Por exemplo, se você tiver 300K, use 30K para negociar. Se perder, entre com o lucro à vista e, após passar por 10 ou 8 colapsos, você certamente encontrará alguma estratégia. Se você ainda não encontrou, é melhor não jogar, você não se encaixa neste campo.
Terceiro, risco do roll-over.
Vamos falar sobre o roll-over. Muitas pessoas acham que isso envolve risco, mas posso te dizer que o risco é muito baixo, muito menor do que a lógica de abrir posições em futuros que você está usando. Se você só tem 5K, como começar com 5K? Primeiro, esse 5K deve ser o seu lucro. Se você ainda estiver perdendo, é melhor não olhar.
Se você abrir uma posição de bitcoin a 10K, com alavancagem de 10 vezes, usando o modo de posição fracionada, abrindo apenas 10% da posição, ou seja, apenas 5K como margem, isso é, na verdade, alavancagem de 1 vez, 2 pontos de stop loss. Se você fizer stop loss, perderá apenas 2%, apenas 2%? 1000. Como as pessoas quebram? Mesmo que você quebre, não perderá tudo, não é?
Se você estiver certo e o bitcoin subir para 11K, você continua abrindo 10% do capital total, configurando um stop loss de 2%. Se o stop loss ocorrer, você ainda ganharia 8%. E o risco? Não é que o risco é muito grande?
E assim por diante...
Se o bitcoin subir para 15 mil, e você aumentar a posição com sucesso, poderia ganhar cerca de 200K nessa onda de 50%. Capturando duas dessas ondas, você terá cerca de 1 milhão.
O conceito de juros compostos não existe. 100 vezes vêm de 2 vezes 10 vezes, 3 vezes 5 vezes, 4 vezes 3 vezes, não é baseado em retornos de 10% ou 20% diários ou mensais. Isso é absurdo. Este conteúdo não apenas tem lógica de operação, mas também contém a essência da habilidade de negociação, gestão de posição. Desde que você entenda a gestão de posição, você não pode perder tudo. Isso é apenas um exemplo, a ideia é essa, os detalhes específicos ainda precisam ser explorados por você.
A ideia do roll-over em si não tem risco, não apenas não tem risco, mas é uma das maneiras mais corretas de operar futuros. O que é arriscado é a alavancagem. Você pode rolar com 10 vezes de alavancagem, a mesma coisa pode ser feita com 1 vez, mas eu geralmente uso duas ou três vezes, pegar duas vezes não é a mesma coisa que dezenas de vezes de lucro? Se não, você pode usar 0. algumas vezes. O que isso tem a ver com o roll-over? Isso é claramente uma questão de escolha da sua própria alavancagem, eu nunca disse para você operar com alta alavancagem.
E eu sempre enfatizei que, no espaço de criptomoedas, você deve investir apenas um quinto do seu dinheiro, enquanto investe apenas um décimo do seu dinheiro à vista em futuros. Neste momento, o capital dos futuros deve representar apenas 2% do seu capital total, e os futuros devem usar apenas duas a três vezes de alavancagem, e deve-se jogar apenas com bitcoin. Isso pode ser considerado uma redução de risco para um nível muito baixo.
Se 1 milhão se transformar em 20K, você ficará triste?
Estar sempre alavancado não tem sentido. Sempre existe alguém dizendo que o roll-over é arriscado, que ganhar dinheiro é só sorte. Dizer isso não é para convencer você, não faz sentido convencer os outros. Eu só espero que pessoas com a mesma filosofia de negociação possam se juntar. No entanto, atualmente não há um mecanismo de seleção, e sempre haverá vozes desagradáveis que interferem na aceitação das pessoas que querem ver.
Quarto, princípios de negociação.
Um princípio muito importante no comércio: não ganhar pequenas quantias, não perder grandes quantias. Simples, 8 palavras, mas na verdade é muito difícil de alcançar. Por exemplo: se você abrir uma posição de 20K e ela sobe para 21K, você fica feliz, realiza o lucro e ganha 5%, mas o mercado continua subindo até 25K... você ganhou 5%, mas perdeu 50% na chance. Então você se diz que precisa ganhar muito dinheiro e desta vez não irá realizar o lucro. Aí o mercado volta para 20K, você abre outra posição e logo sobe para 21K. Você se diz, aprendendo a lição da última vez, que vai segurar e ganhar muito dinheiro. O resultado é que o mercado volta para 20K e cai para 19.5K, e você acaba fazendo stop loss.
Estou tendo dificuldades! Muitas pessoas passam a vida nessa situação de dilema, mudando continuamente, e nunca saem disso. Existe uma maneira de ganhar dinheiro em grandes e pequenas tendências? Não, é preciso escolher. Eu geralmente escolho não ganhar pequenas quantias. O que eu digo aqui não consigo fazer 100% e ninguém pode, mas posso te contar a filosofia correta. O quanto você consegue atingir depende do seu próprio esforço. Cada um de nós só pode alcançar uma certa proporção dessa filosofia, e devemos tentar aumentar essa proporção o máximo possível.
Quinto, mentalidade de negociação de roll-over.
Não importa se você é um trader de curto ou longo prazo, em um grande mercado, ganhar 200%, desde que você consiga manter a maior parte do lucro, na próxima grande oportunidade, ganhe mais 200%, isso significa 4 vezes... desde que você consiga manter o lucro, você pode continuar a ganhar juros compostos. Se você ganhar 200% desta vez e depois perder de volta, qual é o valor disso? No mercado de negociação, não existe a ideia de perder, só existem duas opções: perder ou ganhar. Algumas pessoas podem pensar que encontraram o caminho certo e que estão prestes a enriquecer. Encontrar o caminho apenas significa que a probabilidade de ganhar aumentou. Na verdade, esse tipo de operação exige muito da mentalidade, paciência e coragem.
1. Você está disposto a esperar pacientemente por boas oportunidades?
2. Melhor perder a oportunidade do que fazer algo errado. Quando a posição gera um lucro substancial, você tem coragem de abrir mão do lucro para continuar segurando?
3. Você consegue abrir uma posição ousada sem se importar com o capital, mesmo que perca tudo? A ansiedade de perder a oportunidade, a pressa de garantir os lucros após ganhar, o medo de perder após abrir a posição... Isso requer muito tempo para se aprimorar. Se você quiser jogar, deve ser cauteloso e também tentar obter lucros. Claro, encontrar o caminho ainda é melhor do que aqueles que jogam aleatoriamente. Muitas pessoas passam a vida inteira sem saber onde está o caminho.
Sexto, o núcleo de ganhar muito dinheiro no espaço de criptomoedas.
No espaço de criptomoedas, você deve encontrar uma maneira de ganhar 1 milhão. Se você tiver apenas dezenas de milhares e estiver sempre trocando, não faz sentido. É melhor trabalhar duro. Isso se refere a ganhar 1 milhão através do comércio, não a investir 1 milhão. Investir 10 milhões sem conhecimento suficiente também resultará em perdas.
Só quando você tiver 1 milhão, sua visão sobre o comércio mudará, sua vida será diferente, pois uma vez que você tiver 1 milhão de capital, mesmo fazendo comércio à vista, você pode dobrar em um ano e ter 1 milhão de lucro. Com uma casa em uma grande cidade, um rendimento anual de 1 milhão pode fazer parte da elite na China, algo que um comum nunca consegue gastar.
Ganhando 1 milhão, você precisa investir 5K, e esse 5K pode ser feito sem risco. Você pode primeiro investir 10K, esperar uma oportunidade em que o espaço de criptomoedas exploda, entrar, comprar à vista e ganhar 10K de lucro. Então use 5K do lucro de 10K para apostar. Para ganhar muito dinheiro, você precisa apostar. Quando boas oportunidades surgem, faça o roll-over, usando alavancagem de duas a três vezes, em uma ou duas vezes você pode sair.
Apostar 5K e perder 5K de lucro e depois investir mais 5K para apostar novamente. Quando todo o lucro é apostado, é hora de parar e continuar ganhando 10K de capital para apostar. Falar é fácil, mas isso requer uma paciência além da imaginação.
Esse tipo de modelo permite que você tenha a possibilidade de enriquecer no espaço de criptomoedas sem assumir o risco de grandes perdas. Não acredite em acumular moedas; sem capacidade suficiente para ganhar fora, acumular moedas é apenas uma enganação para pequenos investidores. Se alguém está acumulando 100 bitcoins, você está acumulando alguns bitcoins, não é uma bobagem? A volatilidade do bitcoin já diminuiu significativamente, é preciso usar alavancagem para ter a possibilidade de enriquecimento. Aqueles que acumularam bitcoins há dois anos agora acabaram de recuperar o investimento, e aqueles que investiram regularmente não terão muitos retornos no pico do mercado em alta.
Registro específico de roll-over.
Registro de roll-over de Ethereum.
Sou a Mei Jie, muito feliz em conhecer todos vocês. Mei Jie se concentra em contratos ETH e oportunidades à vista, e temos posições disponíveis para você se juntar e se tornar um vencedor.