Qualquer combinação robusta de compromissos não pode ignorar quatro níveis: limites de exposição, limites de alavancagem, restrições de correlação e linhas vermelhas de liquidez. O design do cofre de Lorenzo tenta institucionalizar essas quatro questões. Tomando futuros geridos como exemplo, as posições vêm de contratos futuros de múltiplos ativos e múltiplos prazos; a gestão de risco não é uma simples redução de posições, mas sim encurtar a duração quando a volatilidade aumenta, reduzir o orçamento total de risco quando a correlação aumenta e aumentar o capital disponível quando a liquidez se estreita. A estratégia de volatilidade é semelhante; as posições vendidas devem ser analisadas em conjunto com as posições compradas de proteção, os limites de Vega líquida e Gamma, e correr para o extremo.
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SUI teve uma montanha-russa de volatilidade entre segunda-feira e hoje. O início da semana, segunda-feira, 24 de novembro, foi um dia de forte recuperação para SUI, que fechou com uma impressionante alta de +11.62% em relação ao dia anterior, alcançando um preço de fechamento de aproximadamente $1.527 USD. No entanto, essa alegria foi rapidamente moderada.
Hoje, terça-feira, 25 de novembro, o preço de $SUI
experienciou uma correção para baixo, movendo-se em torno de $1.49 USD, o que representa uma queda de cerca de -2.40% no dia.
No total: Se compararmos o preço de fechamento do domingo, 23 ($1.368 USD) com o preço atual de hoje ($1.49 USD), o ativo mostrou um aumento líquido de aproximadamente +8.9% no início da semana, graças ao impulso de segunda-feira.
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