😮Por que você arrisca apenas 1% em cada negociação?
Isso é realmente científico?🤔Por que não usar o Critério de Kelly em vez disso? Vamos falar sobre o ✅Critério de Kelly✅
As regras mais comuns no trading são: "Arrisque 1% ou 2% por negociação." Mas como um trader sistemático, você precisa entender que essa regra não se aplica igualmente a todas as estratégias.
Se você quer maximizar a vantagem do seu sistema, precisa calcular a quantidade ideal de risco com base na sua taxa de vitória e na relação risco-recompensa.
É exatamente por isso que os melhores quants do mundo usam o Critério de Kelly.
🟥Fórmula do Critério de Kelly:
🟥K% = W − (1 − W) / R
Onde:
W= Taxa de vitória
R = Vitória média dividida pela perda média (Relação Vitória/Perda)
Esse K% representa a porcentagem máxima da sua conta que você deve arriscar por negociação.
🟥Exemplo:
Suponha que sua estratégia tenha os seguintes dados:
* Taxa de Vitória (W): 55% (0.55)
* Vitória Média: $200
* Perda Média: $100
* Risco-recompensa (R): 200 / 100 = 2
Agora insira os números na fórmula:
K% = 0.55 − (1 − 0.55) / 2
K% = 0.325
K% = 32.5%
De acordo com esse cálculo, para maximizar o crescimento do seu sistema, você precisaria arriscar 32.5% da sua conta por negociação.
Neste ponto, você pode pensar:
"Arriscar 32.5% em uma única negociação é insano."
E você estaria certo.
Em negociações reais, nunca temos dados perfeitos e, devido à incerteza do mercado, usar o Kelly completo pode zerar uma conta inteira se você entrar em uma sequência de perdas.
O Critério de Kelly muitas vezes produz valores de risco agressivos.
É por isso que a maioria dos profissionais usa **Kelly Fracionário em vez disso—arrisca apenas uma parte do valor de Kelly.
🟥Metade de Kelly (0.5):32.5% × 0.5 = 16.25%
Um quarto de Kelly (0.25):32.5% × 0.25 = 8.1%
Mesmo esses valores são muito mais altos do que a regra típica de 1%.
O que isso realmente mostra é que, se sua estratégia tiver uma forte vantagem, arriscar mais de 1% pode ajudá-lo a escalar sua conta mais rapidamente.
Quando sua taxa de vitória ou recompensa diminui, o risco baseado no Kelly automaticamente também diminui.
O Critério de Kelly é apenas um framework. Existem muitos outros.
- por Prabuddha Peramunaon no FB
$BTC $ETH #Write2Earn
Isso é realmente científico?🤔Por que não usar o Critério de Kelly em vez disso? Vamos falar sobre o ✅Critério de Kelly✅
As regras mais comuns no trading são: "Arrisque 1% ou 2% por negociação." Mas como um trader sistemático, você precisa entender que essa regra não se aplica igualmente a todas as estratégias.
Se você quer maximizar a vantagem do seu sistema, precisa calcular a quantidade ideal de risco com base na sua taxa de vitória e na relação risco-recompensa.
É exatamente por isso que os melhores quants do mundo usam o Critério de Kelly.
🟥Fórmula do Critério de Kelly:
🟥K% = W − (1 − W) / R
Onde:
W= Taxa de vitória
R = Vitória média dividida pela perda média (Relação Vitória/Perda)
Esse K% representa a porcentagem máxima da sua conta que você deve arriscar por negociação.
🟥Exemplo:
Suponha que sua estratégia tenha os seguintes dados:
* Taxa de Vitória (W): 55% (0.55)
* Vitória Média: $200
* Perda Média: $100
* Risco-recompensa (R): 200 / 100 = 2
Agora insira os números na fórmula:
K% = 0.55 − (1 − 0.55) / 2
K% = 0.325
K% = 32.5%
De acordo com esse cálculo, para maximizar o crescimento do seu sistema, você precisaria arriscar 32.5% da sua conta por negociação.
Neste ponto, você pode pensar:
"Arriscar 32.5% em uma única negociação é insano."
E você estaria certo.
Em negociações reais, nunca temos dados perfeitos e, devido à incerteza do mercado, usar o Kelly completo pode zerar uma conta inteira se você entrar em uma sequência de perdas.
O Critério de Kelly muitas vezes produz valores de risco agressivos.
É por isso que a maioria dos profissionais usa **Kelly Fracionário em vez disso—arrisca apenas uma parte do valor de Kelly.
🟥Metade de Kelly (0.5):32.5% × 0.5 = 16.25%
Um quarto de Kelly (0.25):32.5% × 0.25 = 8.1%
Mesmo esses valores são muito mais altos do que a regra típica de 1%.
O que isso realmente mostra é que, se sua estratégia tiver uma forte vantagem, arriscar mais de 1% pode ajudá-lo a escalar sua conta mais rapidamente.
Quando sua taxa de vitória ou recompensa diminui, o risco baseado no Kelly automaticamente também diminui.
O Critério de Kelly é apenas um framework. Existem muitos outros.
- por Prabuddha Peramunaon no FB
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