O RSI estocástico, ou simplesmente StochRSI, é um indicador de análise técnica usado para determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, além de identificar as tendências atuais do mercado. Como o nome sugere, o StochRSI é um derivado do índice de força relativa (RSI) padrão e, como tal, é considerado um indicador de indicador. É um tipo de oscilador, ou seja, oscila acima e abaixo de uma linha média.

O StochRSI foi descrito pela primeira vez no livro de 1994 intitulado The New Technical Trader por Stanley Kroll e Tushar Chande. É frequentemente utilizado por traders do mercado de ações, mas também pode se aplicar a outros contextos de negociação, como mercados de Forex e criptomoedas.


Como funciona o StochRSI?

O indicador StochRSI é gerado a partir do RSI comum, aplicando a fórmula do oscilador estocástico. O resultado é uma pontuação numérica única que oscila em torno de uma linha central (0,5), em uma faixa de 0-1. No entanto, existem versões modificadas do indicador StochRSI que multiplicam os resultados por 100. Os valores, portanto, variam entre 0 e 100 em vez de 0 e 1. Também é comum ver uma média móvel simples (SMA) de 3 dias combinada com a linha StochRSI, que serve como linha de sinal e visa reduzir os riscos de negociação com sinais falsos.

A fórmula padrão do oscilador estocástico leva em conta o preço de fechamento de um ativo, bem como seus pontos mais altos e mais baixos durante um determinado período. No entanto, quando a fórmula é utilizada para calcular o StochRSI, ela é aplicada diretamente aos dados do RSI (os preços não são considerados).

Stoch RSI = (RSI atual - RSI mais baixo) / (RSI mais alto - RSI mais baixo)

Assim como o RSI padrão, o ajuste de tempo mais comumente usado para o StochRSI é de 14 períodos. Os 14 períodos envolvidos no cálculo do StochRSI são baseados na unidade de tempo do gráfico. Assim, enquanto um gráfico diário considera os últimos 14 dias (candlesticks), um gráfico horário gera o StochRSI com base nas últimas 14 horas.

Os períodos podem ser definidos em dias, horas ou até mesmo minutos, e seu uso varia consideravelmente de um trader para outro (dependendo de seu perfil e estratégia). O número de períodos também pode ser ajustado para cima ou para baixo para identificar tendências de longo prazo ou de curto prazo. Um parâmetro de 20 períodos é outra opção bastante popular para o indicador StochRSI.

Como mencionado anteriormente, alguns modelos de gráfico StochRSI atribuem valores de 0 a 100 em vez de 0 a 1. Em tais gráficos, a linha média está em 50 em vez de 0,5. Portanto, o sinal de sobrecompra que normalmente ocorre em 0,8 seria marcado em 80 e o sinal de sobrevenda em 20 em vez de 0,2. Os gráficos com ajuste de 0-100 podem parecer ligeiramente diferentes, mas a interpretação prática é essencialmente a mesma.


Como usar o StochRSI?

O indicador StochRSI ganha todo o seu significado próximo aos limites superiores e inferiores de sua área de distribuição. Portanto, o indicador é principalmente utilizado para identificar potenciais pontos de entrada e saída, bem como reversões de preço. Assim, uma leitura de 0,2 ou menos indica que um ativo está provavelmente sobrevendido, enquanto uma leitura de 0,8 ou mais sugere que ele está propenso a estar sobrecomprado.

Além disso, leituras mais próximas da linha média também podem fornecer informações úteis sobre as tendências do mercado. Por exemplo, quando a linha média serve como suporte e as linhas StochRSI se posicionam regularmente acima da barra de 0,5, isso pode sugerir a continuação de uma tendência de alta - especialmente se as linhas começarem a se mover em direção a 0,8. Da mesma forma, valores constantemente abaixo de 0,5 e uma tendência em direção a 0,2 indicam uma tendência de baixa.


StochRSI vs. RSI

Os indicadores StochRSI e RSI são indicadores de oscilador de faixa que permitem que os traders identifiquem mais facilmente as condições potenciais de sobrecompra e sobrevenda, assim como possíveis pontos de reversão. Em resumo, o RSI padrão é uma métrica usada para acompanhar a rapidez e a medida em que os preços de um ativo evoluem em relação a um período determinado.

No entanto, comparado ao RSI estocástico, o RSI padrão é um indicador relativamente lento que produz um número pequeno de sinais de negociação. A aplicação da fórmula do oscilador estocástico ao RSI normal possibilitou a criação do StochRSI como um indicador com sensibilidade aumentada. Consequentemente, o número de sinais que ele produz é muito maior, oferecendo aos traders mais oportunidades de identificar tendências do mercado e potenciais pontos de compra ou venda.

Em outras palavras, o StochRSI é um indicador bastante volátil. Embora isso o torne uma ferramenta de assistência técnica mais sensível, podendo ajudar os traders com um número aumentado de sinais de negociação, também é mais arriscado, pois gera frequentemente uma quantidade considerável de ruído (sinais falsos). Como mencionado anteriormente, a aplicação de médias móveis simples (SMA) é um método comum para reduzir os riscos associados a esses sinais falsos e, em muitos casos, uma SMA de 3 dias já está incluída como parâmetro padrão para o indicador StochRSI.


Conclusão

Devido à sua maior rapidez e sensibilidade aos movimentos do mercado, o RSI estocástico pode ser um indicador muito útil para analistas, traders e investidores - para análises de curto e longo prazo. No entanto, mais sinais também significam mais risco e, por essa razão, o StochRSI deve ser utilizado com outras ferramentas de análise técnica que possam ajudar a confirmar os sinais que ele cria. Também é importante ter em mente que os mercados de criptomoedas são mais voláteis do que os mercados tradicionais e, como tal, podem gerar um número aumentado de sinais falsos.