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O backtesting pode ser um passo importante na otimização da forma como você interage com os mercados financeiros. Ajuda você a saber se suas ideias e estratégias de negociação fazem sentido e se podem potencialmente gerar lucros.
Mas como é o backtesting de uma estratégia de investimento simples? A que você deve prestar atenção ao testar estratégias de negociação? O backtesting é semelhante à negociação em papel? Responderemos a todas essas perguntas neste artigo.
Introdução
Backtesting é uma ferramenta que você (como trader ou investidor) pode usar para explorar novos mercados e estratégias. Ele pode fornecer feedback valioso baseado em dados e dizer se sua ideia inicial era válida.
Não importa a classe de ativos que você negocia, o backtesting não exige que você corra o risco de perder seus fundos suados. Ao usar software de backtesting em um ambiente simulado, você pode criar e otimizar uma abordagem específica para um mercado. Isto é o que veremos agora.
O que é backtesting?
Em finanças, o backtesting permite avaliar a viabilidade de uma estratégia de negociação, testando seu desempenho com base em dados históricos. Você usa dados de mercado anteriores para ver como uma estratégia teria funcionado. Se o backtesting funcionar bem, os traders ou investidores podem passar para a próxima fase e aplicar a estratégia a um ambiente do mundo real.
Mas o que significam bons resultados neste caso? Bem, o objetivo de uma ferramenta de backtesting é analisar os riscos potenciais e a lucratividade de uma estratégia específica. A estratégia de investimento pode ser otimizada e melhorada com base em retornos estatísticos para maximizar os resultados potenciais. Um backtest bem executado também pode garantir que a estratégia seja pelo menos viável quando implementada num ambiente comercial real.
Naturalmente, uma plataforma ou ferramenta de backtesting também pode ser útil para provar que uma estratégia não é viável ou é muito arriscada. Se os resultados do backtesting indicarem um desempenho abaixo do ideal, a ideia comercial deve ser ignorada ou modificada. No entanto, também é importante considerar as condições de mercado em que o teste é realizado. O mesmo backtesting pode apresentar resultados conflitantes quando as condições de mercado mudam.
Em um nível mais profissional, o backtesting de estratégias de negociação é absolutamente essencial, especialmente quando se trata de estratégias de negociação algorítmicas (ou seja, negociação automatizada).
Como funciona o backtesting?
O princípio subjacente do backtesting é que o que funcionou no passado pode funcionar no futuro. No entanto, isso pode ser muito complicado de determinar. O que funciona bem num determinado ambiente de mercado pode não funcionar noutro.
Fazer uma compra na hora errada é surpreendentemente fácil e pode levar a resultados muito ruins. É por isso que é essencial encontrar uma boa amostra estatística para o período de backtesting que reflita o ambiente atual do mercado. Isto pode ser particularmente difícil porque o mercado está em constante mudança.
Antes de decidir fazer backtest de uma estratégia, pode ser útil determinar exatamente o que você deseja saber. O que tornaria a estratégia viável? Por outro lado, o que contradiria suas hipóteses? Se você tiver as respostas para essas perguntas antes de começar, será mais difícil que os resultados afetem seus preconceitos.
O backtesting também deve incluir taxas de negociação e retirada, bem como quaisquer outros custos que a estratégia possa incorrer. Também é importante notar que o software de backtesting também pode ser bastante caro, assim como o acesso a dados de mercado de alta qualidade.
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E tenha em mente que backtesting é teste. Assim como a análise técnica, não há absolutamente nenhuma garantia de que sua estratégia funcionará, mesmo que produza excelentes resultados com base em dados históricos.
Exemplo de backtesting
Vamos revisar uma estratégia simples de longo prazo para Bitcoin.
Aqui está nosso sistema de negociação:
Compramos Bitcoin no primeiro fechamento semanal acima da média móvel de 20 semanas.
Vendemos Bitcoin no primeiro fechamento semanal abaixo da média móvel de 20 semanas.
Esta estratégia produz apenas alguns sinais por ano. Vejamos o período de 2019.
Gráfico semanal do Bitcoin desde 2019.
A estratégia produziu cinco sinais dentro do período testado:
Compre @ ~ $ 4.000
Vendendo por ~$ 8.000
Compre @ ~ $ 8.500
Vendendo por ~$ 8.000
Compre por ~$9.000
Assim, os resultados do nosso backtesting mostram que esta estratégia teria sido lucrativa. Isso significa que é uma garantia de que continuará funcionando? Não. Isto significa simplesmente que, ao olhar para este conjunto de dados específico, a estratégia teria gerado lucro. Este resultado pode ser considerado um resultado aproximado.
Lembre-se de que analisamos apenas menos de dois anos de dados. Se quisermos transformar isso em uma estratégia viável, pode valer a pena voltar no tempo e testá-la com mais dados comerciais.
Dito isto, é um começo promissor. Nossa ideia inicial parece boa e talvez possamos criar uma estratégia de investimento baseada nela com otimização adicional. Talvez gostaríamos de incluir mais medições e indicadores técnicos para tornar os sinais mais confiáveis? Tudo depende das ideias individuais, do horizonte de investimento e da tolerância ao risco.
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Comparação de backtesting e negociação de papel
Agora temos uma ideia aproximada de como pode ser o backtesting e analisamos uma estratégia de investimento muito simples. No entanto, o desempenho passado não reflete resultados futuros.
Então, como podemos otimizar uma estratégia sistemática para se adequar às condições atuais do mercado? Poderíamos tentar num mercado real, mas sem arriscar fundos reais. Este método também é conhecido como teste de desempenho futuro ou negociação de papel.
A negociação de papel é a simulação de uma estratégia em um ambiente comercial real. Isso é chamado de negociação em papel porque, embora as negociações sejam documentadas e registradas, nenhum fundo real é usado. Isto dá-lhe um passo adicional que lhe permitirá melhorar a estratégia e ter uma ideia do seu desempenho.
Isso é ótimo, mas por onde começar? A testnet da Binance Futures é o lugar perfeito para testar estratégias aqui e agora, mas sem arriscar seus fundos. Você pode criar uma conta em minutos e testar estratégias em um ambiente semelhante aos mercados em tempo real.
Você tem que ter cuidado ao “bicar”. Isto envolve selecionar apenas um subconjunto de dados para confirmar um ponto de vista tendencioso. O ponto de partida para o teste é testar a estratégia como se fosse um teste em tempo real. Se o sistema lhe disser para fazer algo, faça. Se você escolher apenas negociações que pareçam “boas” com base em suas tendências pessoais, o teste sistemático de estratégia não será válido.
Backtesting manual ou automático
O backtesting manual envolve a análise de gráficos e dados históricos e a colocação manual de negociações de acordo com a estratégia. O backtesting automatizado é essencialmente o mesmo, mas o processo é automatizado por código de computador (usando linguagens de programação como Python ou software especializado de backtesting).
Muitos traders usam planilhas do Google ou Excel para avaliar o desempenho de uma estratégia. Esses documentos funcionam como relatórios de testadores de estratégia. Eles podem incluir todos os tipos de informações, como plataforma de negociação, classe de ativos, período de negociação, número de negociações vencedoras e perdidas, índice de Sharpe, perda máxima, lucro líquido, etc.
Em suma, o rácio de Sharpe ajuda a avaliar o potencial retorno do investimento de uma estratégia em relação aos seus riscos. Quanto maior o valor do índice de Sharpe, mais atraente será o investimento ou a estratégia de negociação.
A perda máxima representa quando a sua estratégia de negociação teve o pior desempenho em comparação com o último pico (ou seja, o maior declínio percentual na sua carteira durante o período analisado).
Concluir
Muitos traders e investidores sistemáticos dependem fortemente de backtesting para as suas estratégias. É um dos instrumentos essenciais na caixa de ferramentas de um algo trader.
Ao mesmo tempo, a interpretação dos resultados dos testes pode ser complicada. É fácil incorporar seus próprios preconceitos ao método de backtesting. O backtesting por si só provavelmente não criará estratégias de negociação viáveis, mas ajudará você a testar algumas ideias e a ficar em sintonia com o mercado.