Quando utilizado corretamente, o volume pode ser um dos melhores indicadores a serem usados.
Em comparação com outros indicadores de negociação que dependem principalmente de dados defasados, o volume mostra-nos em tempo real o que os outros participantes do mercado estão a fazer, as áreas onde estão ou não interessados em negociar e muito mais.
Por isso, o volume pode ser usado para traçar seus níveis em um gráfico e como confluência pesada durante a execução.
Neste artigo, abordarei tudo o que você precisa saber sobre o uso do volume na negociação.
Índice
Qual é o volume de negociação?
Volume e Delta
Volume relativo
Estrutura de volume composto
Nó de alto volume (HVN)
Ponto de controle (POC)
Nó de baixo volume (LVN)
Indicadores ponderados por volume
Conclusão
Qual é o volume de negociação?
Um volume é o número total de contratos negociados durante um determinado período.
O gráfico acima mostra velas de 5 minutos nos futuros do E-mini S&P500.
Na tabela inferior podemos ver o volume de cada barra.
Se dermos uma olhada na última barra à direita, podemos ver que houve um volume negociado de 3.700. O volume não nos diz qual lado foi mais agressivo. Mostra a quantidade de contratos que mudaram de mãos nos últimos 5 minutos.
Quando se trata de negociar contratos futuros lineares em criptografia, o volume é frequentemente exibido como o valor em $, e não como o número de moedas negociadas.
Você deve estar familiarizado com o volume em sua forma mais simples, como o indicador mostrado acima.
Para análises mais avançadas, o volume pode ser usado para o cálculo de diferentes indicadores e também plotado no eixo y em vez do eixo x.
Abordaremos tudo isso mais tarde.
Volume e Delta
Você ouvirá frequentemente os termos Volume e Delta juntos. É importante entender a diferença entre eles.
Acabamos de abordar o que é o volume.
O volume é a soma de todos os contratos negociados em um determinado período.
Uma das pequenas desvantagens quando se trata de volume é que não é possível dizer qual lado dos participantes do mercado foi mais agressivo.
Como você deve saber, existem duas maneiras de executar a negociação; você pode usar um limite ou uma ordem de mercado.
Para ver as ordens de mercado executadas, podemos usar o Delta, que é a diferença entre as ordens finalizadas de compra e de oferta.
Na imagem acima, você pode ver na coluna inferior Delta e Volume de cada vela.
Delta é colorido em azul e vermelho, enquanto o volume é cinza.
Você também pode ver dentro das velas que há Deltas para cada faixa de preço.
Se formos dar uma olhada na primeira vela que tem volume de 26k e delta de 11k.
O que isso nos diz é que a partir de 26 mil ETH negociados, os compradores do mercado foram mais agressivos, atingindo o limite das ofertas.
Se colocarmos isso dentro do contexto, no gráfico de preços, podemos ver que os compradores agressivos do mercado estavam tentando forçar um rompimento acima da linha de tendência, mas se depararam com vendedores passivos, e o mercado foi vendido logo depois.
Usar delta é ótimo porque pode validar as coisas com mais detalhes e podemos ver claramente se um lado é mais agressivo ou não.
Por outro lado, na maioria dos casos, especialmente quando se negocia em prazos ligeiramente superiores, o volume é mais que suficiente.
Volume relativo
Um dos usos mais importantes do volume é que ele nos informa quando os compradores ou vendedores estão entrando no mercado.
Claro que é inútil analisar o volume de cada barra e tentar deduzir o que está acontecendo.
Uma abordagem muito melhor e mais inteligente é observar áreas onde o volume é relativamente alto ou baixo.
Semelhante ao cálculo do valor justo para perfis de mercado e volume, podemos aplicar o mesmo método de cálculo ao volume corrente de qualquer ativo para ver os volumes que estão fora do valor justo.
Como você pode ver no gráfico acima, não temos a coloração clássica das velas para cima e para baixo, mas vemos apenas barras amarelas e azuis.
As velas azuis são barras de alto volume relativo, ou seja, velas que estão acima de dois desvios padrão do valor justo.
As velas amarelas são barras de baixo volume relativo, aquelas que estão abaixo de dois desvios padrão do valor justo.
Velas de alto volume relativo são as mais importantes; eles são uma indicação de rompimentos ou do fim dos movimentos.
Como você pode ver no gráfico acima, onde eu desenho os níveis de suporte e resistência de maneira muito vaga, altos volumes acontecem no início dos novos movimentos, onde os grandes traders iniciam os rompimentos, mas também no final dos movimentos, onde a maioria dos jogadores menores tentam. FOMO em continuações.
As barras de baixo volume são um pouco menos importantes e geralmente acontecem apenas quando os mercados desaceleram durante as sessões noturnas ou fins de semana.
Dizem-nos que faltou participação; portanto, haverá muito interesse em negociar nas áreas onde estão.
Se os colocarmos num contexto mais amplo, eles podem funcionar como bons alvos para as nossas negociações.
O volume relativo (rVOL) pode ser usado como um indicador de confluência muito sólido para validar suas ideias de negociação.
Você também não precisa ser extremamente complexo. Como você pode ver no exemplo abaixo, estes são os movimentos recentes no GMT e como eles poderiam ser negociados com o uso muito simples de suporte e resistência, médias móveis e volumes relativos.
Se você estiver interessado em experimentar o volume relativo da cor da vela sozinho, há muitos indicadores gratuitos no Tradingview.
Estrutura de volume composto
Um perfil de volume composto é, na minha opinião, uma das melhores ferramentas para você não apenas encontrar níveis de suporte e resistência, mas também para compreender o ambiente do mercado.
Abordei isso brevemente em um artigo sobre perfil de volume, mas vamos falar sobre os princípios básicos de por que ele funciona.
Vamos imaginar que você tem um comprador e um vendedor entrando no mercado de automóveis. O comprador quer comprar um carro específico e vender quer vendê-lo.
O preço do carro está atualmente em US$ 50.000, e muitos carros são vendidos por esse preço diariamente.
O preço do carro também oscila um pouco quase diariamente. Alguns dias há lances de US$ 48.000 e alguns dias há ofertas de US$ 52.000.
Nossos compradores e vendedores têm tempo, não querem comprar um carro pelo valor justo e preferem esperar um pouco para comprar ou vender um carro fora do valor justo atual.
Isso significa que se o preço do carro caísse para US$ 40.000, nosso comprador ficaria mais do que feliz em comprá-lo, e se o preço do carro subisse para US$ 60.000, nosso vendedor ficaria mais do que feliz em vendê-lo.
Os mercados não são essencialmente tão diferentes, uma vez que compradores e vendedores se reúnem todos os dias para negociar a sua ideia de valor justo por diferentes ativos.
Como você pode ver acima, temos um gráfico diário de ETH com o perfil de volume composto que mostra todas as velas diárias visíveis plotadas à direita.
Você pode essencialmente criar um perfil de volume composto para qualquer período de tempo que desejar e pode fazer perfis diários, semanais, mensais, trimestrais ou anuais.
Pessoalmente, gosto de usar apenas todas as barras visíveis relevantes, sem dividi-las com base em semanas ou meses.
Pessoalmente, tudo o que me importa e isto é o mais importante, é ver onde o volume foi negociado e onde não foi.
Para isso, utilizamos os termos Nós de Alto Volume, Nós de Baixo Volume e Pontos de Controle.
Nó de alto volume (HVN)
Nós de alto volume são áreas com grandes volumes executados.
Nessas áreas você tem uma grande participação, principalmente de grandes players, pois eles são obrigados a atuar em áreas com grande concentração de volume.
Por causa disso, os preços dentro dessas HVNs tendem a ser mais laterais/limitados, pois há muita ação indo e voltando entre compradores e vendedores e leva tempo até que um lado se torne mais agressivo e aumente ou diminua os preços.
Voltando ao exemplo do carro, este é o seu valor justo de US$ 50.000, onde você pode esperar flutuações de preço muito menores.
Nós de alto volume costumam ser ótimos alvos, mas executar negociações dentro deles pode ser complicado, pois você está mais propenso a ser eliminado, especialmente quando negocia no ponto de controle.
Ponto de controle (POC)
O ponto de controle é um nível dentro do nó de alto volume com o maior volume executado.
Esta é uma área do mais “preço justo”.
Os pontos de controle são praticamente iguais aos HVNs; ótimo para metas, mas não tanto para iniciar novas negociações.
A excepção a esta regra acontece quando os mercados estão a subir rapidamente para o Ponto de controlo, especialmente aqueles que não são visitados há algum tempo.
Combiná-los com outras coisas, como suporte e resistência, pode proporcionar grandes oportunidades de desvanecimento.
Nó de baixo volume (LVN)
LVN mostra um vazio no volume executado.
Caracteriza-se por cortes no perfil onde foram executados volumes muito baixos.
Por causa disso, os preços movem-se rapidamente através dos nós de baixo volume, o que os torna excelentes áreas para entrar em posições, pois penso que todos podemos concordar que não há nada melhor do que entrar nas negociações que se movem rapidamente em nossa direção, em vez de ficar sentado nas posições. e esperando o melhor.
Você pode ver essa dinâmica destacada no gráfico acima nas áreas azuis de baixo volume; os preços mudaram muito rapidamente.
Simplesmente porque não houve muita resistência e liquidez para apostar contra eles.
Resumindo, você deseja entrar em mercados nas bordas de nós de alto volume ou em POCs se os preços subirem muito rapidamente para eles.
Para o alvo, você pode usar o próximo HVN ou POC no seu gráfico.
Para demonstrar isso, dê uma olhada no gráfico da ETH no início de 2023.
Avançando agora para o dia atual (março de 2023), você pode ver como esses níveis atuaram como suporte e resistência durante o movimento.
Isto ocorre sem quaisquer ajustes, apenas para fins de demonstração, mas lembre-se, à medida que os mercados se movem, o volume aumenta em determinados níveis e os seus níveis devem ser ajustados.
Para obter o melhor valor do perfil de volume composto, use-o para entender o ambiente de negociação e combine os níveis com áreas gerais de suporte e resistência, médias móveis ou o que você usar para determinar os níveis.
Indicadores ponderados por volume
Existem essencialmente dois indicadores principais que pesam o volume em seu cálculo e são amplamente utilizados, o preço médio ponderado por volume (VWAP) e a média móvel ponderada por volume (VWMA), sendo o primeiro mais popular.
No gráfico acima, você pode ver a linha laranja sendo 200 VWMA e a linha azul um VWAP anual.
Neste artigo, abordarei o VWAP muito rapidamente
O VWAP geralmente é usado de forma semelhante aos perfis de volume, pois é fixado em um determinado período de tempo.
Os traders usam vwap anual, trimestral, mensal, semanal ou diário.
Além de utilizar o vwap como nível dinâmico de suporte e resistência, também podemos traçar um desvio padrão do vwap e tratá-lo como um valor justo para o ativo, semelhante à área de valor no perfil de volume.
Quando o preço está negociado dentro da faixa de um desvio padrão, podemos dizer que está dentro do valor justo ou em equilíbrio.
Uma vez que o preço é negociado fora das bandas, ele fica desequilibrado ou tendendo.
Também podemos usar o VWAP anterior para ver como o preço está sendo negociado em comparação com períodos anteriores.
Pessoalmente, prefiro usar o perfil de volume composto, pois a faixa de bandas de desvio padrão do VWAP tende a ser muito grande e não mostra a imagem completa.
Mas os próprios vwaps são um bom indicador de S/R dinâmico e maior confluência para suas negociações.
Conclusão
O volume é algo extremamente útil de se observar quando você está negociando.
Ele pode ser usado para detectar grande ou falta de participação, mas também para traçar níveis e uma melhor compreensão dos ambientes de negociação.
A maioria dos traders profissionais que conheço utilizam o volume em suas negociações de diferentes formas.
Se você é novo nisso, tente implementar os conceitos que abordei neste artigo junto com sua estratégia e tenho certeza de que verá ótimos resultados.
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