Acredito que muitos traders já ouviram falar de cruzamento de médias móveis + (crossover de ouro/morte).
Mas a questão é se esse cruzamento... realmente é eficaz?
É apenas mais um 'truque' na análise técnica? Ou ninguém te contou a verdade sobre isso?
Estratégia de cruzamento de médias móveis
Usaremos dados históricos e faremos um backtest para testar se a estratégia de médias móveis é eficaz na negociação.
A estratégia deve pelo menos superar a estratégia de comprar e manter o S&P 500 para alegar que é eficaz.
Aqui estão os mercados que iremos negociar.....
Mercados negociados (2000-2018)
Índice S&P 500
Euro/Yen
Títulos do Tesouro dos EUA
Aqui estão as regras da estratégia de médias móveis que iremos backtestar:
Compre quando a MA de 50 cruzar acima da MA de 200
Venda quando a MA de 50 cruzar abaixo da MA de 200
Stop loss móvel de 3 ATR. 1% de risco
Este é um exemplo dessa estratégia.
A linha azul no gráfico abaixo é a MA de 50, e a linha preta é a MA de 200 no gráfico diário do S&P 500:
O gráfico abaixo é onde a MA de 50 cruza a MA de 200:
Esse é o seu sinal de compra.
Então, seu stop loss móvel é de 3 ATR.
Para muitos novos traders, pode perguntar o que é 3ATR? É simples, deixe-me explicar.
Uma vez que você extrai seu indicador ATR e descobre o valor...
Quando o cruzamento acontece, você verá que o valor atual do ATR no gráfico diário do S&P 500 é de 27,16 dólares:
Agora, multiplique o valor atual do ATR por três (3 ATR), obtendo 81,48 dólares. Suponha que seu preço de entrada seja 2776 dólares.
Subtraia 3 ATR 81,48 dólares do seu preço de entrada de 2776 dólares, resultando em: 2694,52 dólares
Portanto, agora isso significa que seu preço de entrada é de 2776 dólares, enquanto seu stop loss inicial é de 2694,52 dólares:
Não é muito simples?
Agora, suponha que o movimento do mercado esteja a seu favor, o preço atual é de 2844 dólares e o valor do ATR é atualmente de 26,81 dólares:
Da mesma forma, multiplicamos o valor atual do ATR de 26,81 dólares por 3, e então subtraímos 80,43 do preço atual de 2844 dólares, conseguimos nosso último stop loss móvel, que é 2763,57 dólares:
Se o preço atual cair abruptamente e fechar abaixo do nível de stop loss móvel, isso significa que nosso stop loss móvel foi acionado. É por isso que uso 3 ATR para o stop loss móvel.
Ao mesmo tempo, à medida que o mercado se torna favorável a você, calcule quanto é 3ATR e subtraia do preço atual. Simples o suficiente?
Então, agora, qual é o resultado? Resultado (3 mercados)
· Número de negociações: 534 · Taxa de vitória: 43,26% · Retorno anual: 1,31%
Aqui está a classificação dos resultados:
Para ser honesto... esta é uma estratégia de negociação perdedora. Qual é o motivo?
Deixe-me te contar o primeiro segredo: por que essa estratégia está perdendo dinheiro... segredo
1: O cruzamento de médias móveis não funciona para poucos mercados
Antes de concluirmos que essa estratégia de negociação não funciona, eu gostaria de te fazer uma pergunta: como ganhar dinheiro usando cruzamentos de médias móveis? Esta não é uma pergunta complicada.
Eu acredito que você concordará que quando há uma tendência, ele gera lucro.
Agora, como ele está perdendo dinheiro? Se essa estratégia for usada em um mercado lateral! Quando o mercado oscila para cima e para baixo, seus resultados não mudarão. Então agora... como podemos melhorar isso?
Se negociarmos mais mercados, poderemos capturar mais tendências. Se pudermos capturar mais tendências, talvez possamos ganhar mais dinheiro!
Então vamos testar essa ideia: mercado (2000-2018)
Agora vamos negociar 20 mercados, em vez dos 3 mercados que negociamos antes:
Ouro, cobre, prata, paládio, platina
S&P 500, Euro/Yen, Euro/Dólar, Dólar/MXN, Libra/Dólar
Títulos do Tesouro dos EUA, Euro Bobl, Euro Buxl, Euro BTP, títulos de 10 anos do Canadá · óleo de aquecimento, trigo, milho, madeira, açúcar
Desta vez as regras ainda são as mesmas. Regras
· Compre quando a MA de 50 cruzar acima da MA de 200. Venda quando a MA de 50 cruzar abaixo da MA de 200 · Stop loss móvel de 3ATR. 1% de risco
Resultado (20 mercados)
· Número de negociações: 3.537 · Taxa de vitória: 41,53%
· Retorno anual: 14,30%
Aqui estão os detalhes dos resultados dos últimos 16 anos:
Esse resultado é muito melhor do que o teste anterior. Então, o que aconteceu?
Mudamos alguma coisa nas regras de entrada e saída? Não.
O que fizemos foi negociar mais mercados. Isso leva ao meu segundo segredo......
Segredo
2: Quando você negocia muitos mercados diferentes, o cruzamento de médias móveis é mais eficaz, isso é simples.
O cruzamento de médias móveis funciona melhor durante períodos de tendência, portanto você pode negociar mais mercados para capturar mais tendências, o que irá gerar mais capital.
Muitos traders cometem um grande erro porque se concentram demais nos parâmetros.
Por exemplo, se a MA de 50 e a MA de 200 não funcionarem... eles mudarão a MA de 50 para 35 e a MA de 200 para 189 MA.
Se você continuar ajustando os parâmetros para fazer a estratégia funcionar, então o que você está fazendo é o que chamamos anteriormente de 'ajuste de curva'.
É como tentar se lembrar das perguntas e respostas do teste do ano passado! Mas o que acontece quando você faz o mesmo teste este ano? As respostas que você se lembrou ajudam você? Pouco provável. Por quê?
Porque você pode ter certeza de que as perguntas do exame deste ano são diferentes!
Então, veja, quando a pergunta muda um pouco, você não sabe como responder. A 'ajuste de curva' na negociação é a mesma coisa.
Mas tudo bem.
Suponha que você não tenha se lembrado das respostas do teste do ano passado.
Em vez disso, você tenta entender os conceitos por trás dessas perguntas.
Então, quando você fizer o exame este ano, não importa como eles mudem e alterem as perguntas, se você entender este conceito... eu posso garantir que você poderá responder a essa pergunta. Isso leva ao meu próximo segredo.
Segredo #3: Foque no conceito, não nos parâmetros
Quando sua estratégia de negociação não está funcionando, pare de ajustar os parâmetros e foque no conceito. Deixe-me provar isso para você agora.
Suponha que escolhemos 17MA e 189 MA, em vez de 50 MA e 200 MA. Regras
· Compre quando a MA de 17 cruzar acima da MA de 189. Venda quando a MA de 17 cruzar abaixo da MA de 189. · Stop loss móvel de 3ATR. 1% de risco
Os mercados que negociamos ainda são os mesmos. Mercado (2000-2018)
Ouro, cobre, prata, paládio, platina
S&P 500, Euro/Yen, Euro/Dólar, Dólar/MXN, Libra/Dólar
Títulos do Tesouro dos EUA, Euro Bobl, Euro Buxl, Euro BTP, títulos de 10 anos do Canadá, óleo de aquecimento, trigo, milho, madeira, açúcar
Finalmente, o resultado.
Resultado (20 mercados)
Número de negociações: 3.801 Taxa de vitória: 39,46%
Retorno anual: 12,91%
Agora..
Você pode alterar os parâmetros para qualquer valor que desejar.
Mas, se seu conceito estiver correto, sua estratégia de negociação ainda pode ser lucrativa. Mas se você errar o conceito, só posso dizer que você teve má sorte.
Da mesma forma, usamos os mesmos parâmetros de 17 MA e 189 MA, mas desta vez negociamos três mercados. Qual foi o resultado?
Resultado (3 mercados)
Número de negociações: 580
Taxa de vitória: 40,00%
Retorno anual: 1,33%
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