O que é o indicador MACD?
A Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) é um tipo de indicador oscilante que é amplamente utilizado por traders na análise técnica (TA). O MACD é uma ferramenta de acompanhamento de tendências que utiliza médias móveis para determinar a direção de ativos negociáveis, como ações, criptomoedas ou outros.
Desenvolvido por Gerald Appel no final dos anos 70, o indicador de Convergência e Divergência de Médias Móveis registra as mudanças de preço passadas, portanto, pertence à categoria de indicadores com atraso (fornecendo sinais de negociação com base no comportamento ou dados de preços passados). O MACD pode ser usado para medir tendências de mercado e possíveis tendências de preços, sendo utilizado por muitos traders para descobrir oportunidades potenciais de compra e venda.
Antes de analisar em profundidade o mecanismo do MACD, é importante entender o conceito de médias móveis. A média móvel (MA) simplesmente representa a média dos dados históricos durante um período pré-definido. No contexto dos mercados financeiros, as médias móveis são um dos indicadores mais populares na análise técnica (TA), podendo ser divididas em dois tipos diferentes: média móvel simples (SMA) e média móvel exponencial (EMA). A SMA pesa igualmente todas as entradas de dados, enquanto a EMA dá mais peso aos valores de dados mais recentes (pontos de preço mais novos).
Como funciona o indicador MACD
O indicador MACD gera a linha principal (linha MACD) subtraindo duas médias móveis exponenciais (EMAs) e, em seguida, é usado para calcular outra média móvel exponencial (EMA) que representa a linha de sinal.
Além disso, há o histograma MACD, que é calculado com base na diferença entre essas duas linhas. O histograma e as outras duas linhas oscilam acima e abaixo da linha central, que também é chamada de linha zero.
Portanto, o indicador MACD consiste em três elementos que se movem em torno da linha zero:
·Linha MACD (1): Ajuda a determinar a tendência de alta ou baixa (tendência do mercado). É calculada subtraindo duas médias móveis exponenciais (EMAs).
Linha de sinal (2): EMA da linha MACD (EMA com intervalo de 9 períodos). A análise combinada da linha de sinal e da linha MACD ajuda a descobrir potenciais reversões ou momentos de entrada e saída.
·Histograma (3): Representação gráfica da divergência e convergência entre a linha MACD e a linha de sinal. Em outras palavras, é calculado com base na diferença entre as duas linhas.
Linha MACD
De um modo geral, a média móvel exponencial é calculada com base nos preços de fechamento do ativo, e o período para calcular as duas EMAs é geralmente definido como 12 períodos (mais rápido) e 26 períodos (mais lento). Os períodos podem ser configurados de diferentes maneiras (minutos, horas, dias, semanas, meses), mas este artigo se concentrará nas configurações diárias padrão. No entanto, o indicador MACD ainda pode ser personalizado de acordo com diferentes estratégias de negociação.
Assumindo que o intervalo de tempo é definido dentro da faixa padrão, a linha MACD é calculada subtraindo a EMA de 26 dias da EMA de 12 dias.
Linha MACD = EMA de 12 dias - EMA de 26 dias
Como mencionado, a linha MACD oscila acima e abaixo da linha zero, que é um sinal de cruzamento da linha central, informando aos traders quando a posição relativa das EMAs de 12 e 26 dias muda.
Linha de sinal
Por padrão, a linha de sinal é calculada a partir da EMA de 9 dias da linha principal, permitindo uma análise mais aprofundada de seu movimento anterior.
Linha de sinal = Média móvel exponencial de 9 dias da linha ACD
Embora eles não sejam sempre precisos, quando a linha MACD e a linha de sinal se cruzam, esse evento é geralmente visto como um sinal de reversão de tendência, especialmente quando ocorre na parte superior do gráfico MACD (muito acima ou muito abaixo da linha zero).
Histograma MACD
O histograma é um registro visual do movimento relativo entre a linha MACD e a linha de sinal. Ele é calculado subtraindo uma da outra:
Histograma MACD = linha MACD - linha de sinal
No entanto, o histograma não é uma terceira linha móvel, mas é composto por barras que o tornam visualmente mais fácil de ler e interpretar. Observe que as barras do histograma não têm relação com o volume de negociação do ativo.
Configuração do MACD
Como mencionado, a configuração padrão do MACD é baseada em EMAs de 12, 26 e 9 períodos - ou seja, MACD (12, 26, 9). No entanto, alguns analistas técnicos e especialistas em gráficos podem usar indicadores de períodos mais sensíveis. Por exemplo, MACD (5, 35, 5) ou ciclos de períodos mais longos são frequentemente utilizados em mercados financeiros tradicionais, como gráficos semanais ou mensais.
É importante notar que, devido à volatilidade extrema do mercado de criptomoedas, aumentar a sensibilidade do indicador MACD pode resultar em mais sinais errôneos e informações enganosas, aumentando assim o risco.
Como ler o gráfico MACD
Como o nome sugere, o indicador de Convergência e Divergência de Médias Móveis foca na relação entre as médias móveis, que pode ser descrita como convergente ou divergente. Quando as duas linhas se aproximam, é chamado de convergência; quando se separam, é chamado de divergência.
No entanto, os sinais relacionados ao indicador MACD estão associados aos chamados pontos de cruzamento, que ocorrem quando a linha MACD cruza acima ou abaixo da linha central (aparecendo o cruzamento da linha central) ou acima ou abaixo da linha de sinal (cruzamento da linha de sinal).
Lembre-se de que o cruzamento da linha central e da linha de sinal pode ocorrer várias vezes, gerando muitos sinais errôneos e enganosos - especialmente em ativos voláteis como criptomoedas. Portanto, não se deve depender apenas do indicador MACD.
Cruzamento da linha central
Quando a linha MACD se move na área acima ou abaixo da linha central, ocorre o cruzamento da linha central. Quando ela cruza a linha central para cima, é um MACD positivo, indicando que a média EMA de 12 dias é maior que a de 26 dias. Por outro lado, quando a linha MACD cruza a linha central para baixo, é um MACD negativo, indicando que a média EMA de 26 dias é maior que a de 12 dias. Em outras palavras, um MACD positivo indica um momentum ascendente mais forte, enquanto um negativo indica um momentum descendente mais forte.
Cruzamento da linha de sinal
Quando a linha MACD ultrapassa a linha de sinal, os traders geralmente consideram que existe uma oportunidade de compra potencial (ponto de entrada). Por outro lado, quando a linha MACD cruza a linha de sinal para baixo, os traders tendem a vê-lo como uma oportunidade de venda (ponto de saída).
Embora os sinais de cruzamento da linha de sinal possam ser úteis, eles nem sempre são confiáveis. Também precisamos considerar sua posição no gráfico para minimizar o risco. Por exemplo, se o cruzamento da linha de sinal gerar um sinal de compra, mas o indicador da linha MACD estiver abaixo da linha central (valor negativo), a condição do mercado ainda pode ser considerada bearish. Por outro lado, se o cruzamento da linha de sinal gerar um sinal de venda, mas o indicador da linha MACD estiver acima da linha central (valor positivo), a condição do mercado ainda pode ser considerada bullish. Nesse caso, seguir o sinal de venda do cruzamento da linha de sinal pode trazer mais riscos (uma tendência de queda maior).
Diferença entre MACD e preço
Além do cruzamento da linha central e da linha de sinal, também é possível detectar sinais através da diferença entre o gráfico do MACD e o preço do ativo.
Por exemplo, se o preço de uma criptomoeda estiver subindo, mas o MACD mostrar um pico mais baixo, consideramos que houve uma divergência de topo, indicando que, apesar do aumento do preço, o momentum ascendente (pressão de compra) não é tão forte quanto antes. A divergência de topo é frequentemente interpretada como uma oportunidade de venda, pois tende a ocorrer antes de uma reversão de preço.
Por outro lado, se a linha MACD formar dois mínimos ascendentes, que coincidem com dois mínimos descendentes do preço do ativo, isso é considerado uma divergência de fundo, indicando que, apesar da queda do preço, a pressão de compra é mais forte. A divergência de fundo, se ocorrer antes da mudança de preço, pode indicar que uma reversão de fundo de curto prazo ocorrerá (de uma tendência de baixa para uma tendência de alta).
No que diz respeito à análise técnica (TA), o indicador de Convergência e Divergência de Médias Móveis é uma das ferramentas mais úteis. Não apenas por ser relativamente fácil de usar, mas também por ser muito eficaz na identificação de tendências de mercado e dinâmica do mercado.
No entanto, como a maioria dos indicadores técnicos, o MACD nem sempre é preciso e pode fornecer muitos sinais falsos e enganosos, especialmente ao analisar ativos com baixa estabilidade ou em mercados em tendência de baixa e lateral. Portanto, muitos traders também utilizam o MACD em conjunto com outros indicadores, como o RSI, para reduzir ainda mais riscos e confirmar sinais.
Aqui está uma introdução para iniciantes no universo das criptomoedas: O que é o indicador MACD? Como funciona e como usá-lo.
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