Você acha que tem boas ideias sobre o mercado, mas não sabe como colocá-las em prática sem arriscar dinheiro real? Aprender a realizar testes de retrocesso em estratégias de negociação é uma habilidade fundamental para excelentes traders de sistemas.
A premissa por trás do teste de retrocesso é que métodos que foram eficazes no passado podem ser aplicáveis no futuro. Mas como você realiza um teste de retrocesso e como avalia os resultados? Vamos entender um processo simples de teste de retrocesso.
O teste de retrocesso é um dos elementos-chave para a formulação de gráficos e estratégias de negociação. Ele reconstrói transações passadas que poderiam ter ocorrido com base em dados históricos. Os resultados do teste de retrocesso darão uma ideia geral sobre a eficácia de uma estratégia de investimento.
O que é backtesting?
Em suma, o principal objetivo do backtesting é mostrar se suas ideias de negociação são válidas. Você pode começar usando dados de mercado anteriores para entender como a estratégia se comporta. Se essa estratégia parecer ter potencial, então ela pode ser eficaz em um ambiente de negociação real.
O que fazer antes do backtest?
Antes de iniciar o backtest, você precisa determinar que tipo de trader você é. Você é um trader de decisão autônoma ou um trader sistemático?
A negociação de decisão autônoma é baseada em decisões - o trader usa seu próprio julgamento para decidir quando abrir e fechar posições. Esta é uma estratégia relativamente flexível e aberta, onde a maioria das decisões depende da avaliação do trader da situação em mãos. Portanto, o backtesting é menos importante na negociação de decisão autônoma, pois essa estratégia não possui definições rigorosas.
Claro, isso não significa que se você for um trader de decisão autônoma, não deva usar backtesting ou simulação de negociação. Isso apenas significa que os resultados de teste não são tão confiáveis quanto os obtidos por traders sistemáticos.
A negociação baseada em sistemas é mais adequada para backtesting. Traders sistemáticos dependem de sistemas de negociação que definem e informam o momento de abrir ou fechar posições. Traders sistemáticos controlam a maioria dos aspectos da estratégia, mas o tempo para abrir e fechar é determinado inteiramente pela estratégia. Você pode ver uma estratégia sistemática simples como duas etapas:
Quando A e B ocorrem ao mesmo tempo, entre na negociação.
Saia da negociação quando X acontecer.
Alguns traders preferem esse método. Ele pode eliminar decisões emocionais nas negociações e fornecer uma garantia razoável de lucro para o sistema de negociação. Claro, nenhuma garantia é absoluta.
É por isso que você deve garantir que seu sistema tenha regras específicas sobre quando abrir ou fechar posições. Se a estratégia não tiver definições claras, os resultados também serão inconsistentes. Como você provavelmente suspeita, esse estilo de negociação é mais popular em negociação algorítmica.
Se você deseja automatizar o processo, pode comprar um software de backtest onde você só precisa inserir seus dados e o sistema fará o backtest para você. Mas neste exemplo, vamos apresentar uma estratégia de backtest manual. Isso requer mais esforço, mas é completamente gratuito.
Como realizar um backtest em uma estratégia de negociação?
Você pode encontrar o modelo de planilha Google Spreadsheet através deste link. Você pode criar seu próprio modelo baseado neste modelo básico. Isso pode lhe dar uma ideia geral do que uma planilha de backtest pode conter. Alguns traders preferem usar Excel ou códigos em Python, e não há regras rígidas a esse respeito. Você pode adicionar os dados necessários, bem como qualquer outra informação que considerar útil.
Vamos realizar alguns backtests em estratégias de negociação simples:
Compramos um bitcoin pelo primeiro preço de fechamento diário após o cruzamento dourado. Acreditamos que o cruzamento dourado ocorre quando a média móvel de 50 dias está acima da média móvel de 200 dias.
Vendemos um bitcoin pelo primeiro preço de fechamento diário após o cruzamento da morte. Acreditamos que o cruzamento da morte ocorre quando a média móvel de 200 dias está abaixo da média móvel de 50 dias.
Como você pode ver, também definimos o intervalo de tempo em que a estratégia é válida. Ou seja, se o cruzamento dourado aparecer em um gráfico de 4 horas, não será considerado um sinal de negociação por nós.
O período de tempo neste exemplo começa no início de 2019. No entanto, se você deseja resultados mais precisos e confiáveis, pode retroceder ainda mais na história dos preços do bitcoin.
Agora, vamos dar uma olhada nos sinais de negociação gerados pelo sistema durante este período:
Compra @~$5,400
Venda @ ~$9,200
Compra @ ~$9,600
Venda @ ~$6,700
Compra @~$9,000
Aqui está a visão dos nossos sinais sobrepostos no gráfico:
Nossa primeira negociação teve um lucro de aproximadamente $3800, enquanto a segunda negociação resultará em uma perda de $2900. Isso significa que nosso lucro e perda realizados é de $900.
Nossas negociações também estão muito ativas. Até dezembro de 2020, o lucro não realizado era de aproximadamente $9000. Se mantivermos a estratégia original, fecharemos a posição na próxima cruzamento da morte. Avalie os resultados do backtest.
Então, o que esses resultados significam? Nossa estratégia deveria ter trazido retornos razoáveis, mas até agora não houve desempenho excepcional. Podemos aumentar significativamente nosso lucro e perda realizados executando as negociações em aberto, mas isso vai contra o propósito do backtest. Se não seguirmos o plano, os resultados também não serão confiáveis.
Mesmo que isso seja uma estratégia de sistema, ainda deve-se considerar o contexto específico da época. As negociações não lucrativas entre $9600 e $6700 ocorreram durante o colapso em março de 2020 causado pela pandemia de COVID-19. Esse tipo de evento 'cisne negro' pode ter um grande impacto em qualquer sistema de negociação. É por isso que precisamos entender, através de mais backtests, se essa perda pertence a uma anomalia ou é apenas um efeito colateral da estratégia.
Este é um exemplo de um processo simples de backtest. Se retrocedermos e testarmos com mais dados ou incluirmos outros indicadores técnicos, isso pode gerar sinais mais fortes, tornando a estratégia mais promissora.
Mas o que mais os resultados do backtest podem lhe dizer?
Medição de volatilidade: seu máximo aumento e recuo.
Exposição ao risco: a quantidade de capital que você precisa alocar do portfólio total para executar a estratégia.
Retorno anualizado: o retorno percentual dessa estratégia em um ano.
Lucro e perda: quantas negociações no sistema podem ser lucrativas e quantas podem ser perdas.
Preço médio de execução: o preço médio de abertura e fechamento das suas negociações na estratégia.
Por favor, esteja ciente: o exemplo acima não é suficiente para ilustrar completamente o papel do backtest. Quais indicadores precisam ser rastreados depende totalmente de você. De qualquer forma, quanto mais detalhes você registrar em seu diário de negociação sobre as configurações, maiores serão as oportunidades de aprendizado a partir dos resultados obtidos. Alguns traders são muito rigorosos em seus backtests, e isso pode se refletir nos resultados deles.
Um fator a considerar por último é a otimização. Se você leu nosso artigo sobre backtesting, saberá a diferença entre backtesting e teste prospectivo (simulação de negociação).
Já entendemos o processo básico de realizar backtesting manual em uma estratégia de negociação. Mas lembre-se de que o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
O ambiente de mercado muda rapidamente, e se você deseja melhorar sua estratégia de negociação, deve se adaptar a essas mudanças. Você também deve ter em mente que não pode confiar cegamente nos dados. Ao avaliar resultados, o bom senso (embora frequentemente ignorado) também é uma ferramenta muito útil.
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