RSI estocástico, ou simplesmente StochRSI, é um indicador de análise técnica usado para determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido e para identificar a tendência atual do mercado. Como o nome sugere, StochRSI é uma derivação do Índice de Força Relativa (RSI) padrão, portanto, é considerado um indicador dele. Este é um tipo de oscilador, o que significa que flutua acima ou abaixo da linha central. 

O StochRSI foi apresentado pela primeira vez em 1994 em um livro chamado The New Technical Trader, de autoria de Stanley Kroll e Tushar Chande. Isto é frequentemente utilizado por traders de bolsas de valores, mas também pode ser aplicado a outros contextos de negociação, como os mercados Forex e de Moeda Digital.


Como funciona o StochRSI?

O indicador StochRSI é derivado do RSI regular aplicando a fórmula do Oscilador Estocástico. O resultado obtido é um número de classificação que fica em torno da linha média (0,5), com intervalo de 0 a 1. No entanto, há uma versão modificada do indicador Stoch RSI que multiplica o resultado por 100, de modo que o valor varia de 0 a 100 em vez de 0 a 1. É muito comum ver uma média móvel simples (MMS) de 3 dias junto com a linha StochRSI, que atua como uma linha de sinal e tem como objetivo reduzir o risco de negociação devido a sinais falsos.

A fórmula padrão do Oscilador Estocástico usa o preço de fechamento do ativo juntamente com os pontos mais altos e mais baixos dentro de um período. Entretanto, quando a fórmula é usada para calcular o StochRSI, ela é aplicada diretamente aos dados do RSI (o preço não é considerado).

Stoch RSI = (RSI atual - RSI mais baixo)/(RSI mais alto - RSI mais baixo)

Assim como o RSI padrão, a configuração de tempo mais comumente usada para o StochRSI é de 14 períodos. 14 Os períodos envolvidos no cálculo do StochRSI são baseados no gráfico de período. Enquanto o gráfico diário usará os últimos 14 dias (candlesticks), o gráfico horário gerará o StochRSI com base nas últimas 14 horas.

Os períodos podem ser definidos em dias, horas ou minutos, e sua utilidade varia muito de trader para trader (dependendo de seu perfil e estratégia). O número de períodos pode ser ajustado para cima ou para baixo para identificar tendências mais longas ou mais curtas. A configuração de 20 períodos é uma opção bastante popular para o indicador StochRSI.

Conforme mencionado, alguns padrões de gráfico StochRSI especificam valores que variam de 0 a 100 em vez de 0 a 1, portanto, nesses gráficos, a linha central está em 50 em vez de 0,5. Portanto, o sinal de sobrecompra que geralmente ocorre em 0,8 estará na posição 80, e o sinal de sobrevenda na posição 20 e não em 0,2. O gráfico com a configuração de 0 a 100 pode parecer um pouco diferente, mas a interpretação prática é a mesma.


Como usar o StochRSI?

O indicador StochRSI será muito importante quando se aproximar dos limites superior ou inferior de sua faixa. Portanto, o principal uso deste indicador é identificar potenciais pontos de entrada e saída, bem como reversões de preços. Assim, uma leitura de 0,2 ou menos indica que um ativo pode estar sobrevendido, enquanto uma leitura de 0,8 ou mais indica que o ativo pode estar sobrecomprado.

Além disso, leituras muito próximas da linha central podem fornecer informações importantes sobre tendências de mercado. Por exemplo, quando a linha central atua como suporte e a linha StochRSI se move lentamente acima do nível 0,5, isso indica a continuação de uma tendência de alta ou alta - especialmente se a linha começar a se mover em direção a 0,8. Da mesma forma, leituras que estão consistentemente abaixo de 0,5 e se movendo em direção a 0,2 podem indicar uma tendência de baixa ou de baixa.


StochRSI vs RSI

Tanto o StochRSI quanto o RSI são indicadores de oscilação de banda que facilitam aos traders identificar potenciais condições de sobrecompra e sobrevenda, bem como possíveis pontos de reversão. Resumindo, o RSI padrão é uma métrica usada para rastrear a rapidez e o quanto um ativo muda em correlação com um período de tempo (período).

Entretanto, quando comparado ao RSI Estocástico, o indicador RSI padrão é relativamente mais lento, o que produz poucos sinais de negociação. A aplicação da fórmula do Oscilador Estocástico com o RSI padrão permite tornar o StochRSI um indicador com maior sensibilidade. Devido a isso, o número de sinais gerados se torna maior, dando aos traders mais oportunidades de identificar tendências de mercado e potenciais pontos de compra e venda.

Em outras palavras, o StochRSI é um indicador mais volátil, o que o torna uma ferramenta de TA mais sensível que pode ajudar os traders com sinais de negociação mais altos. Ele também se torna mais arriscado, pois às vezes emite sinais de negociação falsos. Conforme explicado, aplicar uma média móvel simples (MMS) é um método comum para reduzir o risco associado a esses sinais falsos e, em muitos casos, uma MMS de 3 dias já está incluída nas configurações padrão do indicador StochRSI.


Conclusão

Devido à sua velocidade e maior sensibilidade aos movimentos do mercado, o RSI Estocástico pode ser um indicador para analistas, traders e investidores, tanto para análises de curto quanto de longo prazo. No entanto, mais sinais significam mais risco e, por esse motivo, o StochRSI é recomendado para ser usado em conjunto com ferramentas de análise técnica que podem ajudar a confirmar os sinais gerados. Também é importante lembrar que o mercado de criptomoedas é mais volátil que os mercados tradicionais e pode fornecer mais sinais falsos.