RSI Estocástico (RSI Estocástico ou StochRSI) é um indicador de análise técnica usado para determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, bem como para identificar as tendências atuais do mercado. Como pode ser visto pelo nome deste indicador, StochRSI é um derivado do Índice de Força Relativa (RSI) e, como tal, é considerado um indicador de um indicador. É um oscilador estocástico, o que significa que flutua acima e abaixo da linha central.

StochRSI foi descrito pela primeira vez em 1994 no livro intitulado The New Technical Trader dos autores Stanley Kroll e Tushar Chande. Os traders de ações utilizam frequentemente este indicador, mas também pode ser utilizado noutras negociações, como os mercados Forex e de criptomoedas.

Como funciona o StochRSI?

O indicador StochRSI é criado a partir de um RSI regular aplicando a fórmula do Oscilador Estocástico. O resultado é uma classificação numérica única que flutua em torno de uma linha central (0,5), dentro do intervalo de 0 a 1. No entanto, existem algumas versões modificadas do indicador StochRSI, onde o resultado é multiplicado por 100, de modo que os valores variam de 0 a 100 em vez de 0 e 1. Também é comum ver uma média móvel simples de 3 dias ( SMA) juntamente com a linha StochRSI, que serve como linha de sinal e tem como objetivo reduzir o risco de negociação com sinais falsos.

A fórmula padrão do Oscilador Estocástico considera o preço de fechamento do ativo e os pontos mais altos e mais baixos durante uma determinada sessão. No entanto, quando a fórmula é usada para calcular o StochRSI, ela é aplicada diretamente aos dados do RSI (sem considerar os fatores de preço).

Stoch RSI = (RSI atual - RSI mais baixo)/(RSI mais alto - RSI mais baixo)

Assim como o RSI padrão, a configuração de tempo mais comum usada para o RSI estocástico é de 14 sessões. As 14 sessões utilizadas no cálculo do StochRSI são baseadas no período do gráfico. Assim, enquanto o gráfico diário analisa os 14 dias anteriores (candlestick), o gráfico horário gera StochRSI com base nas últimas 14 horas.

As sessões podem ser definidas por dias, horas ou até minutos, e cada trader as utiliza de forma diferente (de acordo com seu perfil e estratégia). O número de sessões também pode ser ajustado para cima ou para baixo para determinar tendências de longo ou curto prazo. A configuração de 20 sessões é outra opção bastante popular para o indicador StochRSI.

Conforme mencionado, alguns padrões gráficos StochRSI atribuem valores que variam de 0 a 100 em vez de 0 a 1. Nesses gráficos, a linha central está em 50 em vez de 0,5. Portanto, um sinal de sobrecompra que normalmente ocorreria em 0,8 seria denotado como 80, e um sinal de sobrevenda seria em 20 em vez de 0,2. Os gráficos com configurações de 0 a 100 podem parecer um pouco diferentes, mas sua interpretação é a mesma.

Como usar o StochRSI?

A maior importância do indicador StochRSI está em valores próximos aos limites superior e inferior de sua faixa de valores. Portanto, a principal função do indicador é identificar potenciais pontos de entrada e saída, bem como reversões de preços. Portanto, um indicador de 0,2 ou inferior sugere que o ativo pode estar sobrevendido, enquanto um indicador de 0,8 ou superior sugere que o ativo pode estar sobrecomprado.

Além disso, os indicadores próximos da linha central também podem fornecer informações úteis sobre as tendências do mercado. Por exemplo, quando a linha central atua como um ponto de suporte e as linhas StochRSI se movem constantemente acima da marca 0,5, isso pode indicar uma continuação da tendência de alta ou de alta - especialmente se a linha começar a se mover em direção ao nível 0,8. Da mesma forma, se os indicadores estiverem abaixo do nível 0,5 e tendendo para o nível 0,2, isso indica uma tendência de baixa ou queda.

StochRSI e RSI

Tanto o StochRSI quanto o RSI são osciladores estocásticos que ajudam os traders a identificar facilmente possíveis condições de sobrecompra e sobrevenda, bem como possíveis pontos de reversão. Resumindo, o RSI padrão é uma métrica usada para rastrear a velocidade e a extensão da mudança de preço durante um período de tempo definido (sessão).

No entanto, em comparação com o RSI estocástico, o RSI padrão é um indicador de movimento relativamente lento que gera um pequeno número de sinais de negociação. Usar a fórmula do Oscilador Estocástico para o RSI regular permite criar o StochRSI como um indicador com alta sensibilidade. Portanto, o número de sinais que gera é maior, dando aos traders mais oportunidades para identificar tendências de mercado e potenciais pontos de compra ou venda.

Em outras palavras, o StochRSI é um indicador volátil e, embora isso o torne uma ferramenta de análise técnica (TA) mais responsiva, pode ajudar a fornecer mais sinais de negociação aos traders. Para os traders, esse indicador também é mais arriscado porque geralmente gera uma quantidade justa. de ruído (sinais falsos). Conforme mencionado, o uso de uma média móvel simples (SMA) é um método popular para reduzir os riscos associados a esses sinais falsos e, em muitos casos, a média móvel simples (SMA) de 3 dias foi incluída como configuração padrão para o Indicador StochRSI.

Concluir

Graças à sua velocidade mais rápida e maior sensibilidade aos movimentos do mercado, o RSI Estocástico pode ser um indicador muito útil para analistas, traders e investidores - tanto para análise como para investidores de curto e longo prazo. No entanto, mais sinais também significam mais risco e, por esta razão, o StochRSI deve ser utilizado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica que possam ajudar a confirmar os sinais que gera. É também importante notar que os mercados de criptomoedas são mais voláteis do que os mercados tradicionais e, portanto, o número de sinais falsos gerados pode ser maior.