Em resumo
O intervalo médio verdadeiro (ATR) é um indicador de análise técnica comumente usado para estimar a volatilidade do mercado durante um determinado período. O ATR é uma ferramenta de determinação de volatilidade criada pelo analista técnico J. Welles Wilder Jr. criado no livro "Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação" (traduzido aproximadamente: Novos conceitos em sistemas técnicos de negociação). Este livro dele foi publicado em 1978.
Durante um período de 14 dias, o ATR pode ser usado para calcular e fornecer movimentos de preços estimados em vários intervalos reais para determinar o valor médio. Embora o ATR ofereça muitos benefícios, incluindo ajudar os traders a determinar os preços de stop loss, esta ferramenta ainda tem algumas limitações.
Introduzir
A volatilidade é característica das atividades comerciais, especialmente aquelas que envolvem criptomoedas. Os traders muitas vezes procuram tirar vantagem e tentam prever esses eventos de flutuação de preços. A análise técnica e os indicadores de ação de preço, como o Average True Range (ATR), são uma forma viável de fazer isso. Para muitos traders, esta é uma ferramenta útil e vale a pena adicioná-la ao seu kit de ferramentas de análise técnica.
Qual é o intervalo verdadeiro médio?
Em 1978, o analista técnico J. Welles Wilder Jr. cria ATR como ferramenta para medir a volatilidade. Desde então, o ATR tornou-se uma das formas mais populares de indicadores técnicos para prever a volatilidade.
Agora, o ATR é uma parte importante de outros indicadores e é usado para determinar o movimento direcional do mercado, como o Índice de Movimento Direcional Médio (ADX) e o Ranking de Direção Média do Índice de Movimento Direcional (ADXR). Com o ATR, os traders tentam determinar um período ideal para negociação durante períodos de volatilidade.
Este indicador calcula o preço médio dos ativos de mercado durante um período de 14 dias. Em vez de fornecer informações sobre tendências ou direções de preços, o ATR fornece uma visão dos movimentos de preços durante esse período. Num determinado período, um ATR alto significa alta volatilidade de preços, e um ATR baixo significa baixa volatilidade de preços.
Ao determinar se devem comprar ou vender um ativo num período, esta flutuação de preço baixa ou alta é o que os traders consideram. É importante notar que o ATR apenas estima a volatilidade dos preços e só deve ser utilizado como medida de apoio.
Como calcular o intervalo verdadeiro médio?
Para calcular o ATR, você deve encontrar o maior intervalo verdadeiro (TR) de um determinado período, ou seja, calcular 3 intervalos diferentes e escolher o maior entre eles:
O nível mais alto do período mais recente menos o nível mais baixo do período mais recente
O valor absoluto (ignorando quaisquer sinais negativos) da máxima do período mais recente menos o preço de fechamento anterior
O valor absoluto do mínimo do período mais recente menos o preço de fechamento anterior
O prazo pode variar de acordo com o período de concentração do trader. Por exemplo, com criptomoedas, um período pode ser de 24 horas, enquanto com ações, um período pode ser um dia de negociação. Para determinar o intervalo médio de flutuação real durante um período de tempo (geralmente 14 dias), calcule o intervalo de flutuação real em cada período e some-o, depois calcule facilmente o valor médio.
Ao determinar o ATR do período acima, os traders podem aprender sobre as flutuações nos preços dos ativos durante esse período. Normalmente, os traders verão o ATR exibido como uma linha reta no gráfico. Abaixo você pode ver a linha ATR aumentando à medida que a volatilidade aumenta (em ambas as direções de preço).
Por que os traders de criptomoedas usam o Average True Range?
Os comerciantes de criptomoedas costumam usar o ATR para determinar as flutuações de preços durante um período de tempo. Para criptomoedas, o ATR é extremamente útil devido à alta volatilidade deste mercado. Uma estratégia popular é usar o ATR para definir ordens de take-profit e stop loss.
Ao usar o ATR dessa forma, você pode impedir que o ruído do mercado afete sua estratégia de negociação. Se você está tentando negociar uma tendência incerta de longo prazo, você não quer que a volatilidade diária faça com que suas posições sejam fechadas prematuramente.
Outro método típico é multiplicar o ATR por 1,5 ou 2 e, em seguida, usar esse número para definir um stop loss abaixo do seu preço de entrada. A volatilidade diária não atingirá o preço de gatilho do stop loss; Se ocorrer um stop loss, é um indicador eficaz de que o mercado está caindo significativamente.
Quais são as limitações do uso do Average True Range?
Embora o ATR beneficie os usuários em termos de adaptabilidade e detecção de alterações de preços, a ferramenta tem duas desvantagens principais:
1. ATR tem muitas interpretações. Isto pode ser uma desvantagem porque não existe um valor único de ATR que possa determinar claramente se a tendência mudou ou não.
2. Como o ATR mede apenas as flutuações de preços, esta ferramenta não informa os traders sobre mudanças na direção do preço do ativo. Por exemplo, quando o ATR aumenta repentinamente, alguns traders podem presumir que o indicador está confirmando uma antiga tendência de alta ou de baixa, mas isso não é necessariamente verdade.
resumo
Nos kits de ferramentas de muitos traders, o ATR desempenha um papel importante, ajudando-os a compreender os padrões de volatilidade. Como a volatilidade é um fator importante a considerar na negociação de criptomoedas, esta ferramenta é especialmente adequada para ativos criptográficos digitais. A vantagem do ATR reside na sua simplicidade, mas considere as limitações desta ferramenta se decidir experimentar nas suas atividades de negociação.
