Cardano [ADA] publicou recentemente seu último relatório semanal de desenvolvimento que traz alguns insights para nós. A equipe trabalhou na melhoria da infraestrutura central do blockchain, carteiras, arquivos .
Em 30 de julho, o blockchain de prova de participação (PoS) Cardano lançou o protocolo baseado em participação Mithril na rede principal. O tamanho do blockchain disparou para quase 100 GB desde então.
O preço da ADA subiu até 25% após a notícia de que Ripple [XRP] garantiu uma vitória parcial em sua batalha legal com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 13 de julho. Mas caiu alguns centavos desde então.
O Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul de Nova York decidiu em seu julgamento que a venda de tokens XRP da Ripple em exchanges de criptomoedas e embora as vendas programáticas não constituíssem contratos de investimento; portanto, não é uma segurança neste caso.
Mas o tribunal também decidiu que a venda institucional dos tokens XRP violava as leis federais de valores mobiliários.
Quando a SEC processou a Binance [BNB] e a Coinbase [COIN] no início de junho, o regulador incluiu a ADA em sua lista recém-classificada de títulos. Cardano rejeitou veementemente a afirmação da SEC de que o ADA pode ser visto como um título.
Além do DeFi e das criptomoedas, outro grande desenvolvimento que chamou a atenção do público é o ChatGPT. ChatGPT é um modelo de linguagem de inteligência artificial (IA) em grande escala desenvolvido pela OpenAI e treinado em enormes quantidades de dados de texto.
Isso permite que o bot entenda e gere respostas a consultas complexas do usuário.
É um modelo de linguagem cujo objetivo principal é gerar respostas como um ser humano. Embora tente ser preciso, o usuário deve verificar as informações que gera, pois o bot é 100% preciso. Ele apenas imita um humano.
Esta é uma distinção importante, pois obriga o usuário a ter a prerrogativa de verificar os fatos e verificar o que o ChatGPT diz. No entanto, a sua formação sobre a utilização básica dos indicadores utilizados na análise técnica pareceu sólida.
O bot pode fazer inferências lógicas se receber dados dos indicadores e pode até analisar vários indicadores para fazer uma inferência geral.
O chatbot não tem acesso a dados em tempo real, como os preços atuais de mercado de vários ativos, nem está ciente dos desenvolvimentos no cenário global após setembro de 2021. Mesmo assim, foi possível obter sua previsão sobre os preços de ADA e Bitcoin [BTC] nos próximos anos, e sua resposta foi intrigante.
Recebendo a ajuda do ChatGPT na elaboração de uma estratégia intradiária básica
Pode-se criar uma infinidade de estratégias para negociar em vários prazos usando uma combinação de indicadores do TradingView. A única limitação é a imaginação do usuário e a familiaridade com os indicadores.
É improvável que o ChatGPT consiga fazer previsões baseadas em dados sobre os preços de um ativo, como o Cardano. O modelo de IA desenvolvido pela AMBCrypto, por outro lado, pode.
Comecei com uma tarefa bastante simples para GPT: pegar o RSI e as médias móveis e usá-los juntos para gerar sinais de compra e venda para traders intradiários. Após algumas solicitações de teste, o escopo foi reduzido. Compre apenas quando o RSI estiver acima de 50 e use os números 13 e 21 de Fibonacci como períodos de média móvel. Aqui está a resposta que o bot apresentou:
Testei a estratégia que o ChatGPT criou no gráfico Cardano. Como o objetivo era usar a ajuda do bot para gerar sinais de negociação no couro cabeludo, usei o período de 2 minutos. Aqui estão os resultados –
A estratégia é comprar quando o RSI estiver acima de 50 e as médias móveis forem de alta. Contudo, devemos notar que os critérios exatos de entrada e saída não são suficientemente claros.
Portanto, modificaremos as regras de entrada e entraremos quando o preço tiver testado novamente qualquer uma das médias móveis como resistência ou suporte (para posições curtas ou longas) e quando o RSI cair abaixo (ou subir acima) do neutro 50.
Quanto à saída, devemos ter como meta um R:R de 2:1, portanto, precisamos ter sucesso pelo menos 33% das vezes para atingir o equilíbrio, mas falaremos mais sobre isso mais tarde.
A demonstração começou após um cruzamento de baixa no gráfico de 2 minutos no final de 31 de março. No total, tivemos pelo menos sete sinais de negociação claros em nove horas, que produziram cumulativamente +6,25R. Isto significava que arriscar 1% por negociação teria proporcionado um retorno de 6,25% dentro de dez horas após observar os gráficos.
Deve-se afirmar que muito mais negociações foram possíveis com base apenas nas regras. À medida que a tendência estava mudando, eles teriam sido forçados a se aproximar do ponto de equilíbrio e poderiam ser confusos para o leitor decifrar.
Além disso, custariam taxas de negociação e consumiriam o lucro do cambista, o que é outro fator que destaca o quão perigoso o escalpelamento pode ser.
ChatGPT prevê o desempenho do ADA
O bot se recusa a se aventurar no negócio de prever preços de criptografia nos anos futuros, mesmo que seja uma atividade divertida. Para testar os recursos do bot, usei um método de jailbreak que um usuário do Reddit postou recentemente.
Usando isso, perguntamos ao ChatGPT qual seria o preço do Cardano até o final de 2023. O bot fez uma previsão incrivelmente alta de US$ 10.
Quando contei ao bot de IA sobre a recente atualização da rede principal do Mithril, ele disse que o ADA poderia chegar a US$ 15.
Vejamos o gráfico de preços diários
ADA estava sendo negociado a US$ 0,2512 até o momento. Vejamos agora alguns dos indicadores gráficos de Cardano (ADA).
Enquanto o seu Índice de Força Relativa (RSI) permaneceu acima do nível neutro 50, o seu Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) permaneceu abaixo dele. No entanto, seu On Balance Volume (OBV) refletiu uma queda.
É aqui que se deve notar que, além das competências técnicas, a experiência do trader é de grande importância na antecipação de uma subida dos preços.
Então, a questão é-
O que separa um bom trader de um ruim?
É possível continuar reunindo diferentes indicadores, alterando e ajustando seus valores de entrada e testando seus sinais. No entanto, avançaremos no sentido da gestão de riscos. A gestão de risco é o que separa um trader de um jogador. Também ajuda a reduzir as emoções que um trader pode sentir durante uma negociação.
O medo quase sempre surge quando o trader arriscou mais do que pode suportar. Isso pode impactar negativamente a lucratividade.
Deixando de lado o backtesting, qualquer trader lucrativo deve ser capaz de limitar suas perdas. Cada trader está probabilisticamente fadado a enfrentar uma série de negociações perdedoras. Alguns elementos-chave do gerenciamento de risco que o ChatGPT identificou foram diversificação, dimensionamento de posição, ordens de stop-loss, relação risco-recompensa e tolerância ao risco.
A diversificação é necessária porque a criptografia é um mercado altamente volátil. Os ativos estão, em sua maior parte, correlacionados positivamente com o Bitcoin. Isto significa que os investidores poderiam procurar alocar apenas uma minoria dos seus fundos para criptoativos, o que seria algo entre 5% e 50%. Ter um patrimônio líquido em criptografia é altamente arriscado.
Ordens stop-loss são ordens colocadas em níveis de invalidação de uma ideia comercial. Eles são executados automaticamente e configurados de forma que o trader saia da posição perdedora se o preço atingir um nível pré-determinado. Este nível pode ser determinado por análise técnica.
O capital perdido durante essa negociação seria idealmente inferior a 3% do tamanho total da conta. Mas por que? Por que não se deveria negociar arriscando uma parte significativa do tamanho da sua conta em cada negociação?
As marés ruins nos mercados não devem destruir sua conta de negociação
O gráfico anexo revela que um trader com uma taxa de ganho de 30% tem 100% de chance de ter uma sequência de perdas de 8 negociações em uma sequência de 100 negociações. Se o trader arriscasse 10% do tamanho inicial da sua conta em cada negociação e perdesse oito consecutivas, cairia 80%.
O sistema de negociação não está quebrado, mas é provável que isso prejudique seus lucros. Negociar não é uma corrida até a linha de chegada, mas uma maratona excruciante onde seu maior inimigo é você mesmo – o medo e a ganância, em particular.
Para sobreviver, a quantidade de capital arriscado por negociação deve ser capaz de resistir a uma série de perdas, que será baseada na taxa de ganhos. Mesmo que as negociações que você realiza sejam incríveis com uma relação risco-recompensa de 3:1 ou 4:1, isso não ajuda muito a proteger seu capital quando o mercado aparentemente tem o seu número.
Portanto, arriscar apenas 1% ou 3% por negociação teria muito mais probabilidade de ter sucesso no longo prazo. Os lucros podem não ser rápidos, mas estarão presentes. O lado emocional da negociação também provavelmente perderá sua intensidade, uma vez que cada negociação não fará ou quebrará você.
Compreendendo R: R e calculando quando um trader está no ponto de equilíbrio
Vamos supor que temos uma conta no valor de $ 1.000. Estamos determinados a perder não mais do que 1% por negociação, o que significa que cada negociação perdida custará apenas US$ 10 ou 1% do tamanho total. Enquanto isso, nossas negociações vencedoras podem render US$ 20 ou US$ 30, ou qualquer outro valor.
A relação entre o capital arriscado e a recompensa obtida se a negociação for concluída é chamada de risco-recompensa, ou R: R. Normalmente, os traders visam uma proporção de 3:1, o que significa que estão dispostos a perder 1% por negociação, mas procuram ganhar 3% do tamanho de sua conta.
Os traders provavelmente não terão sucesso 100% das vezes. Se estiverem corretos cerca de 30% das vezes, ainda poderão ser lucrativos. Mesmo um trader com uma taxa de ganho de 5% pode se tornar um profissional no longo prazo.
Um trader que realiza apenas negociações RR 3:1 precisará ser bem-sucedido (1-(3/(3+1))*100, ou seja, 25% das vezes apenas para atingir o ponto de equilíbrio. Da mesma forma, um trader que ganha apenas 5% de o tempo precisaria para realizar apenas negociações com um RR de 20:1 (1-(x/x+1)) *100=5, resolvendo para x, obtemos 20.
Se um trader procurar negociações 3R e tiver uma razão sólida (com base em análise técnica ou análise fundamental, por exemplo) para realizar essa negociação, e tiver sucesso em mais de 25% das suas negociações, então será um trader lucrativo.
Pode ajudar a manter um Diário Comercial
Deixando de lado a álgebra incômoda, como um trader monitora sua taxa de vitória? A solução mais comum é um diário comercial. Este é um livro-razão onde um trader pode anotar cada negociação que realiza e os insights que aprende com ela. ChatGPT pode ajudá-lo a criar um modelo básico para essa finalidade –
Neste modelo, vemos o R: R das negociações realizadas, suas taxas de sucesso e as razões do trader para entrar e sair da negociação. Os traders também podem observar as suas emoções para evitar repetir os mesmos erros. Eles também podem usar o diário para encontrar uma vantagem no mercado para si próprios.
Isso significa informações sobre que tipo de negociação funciona com mais frequência para você. Longo ou curto? Se for longo, aqueles em que o RSI> 50 em M5 e M15 podem ser outro fator que você deseja verificar antes de tentar assumir posições longas, já que essa confluência parece dar mais sucesso às suas negociações?
Calculando o risco de capital por negociação
A implementação de um diário pode responder a essas e muitas outras questões. Outra ferramenta que o ChatGPT pode ajudar na criação é uma calculadora de tamanho de posição. Já vimos R: podemos determinar R e a taxa de sucesso por meio de periódicos.
Tente recordar o gráfico de probabilidade apresentado anteriormente. Mesmo com uma taxa de ganhos de 60%, ainda há uma probabilidade de 92% de que se veja uma sequência de 4 negociações consecutivas perdidas num período de 100 negociações.
Portanto, o requisito seria arriscar 1% ou 3% ou algo intermediário para cada configuração de negociação. Calcular isso pode ser demorado. Pedi ao ChatGPT que criasse algum código para ajudar a calcular o tamanho da posição. Ele obedeceu e produziu o código.
Os prompts de entrada teriam que ser o tamanho da conta, a alavancagem usada, o limite de risco e a distância do stop loss.
Vamos supor que o tamanho da conta seja de US$ 1.000, o limite de risco seja de 5% e a distância percentual de stop-loss da negociação seja de 6%. A alavancagem utilizada é de 10x. Calculamos a margem inicial necessária como:
Margem = (1000 0,05) / (0,08 10) = $ 62,5.
Para traders spot, a alavancagem utilizada seria de 1x.
Quão útil é o ChatGPT para traders profissionais?
Perguntei a Mikaela Pisani, líder de ML e cientista de dados sênior da Rootstrap. Ela é especialista em desenvolvimento de big data e inteligência artificial e sua resposta foi:
Conforme destacado anteriormente neste artigo, o uso do bot na negociação ao vivo permanece restrito. Mas e quanto ao impacto do bot na negociação algorítmica?
Mais uma vez, a falta de acesso a dados em tempo real significa que o ChatGPT provavelmente só será substancialmente útil para traders iniciantes. É provável que também tenha um impacto positivo nas negociações intermediárias. Eles podem usar o bot para descobrir como aplicar vários indicadores e métricas de forma harmoniosa e usá-lo para
ChatGPT alerta que os preços das criptomoedas são muito especulativos. Ela espera que a ADA atinja a marca de preço de US$ 15 até o final do ano.
No entanto, é importante lembrar que embora o ChatGPT responda a um ser humano, não é 100% preciso. Os traders diligentes devem observar os indicadores no gráfico para tomarem as suas decisões de investimento.