🚀 Um Ano Construindo Meu Cérebro de Trading em Python
Nos últimos 12 meses, estive criando um sistema em Python que observa o mercado ao vivo, processa mais de 100 indicadores em múltiplos prazos e me ajuda a decidir quando ir Short ou Long—com entradas reais e acionáveis enviadas diretamente para o meu Telegram.
O que ele faz (em português claro):
• Feed de mercado ao vivo + estatísticas de futuros, funding, OI, microestrutura do livro de ordens.
• Motor de sinais Multi-TF que combina momentum, tendência, volatilidade e detectores de padrão.
• Mais de 100 indicadores (RSI/MACD/ADX/Ichimoku/BB/Donchian/Alligator/SuperTrend/TTM-style squeeze, e mais).
• Viés inteligente e contexto: alinha configurações a nível de moeda com o regime de mercado geral e a sessão.
• Alertas do Telegram com pontuação de confiança para que eu possa agir rapidamente.
• Loop de aprendizado contínuo: após cada lote de negociações reais, analisa os resultados, ajusta as regras e itera—entradas melhores, repetidas.
Por que estou animado:
• Não é uma “estratégia” estática. É um laboratório de sinais em evolução que recompensa a confluência e penaliza o ruído contra a tendência.
• Foca no risco primeiro: lógica clara de SL/TP, consciência de R:R e comportamento consciente da sessão.
• Foi projetado para evitar FOMO e esperar por condições alinhadas de alta qualidade.
Continuarei compartilhando insights, curvas de equidade e lições aprendidas aqui. Este não é um conselho financeiro, apenas minha jornada de engenharia—desenvolvido em Python, testado em batalha no campo, melhorando a cada semana. Se você está interessado em trading baseado em dados e iteração sistemática, acompanhe. 🧪⚙️📈
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