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A diferença na base de futuros entre CME e Deribit reflete a disposição de risco diferente nas várias regiões.
Isso se mostra em uma base anualizada de um mês, essencialmente os prêmios para futuros em relação aos preços à vista, que continuam mais altos do que seu equivalente offshore, Deribit.
A queda mais acentuada do ativo subjacente offshore indica uma menor disposição para posições longas alavancadas“, escreveu Cipolaro. „A diferença crescente entre o ativo subjacente do CME e o Deribit atua como um indicador em tempo real para o apetite de risco geográfico.“