lstm

Durante meses, guardei na gaveta minha estratégia mais robusta: Sentinel Swing Élite 1D. Eu tinha números institucionais impecáveis:
Um Profit Factor de 2,14 na fase de otimização.
Um Profit Factor de 1,88 em testes cegos (Out-of-Sample).
0% de probabilidade de falência em 1.000 simulações de estresse de Monte Carlo.
Por que parei de usar? Porque era rígida demais. O filtro macro obrigatório dependia exclusivamente de o preço estar acima ou abaixo da EMA de 200 dias. Se o mercado entrasse em lateralização, o Sentinel ficava congelada em paralisia absoluta.