lseg

🎯A LSEG quer gastar US$ 3,5 bilhões para comprar uma empresa de dados

📰Segundo informações, o London Stock Exchange Group está perto de adquirir a empresa de dados de crédito Octus. Enquanto isso, os futuros dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos avançam, com o capital migrando para ativos seguros.

💬As finanças tradicionais estão disputando dados, não moedas. O Bitcoin, a 84,7K, acompanha a alta de 2,2%; o que sobe é o sentimento, não o dinheiro aparecendo por conta própria. Esse capital especulativo chega rápido e vai embora com a mesma rapidez.

🏷️#LSEG #并购 #风险偏好 #FinançasTradicionais

O valor das propostas para empresas na Bolsa de Valores de Londres é 27 vezes maior do que o valor dos novos participantes este ano, levantando novos temores sobre a redução dos mercados públicos do Reino Unido. $EVAA

Apesar das expectativas iniciais de que 2026 traria uma recuperação para a LSE, houve apenas sete listagens no primeiro semestre do ano, arrecadando £577,2 milhões no total, segundo dados da empresa de serviços profissionais EY. $EDGE

O valor total de mercado dos novos imóveis é de £2,2 bilhões, impulsionado principalmente pela entrada em bolsa de uma participação no fundo nacional de investimento do Uzbequistão, que também arrecadou o maior valor de todos os anúncios, atingindo £511 milhões. $CLO


#news #LSEG #bullish #UK #LSE

#lseg
A LSEG tem, há vários anos, se preocupado mais em gerar receita com a venda de produtos de dados do que em investir em um mercado funcional, disse ele. As reduções recentes no custo da distribuição de preços no varejo ajudam, acrescentou, mas fazem pouco para incentivar a participação.
Sobre propostas para estender os horários de negociação no Reino Unido, Saunders argumentou que o efeito seria esticar a liquidez existente, em vez de criar nova liquidez.
Ele descreveu o mecanismo como uma queda na densidade de liquidez: o mesmo número de ações é negociado, mas as ordens são distribuídas ao longo de um período mais longo, deixando o livro de ofertas mais raso em qualquer momento.
"Os formadores de mercado e os traders institucionais não dobram seu capital de risco apenas porque o relógio diz que devem", disse ele. "Eles alocam o mesmo orçamento de risco por um dia mais longo."
A consequência, segundo ele, é que um formador de mercado que preenche uma ordem mantém o inventário por mais tempo antes de encontrar um contraparte, aumentando o risco de que os preços se movam contra a posição. Os formadores de mercado compensam ampliando os spreads, elevando o custo médio efetivo da negociação.
Além disso, ele acredita que a qualidade da execução divergiria de acordo com o tipo de ordem. As ordens a mercado se deteriorariam: avançariam por mais faixas de preço para serem executadas e produziriam preços de execução materialmente piores do que o preço de referência.
Ordens limitadas melhorariam apenas marginalmente, competindo contra menos ordens paradas em um spread mais amplo, mas com menor probabilidade de serem preenchidas e potencialmente ficando sem execução por horas ou expirando no encerramento.
Saunders observou que existe demanda por acesso mais longo às ações do Reino Unido, mas ela é condicionada à disponibilidade de liquidez suficiente. Custos crescentes de negociação nos horários de menor liquidez acabariam por suprimir essa demanda.
Concentrar a liquidez em leilões poderia compensar esse efeito, disse ele, enquanto um livro de ordens contínuo ao longo de horários estendidos representa uma ameaça à liquidez e, por sua vez, à viabilidade da bolsa.