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📊 Expoente de Hurst: O que nos diz sobre o comportamento do mercado

Antes de desenvolver ou testar estratégias de negociação, é crucial entender a natureza dos dados de preços. Uma ferramenta estatística poderosa para isso é o Expoente de Hurst (H), uma medida de memória de longo prazo em dados de séries temporais.

🧠 Então, o que isso significa?

O expoente de Hurst ajuda a classificar o comportamento do mercado em três regimes:
📉 H < 0.5 - Reversão à média: Os preços tendem a voltar para a média ao longo do tempo
🔄 H ≈ 0.5 - Caminhada aleatória: Os preços se comportam de maneira imprevisível, como o movimento browniano
📈 H > 0.5 - Tendência: Os movimentos de preços têm persistência e momento

Isso não é um sinal de negociação direto por si só, mas fornece um contexto importante sobre como os preços se comportam estruturalmente, e se eles são propensos a tendência, reversão ou comportamento aleatório.

📊 Por que isso é importante para a estratégia:

Em mercados de reversão à média, desvios do equilíbrio muitas vezes se corrigem ao longo do tempo ✨

Em mercados em tendência, a persistência pode favorecer estratégias de momentum 🚀

Em regimes aleatórios, a ação do preço pode ser mais difícil de explorar de forma confiável 📉

💬 Você usa ferramentas estatísticas como o Expoente de Hurst para avaliar regimes de mercado, ou você confia mais em indicadores tradicionais como médias móveis e volatilidade? 👇

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