O que é o trading de grid?
A transação em grelha automatiza a compra e venda de contratos de futuros. Foi concebida para colocar ordens no mercado a intervalos predefinidos e com base em intervalos de preços configurados. A transação em grelha é ideal em mercados voláteis, quando os preços flutuam a intervalos específicos. Esta técnica tenta obter lucros com pequenas alterações de preços.
Para mais detalhes, consulta O que é o trading de grid de futuros.
O que é o trading de grid longo/curto?
O trading de grid longo/curto é uma estratégia de acompanhamento de tendências que permite aos utilizadores efetuar transações com a tendência do mercado dentro de um sistema de trading de grid. Isto significa que podes abrir uma posição inicial (longa ou curta), de acordo com a tua análise, ao mesmo tempo que colocas, simultaneamente, ordens com limite de compra e ordens com limite de venda em intervalos pré-determinados para capitalizar a volatilidade do mercado e as condições de variação.
Por exemplo, um trader poderia abrir uma posição longa inicial de BTCUSDT para expressar a sua visão otimista sobre Bitcoin. Pode colocar ordens de compra a cada 1000 USDT abaixo do preço de mercado de BTCUSDT, ao mesmo tempo que coloca ordens de venda a cada 1000 USDT acima do preço de mercado de BTCUSDT. Isto permite-lhe efetuar transações com a tendência subjacente dentro de um sistema de trading de grid.
Uma diferença significativa entre uma grelha longa/curta e uma grelha neutra é a posição inicial de abertura. Para uma estratégia de grelha longa, os utilizadores terão uma posição inicial aberta longa. Por outro lado, será aberta uma posição inicial curta para uma estratégia de grelha curta.
Como funciona a estratégia de trading de grid?
O bot de trading de grid executa, sistematicamente, ordens com limite de compra e venda com base nos parâmetros que defines. Eis como podes configurar a tua primeira estratégia de grid longo/curto.
1. Inicia sessão na tua conta Binance e acede a [Derivados] - [Visão geral da Binance Futures]. Clica em [Estratégia de Trading] - [Grid de Futuros].
Como alternativa, podes aceder à interface de Trading de Grid de Futuros a partir da página inicial da Binance Futures ao clicares em [Estratégia de Trading] - [Grid de Futuros].
Se estiveres a utilizar a aplicação da Binance:
- Para começares a transacionar com os Futuros de USDⓈ-M, toca em [Futuros] - [Futuros de USDⓈ-M]. Depois, toca em [...] e seleciona [Estratégia de Trading] - [Trading de Grid].
- Para começar a transacionar com o Grid de Futuros COIN-M, toca em [Futuros] - [Futuros COIN-M]. Depois, toca em [...] e seleciona [Estratégia de Trading] - [Trading de Grid].
2. O primeiro parâmetro que deves selecionar é o contrato no qual o bot de trading será implementado. Neste exemplo, iremos utilizar o contrato perpétuo de BTCUSDT.
3. Introduz os parâmetros da tua estratégia de grid longo/curto no painel de trading de grid. Os principais parâmetros que deves incluir são os seguintes:
- Os limites superior e inferior do intervalo de preços;
- O número de ordens a serem colocadas dentro do intervalo de preços configurado;
- A largura entre cada ordem de grid;
- Margem inicial.
Se o preço de mercado atual for maior do que o intervalo de trading de grid, a estratégia de grid começará sem qualquer posição.
4. Em seguida, atribui a margem inicial da posição. O sistema calculará o teu valor de margem inicial com base no número de grids, alavancagem e intervalo de preços da estratégia que definires. Tem em conta que quanto mais denso for o gird, maior será a margem inicial correspondente.
Tem em conta que o valor nocional para cada ordem de grid deve satisfazer o requisito mínimo. Podes reduzir o número de grids ou aumentar a margem inicial para garantires que o valor nocional mínimo de cada ordem é cumprido.
Lembrete de margem inicial insuficiente
Quando a margem inicial for inferior ao requisito mínimo, receberás uma notificação para atingires a margem inicial mínima necessária para ativar a estratégia de grid.
Certifica-te de que o teu saldo de margem é superior à margem de manutenção para evitar a liquidação.
5. Clica em [Criar] para criar uma ordem de grid.
Configurações avançadas
Preço de ativação
O bot de trading de grid também vem com funções melhoradas que te permitem gerir as tuas posições e arriscar com mais eficácia. Um dos quais é o preço de ativação. O preço de ativação é um nível de preço predeterminado no qual o bot de trading de grid será ativado. Isto permite-te estipular o momento em que o sistema será ativado quando as condições do mercado satisfizerem os teus critérios.
Quando uma transação de grid é ativada, o sistema divide o intervalo de preços dos ativos em vários níveis de grid, de acordo com os teus parâmetros, e estabelece ordens pendentes para cada nível de preços. Quando o preço do ativo diminui, é executada uma ordem de compra e é colocada de imediato uma ordem de venda a um preço elevado. Quando o preço de um ativo aumenta, é colocada uma ordem de compra diretamente a um preço mais baixo, assim que for executada uma ordem de venda. Esta estratégia permite-te comprar a um preço baixo e vender a um preço elevado e obter ganhos em condições de mercado voláteis.
Stop de perda
Além disso, pode definir uma estratégia de stop-loss (interrupção de perdas) para as suas posições de grelha. Assim que o preço do ativo for inferior ou superior ao intervalo de interrupção de perdas, a sua posição total na grelha será fechada. Esta funcionalidade protege a sua posição de incorrer em perdas de grandes dimensões quando o mercado se comporta de forma desfavorável.
Para monitorizar a atividade de trading, clica no separador [Em execução] para consultares as informações do trading de grid.
Para encerrar o sistema de trading de grid, clica em [Terminar].
Exemplo de Grid Curto de Futuros USDⓈ-M
Considera uma estratégia de grid curto com um intervalo de preços configurado entre 9800 USDT e 10 200 USDT e uma quantidade de grid de 4.
Assumindo que a quantidade de ordens com limite de venda a cada preço é de 1 e que o preço de mercado (o preço de transação mais recente) é de 10 010 USDT. O cenário seguinte demonstra como será ativada uma estratégia de grid curto.
| Preço | Direção |
| 10 200 USDT | Vender |
| 10 100 USDT | Vender |
| 10 000 BUSD | Vender |
| 9 900 USDT | Vender |
| 9 800 USDT | Vender |
Neste caso, a ordem com limite de venda mais baixa (9 800 USDT) é excluída, e as ordens de venda subsequentes são colocadas acima, entre 9 900 USDT e 10 200 USDT. Se a posição inicial for transacionada entre os preços de 9 900 USDT e 10 000 USDT, as ordens iniciais de grid serão de 2.
Como o preço de mercado atual é de 10 010 USDT, as ordens de venda com o preço de 9 900 USDT e 10 000 USDT serão preenchidas como a posição inicial. Quando a posição inicial for preenchida, será colocada uma ordem de compra ao próximo preço mais baixo. As ordens com limite de grid serão atualizadas da seguinte forma:
| Preço | Direção |
| 10 200 USDT | Vender |
| 10 100 USDT | Vender |
| 10 000 BUSD | - |
| 9 900 USDT | Comprar |
| 9 800 USDT | Comprar |
Em suma, para estratégias de grid curto, a primeira ordem com limite de venda ativará a posição curta inicial. Simultaneamente, as ordens com limite de venda subsequentes serão preenchidas por ordem ascendente, no sentido do limite mais alto do teu grid configurado. Em seguida, as ordens com limite de compra serão colocadas no mercado, assim que a posição curta inicial for ativada, de acordo com os parâmetros da tua estratégia.
Da mesma forma, as estratégias de grelha longa serão ativadas assim que a primeira ordem de limite de compra for preenchida. Posteriormente, todas as ordens de grelha serão preenchidas.
Como calcular os ganhos e perdas de grid longo/curto?
Os cálculos de ganhos e perdas para uma estratégia de grid longo/curto consideram tanto o total de ganhos correspondidos quanto os ganhos e perdas não correspondidos. Neste caso, as transações concluídas são registadas como transações correspondidas, enquanto que as transações parcialmente concluídas são registadas como transações não correspondidas. Uma transação correspondida significa que cada posição curta (ou posição longa) na estratégia de grid é correspondida por uma ordem de compra correspondente (ou ordem de venda).
| Índice | Definição | Metodologia |
| Ganhos e perdas não correspondidos | Os ganhos e perdas de transações de grid não correspondidas | Para Grid de Futuros USDⓈ-M: (O preço mais recente do contrato - preço médio do par de grid não correspondido) * volume não correspondido Para o Grid de Futuros COIN-M: (1 / preço médio do par de grid não correspondido - 1 / último preço do contrato ) * volume não correspondido * multiplicador do contrato |
| Lucro total | Ganho total correspondido e ganhos e perdas não correspondidos desde o início | rendimento de grelha correspondido + lucros e perdas de grelha não correspondidos |
| Rendimento | Total de retorno de ROI | ROI = lucro total / margem_inicial * 100% |
| Taxa de retorno anual | Retorno total anual de TAEG | TAEG = ROI * Ano / T (T é o tempo de execução da estratégia) |
Como calcular o ganho total de uma estratégia de grid?
Há duas formas de calcular o ganho total. O primeiro método utiliza os ganhos e perdas não correspondidos e o ganho correspondido, e o segundo método utiliza o ganho realizado e os ganhos e perdas não realizados.
1. Ganhos realizados e ganhos e perdas não realizados
Ganho total = Ganho realizado líquido + Ganhos e perdas não realizados
Vamos utilizar o Grid de Futuros USD-M como exemplo.
Primeiro, calcula os teus ganhos realizados líquidos.
Ganho realizado líquido = ganho realizado bruto - despesas totais das taxas de todas as ordens concluídas da estratégia de grid
Nota: as taxas pagas por cada transação podem ser encontradas em [Histórico de transações].
Ganho realizado total = 0,20596000 + 0,1392000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
Em seguida, calcula os teus ganhos e perdas não realizados. Os ganhos e perdas não realizados são calculados com base na diferença entre o último preço e o preço de entrada das posições abertas. Podes encontrar os ganhos e perdas não realizados e o preço de entrada na janela [Posições e Ordens].
Finalmente, calcula os teus ganhos totais:
Ganho total = Ganho realizado líquido + Ganhos e perdas não realizados
= 0,38535442 + 0,26
= 0,64535442 USDT
2. Ganhos e perdas não correspondidos e ganhos correspondidos
Ganho total = Ganho correspondido + Ganhos e perdas não correspondidos
Vamos utilizar o Grid de Futuros USDⓈ-M para ilustrar o cálculo do ganho.
Para calcular o ganho total, deves primeiro determinar os teus ganhos correspondidos. O ganho correspondente é a soma dos ganhos. Podes encontrar os teus ganhos correspondidos no separador [Concluído] .
Por exemplo, se houver 3 ordens correspondidas:
Ganhos totais correspondidos = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
Em seguida, calcula os teus ganhos não correspondidos. Os ganhos não correspondidos são o ganho não realizado de ordens de grid preenchidas que não são correspondidas. Este é calculado com base na diferença entre o último preço e a média do preço das ordens realizadas não correspondidas.
O preço médio realizado de ordens não correspondidas = (∑Quantidade total de ordens não correspondidas) / (∑Quantidade de ordens não correspondidas)
Vamos utilizar como exemplo as ordens concluídas abaixo que estão pendentes para serem correspondidas.
O preço realizado médio de ordens não correspondidas = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
Ganhos e perdas não correspondidos = (último preço - média. preço preenchido de ordens não correspondidas) * posições atuais
Nota: a posição atual é positiva para posições longas e negativa para posições curtas.
Se o último preço for 2522, o tamanho da posição será igual ao tamanho total de ordens não correspondidas = 0,012.
Portanto, os ganhos e perdas não correspondidos = (2522 - 2511,781) * 0,012 = 0,122628
Ganho total = Ganho correspondido + Ganhos e perdas não correspondidos = 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT
Como é que as posições são correspondidas?
As posições são correspondidas utilizando a metodologia "First In Last Out" (FILO). No âmbito da estratégia FILO, as ordens que são preenchidas em primeiro lugar serão correspondidas em último.
Exemplo
Imaginemos que uma estratégia de grelha longa é preenchida pela seguinte ordem:
| Preço | Direção | Sequência |
| 10 200 USDT | Comprar | 1.ª |
| 10 100 USDT | Comprar | 2.ª |
| 10 000 BUSD | Comprar | 3.ª |
As ordens de venda correspondentes a serem correspondidas estarão na seguinte sequência:
| Preço | Direção | Sequência | Sequência correspondida |
| 10 200 USDT | Comprar | 1.ª | 3.ª |
| 10 100 USDT | Comprar | 2.ª | 2.ª |
| 10 000 BUSD | Comprar | 3.ª | 1.ª |
A última ordem de compra (10 000 USDT) será correspondida com uma ordem de venda correspondente a 10 100 USDT e as restantes ordens de compra serão correspondidas a um preço de venda mais elevado, respetivamente.