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O que é o trading de grid?

Binance
2021-01-28 16:18
Vídeo explicativo
O trading de grid [Grid trading] é uma ferramenta de trading que automatiza a compra e venda de contratos de futuros. Foi concebida para colocar ordens no mercado a intervalos predefinidos e com base em intervalos de preços configurados.
O trading de grid ocorre quando as ordens são colocadas acima e abaixo de um preço definido, criando um grid de ordens a preços crescentes e decrescentes incrementalmente. Desta forma, é construído um grid de trading. Por exemplo, um comerciante poderia colocar ordens de compra a cada 1000 $ abaixo do preço de mercado da Bitcoin, ao mesmo tempo em que coloca ordens de venda a cada 1000 $ acima do preço de mercado da Bitcoin. Isto tira vantagem de uma variedade de condições.
O trading de grid é ideal em mercados voláteis e laterais quando os preços flutuam a intervalos específicos. Esta técnica tenta criar lucro com pequenas alterações de preço. Quanto mais grids incluir, maior será a frequência de transações. No entanto, isto vem com um custo, pois o lucro gerado com cada ordem é mais baixo.
Assim, é um tradeoff entre gerar pequenos lucros a partir de muitas transações, versus uma estratégia com uma ocorrência mais baixa, mas que gera maior lucro por ordem.
O trading de grid da Binance está agora disponível em Futuros USDⓈ-M. Os utilizadores podem personalizar e definir os parâmetros do grid, para determinar o limite superior e inferior do grid e o número de grids. Após a criação do grid, o sistema irá comprar ou vender ordens automaticamente a preços predefinidos.
Vamos ver como funciona.
Suponhamos que espera que a Bitcoin flutue numa margem de preço entre 50 000 $ e 60 000 $ durante as próximas 24 horas. Nesse caso, pode estabelecer um sistema de trading de grid para transacionar dentro desse intervalo previsto.
No painel de trading de grid, pode definir parâmetros da estratégia, incluindo:
  • Os limites superior e inferior do intervalo de preços,
  • O número de ordens a serem colocadas dentro do intervalo de preços configurado,
  • A amplitude entre os limites das ordens de compra e venda.
Neste cenário, à medida que o preço da Bitcoin cai para 55 000 $, o bot de trading de grid irá acumular posições de compra a um preço mais baixo do que o mercado. À medida que os preços recuperam, o bot irá vender a um preço mais alto do que o mercado. Esta estratégia tenta, essencialmente, lucrar com reversões de preços.
Leia mais sobre Trading de grid curto e longo.
Alerta de Risco: O trading de grid, enquanto ferramenta de trading estratégica, não deve ser considerada um conselho financeiro ou de investimento por parte da Binance. O trading de grid é utilizado ao seu critério e por sua conta e risco. A Binance não será responsável perante si por quaisquer perdas que possam resultar da sua utilização da funcionalidade. Recomenda-se que os utilizadores leiam e compreendam plenamente o Tutorial de Trading de Grid e procedam ao controlo dos riscos, e a um trading sensato de acordo com as respetivas capacidades financeiras.

Configure a sua estratégia de trading de grid

1. Depois de iniciar sessão, aceda à interface de trading de Futuros USDⓈ-M e clique em [Trading de grid].
Se estiver a usar a aplicação da Binance, toque em [Futuros]- [Futuros USDⓈ-M] - [Trading de grid].
2. Selecione um símbolo para executar a estratégia e defina os parâmetros do grid. Clique em [Criar] para confirmar.
Tenha em atenção que as seguintes situações podem fazer com que a criação do grid falhe:
  1. Quando estiver a executar no momento um trading de grid no símbolo selecionado.
  2. Quando tiver ordens ou posições em aberto no símbolo selecionado.
  3. Se estiver no modo de posição hedge, ajuste para o modo unidirecional.
  4. Se exceder o limite, a quantidade total de trabalho e o limite acionado de trading de grid será de 10.

Mecanismo de trading de grid

Ciclo de vida do trading de grid:
  1. Acionador do grid (opcional)
  2. Estrutura inicial
  3. Abrir posição
  4. Atualização do grid
  5. Acionador de Stop (opcional)
  6. Cancelamento
Configurar um acionador do grid (opcional)
Para parâmetros #10 e #11:
Os utilizadores podem optar por começar imediatamente as ordens com limite de grid, ou optar por desencadeá-las quando o preço de mercado atingir um determinado valor. As ordens de grid serão desencadeadas quando o preço de ativação escolhido (Último preço ou preço de Referência) ultrapassar ou for inferior ao preço de ativação que introduzir.
Definir a estrutura inicial da estratégia de grid
Para parâmetros #1, #2, #3, #4 e #6:
A estrutura inicial visa determinar uma série de níveis de preços, de acordo com o último preço de mercado (preço de compra, venda, preço médio), colocar ordens com limite de venda a um preço superior ao preço de mercado, e uma ordem com limite de compra a um preço inferior ao preço de mercado, e aguardar que o preço seja acionado.
Tenha em conta que o número de ordens com limite corresponde ao número de grids +1 no momento da criação inicial, porque não são mantidas posições. Uma delas (a que está mais próxima do último preço de mercado) é a ordem de abertura inicial que está a aguardar para ser executada;
Processo de criação inicial
Para grids neutros, a estratégia irá começar sem posição inicial. A posição inicial será acionada quando o mercado transacionar além do preço mais próximo após a construção inicial.
Exemplo:
Suponha que definiu os parâmetros de estratégia como tal:
Contrato: Perpétuo BTCUSDT
Preço mais baixo: 20 000 $
Preço mais alto: 45 000 $
Número de grids: 5
Modo: Aritmético
A distribuição de preços será a seguinte: 20 000 $, 25 000 $, 30 000 $, 35 000 $, 40 000 $, 45 000 $
As ordens de venda iniciais para o grid neutro serão colocadas acima do preço de mercado atual. Entretanto, as ordens de compra serão preenchidas abaixo do preço atual de mercado. Tenha em conta que o preço mais próximo do preço de mercado seria excluído. Neste cenário, as ordens de grid com limite iniciais serão preenchidas da seguinte forma:
Compra ou vendaPreço
Vender45 000 $
Vender40 000 $
Comprar30 000 $
Comprar25 000 $
Comprar20 000 $
Atualização do grid
A atualização do grid significa que sempre que um ponto de preço for atingido, ou seja, a ordem com limite é preenchida, a ordem com limite do grid será atualizada atempadamente. O preço da ordem executada mais recentemente será sempre o que for deixado em branco, depois as ordens com limite de compra ou venda serão novamente preenchidas de acordo com os parâmetros definidos, mantendo-se assim o número de ordens com limite no grid, como se demonstra no exemplo seguinte.
O preço de mercado inicial é 10 010 $, e o preço limite do grid em cada unidade é:
Preço
Direção
10 200 $
Vender
10 100 $
Vender
10 000 $
Comprar
9900 $
Comprar
9800 $
Comprar
Partindo do princípio que o preço desce para 10 000 $ e a ordem de compra é executada, esta será a posição em aberto inicial, e a ordem com limite de grid torna-se:
Preço
Direção
10 200 $
Vender
10 100 $
Vender
10 000 $
-
9900 $
Comprar
9800 $
Comprar
O preço sobe para 10 100 $ e a ordem de venda é executada, e as ordens com limite de grid são atualizadas da seguinte forma:
Preço
Direção
10 200 $
Vender
10 100 $
-
10 000 $
Comprar
9900 $
Comprar
9800 $
Comprar
Quando o preço desce para 9900 $ e são executadas duas ordens de compra, as ordens com limite de grid são atualizadas da seguinte forma:
Preço
Direção
10 200 $
Vender
10 100 $
Vender
10 000 $
Vender
9900 $
-
9800 $
Comprar
E assim por diante.
Configurar um acionador de stop (opcional)
Para o parâmetro #12:
Os utilizadores podem optar por interromper manualmente a operação do grid ou definir um Acionador de stop.
O Acionador de Stop significa que quando o preço de mercado ultrapassa o Limite_superior_de_interrupção ou fica abaixo do Limite_inferior_de_interrupção, ou seja, o mercado já não está a seguir uma tendência de oscilação, o grid irá interromper a sua operação.
Cancelamento de ordem
Para parâmetros #13 e #14:
Os utilizadores podem optar por cancelar todas as ordens e fechar todas as posições manual ou automaticamente após a interrupção do grid.
Quando a opção de "cancelar todas as ordens" em stop estiver ativa, o sistema irá cancelar automaticamente todas as ordens não preenchidas para o símbolo quando o grid for interrompido; quando a opção de fechar todas as posições em stop estiver ativa, o sistema irá fechar automaticamente todas as posições em aberto ao preço de mercado para o símbolo quando o grid for interrompido
Tenha em conta que durante a operação do grid, os seguintes cenários levarão à interrupção do mesmo:
  • Encerrar manualmente o grid;
  • Uma margem insuficiente faz com que algumas posições sejam liquidadas ou com que não sejam colocadas ordens;
  • Cancelar manualmente algumas ou todas as ordens com limite de grid;
  • Fechar manualmente algumas ou todas as posições do grid;
  • Quando o contrato de entrega é entregue, o produto deixa de existir e a estratégia de grid será automaticamente interrompida. Durante o processo de entrega, o sistema irá remover automaticamente as ordens com limite do utilizador e liquidará as posições em aberto.
O sistema irá apresentar as ações acima se um grid estiver em operação no momento, a notificação será conforme mostrado abaixo:
A alavancagem de trading de grid recomendada é inferior a 20, porque quando a alavancagem é muito alta, a margem insuficiente pode causar liquidação da posição ou ordem de abertura e levar o grid a encerrar. Se a alavancagem for superior a 20x, uma segunda confirmação irá aparecer para relembrar os utilizadores.

Parâmetros de trading de grid

1. Escolher um símbolo
O primeiro parâmetro que deve selecionar é o contrato no qual o bot de trading será implementado.
2. Selecionar o modo de margem cruzada/isolada
Determine o tipo de margem para a posição de transação de trading de grid: Modos de margem isolada ou cruzada. No modo de margem isolada, a margem é independente em cada par de trading. Enquanto isso, a margem é partilhada entre todos os pares de trading na conta de futuros para o modo de margem cruzada.
3. Ajustar alavancagem
Selecione o valor de alavancagem desejado. A alavancagem amplia ganhos e perdas. Com a alavancagem, pode ampliar os movimentos de preços relativamente pequenos para criar lucros que justificam o seu tempo e esforço. Mas tenha em mente que a alavancagem é uma faca de dois gumes, deve sere utilizada com prudência.
4. Preço mais baixo e mais elevado
Defina o preço mais baixo e o mais elevado do grid (não pode ser modificado depois de ter sido definida a ordem do grid). Se o limite mais elevado ou mais baixo do grid for excedido, não serão abertas mais posições. Por exemplo, se o preço atual de BTCUSDT for 48 000 $, o utilizador considera que o preço irá diminuir quando ultrapassar os 49 000 $ neste caso, o preço superior pode ser fixado em 49 000 $. A partir do momento em que o preço atinge os 49,000 $, o grid deixará de abrir posições.
5. Modo: aritmético / geométrico (não pode ser modificado depois de ter sido definida a ordem de grid)
Aritmético: cada grid tem uma diferença de preço equivalente.
O grid aritmético divide o intervalo de preços desde o limite_inferior_do_grid até ao limite_superior_do_grid para a contagem_do_grid mediante uma diferença de preços equivalente.
A diferença de preços de cada grid é:
dif_preços = (limite_superior_do_grid - limite_inferior_do_grid) / contagem_do_grid
Depois, cria-se uma série de intervalos de preços:
preço_1 = limite_inferior_do_grid
preço_2 = limite_inferior_do_grid + dif_preços
preço_3 = limite_inferior_do_grid + dif_preços * 2
...
preço_n = limite_inferior_do_grid + dif_preços * (n-1)
No limite_superior_do_grid,n = contagem_do_grid
Exemplo: diferença_de_preço aritmético = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (o preço seguinte é 100 vezes mais elevado do que o anterior)
Geométrico: cada grid tem um rácio de diferença de preços equivalente.
O grid geométrico divide o intervalo de preços desde o limite_inferior_do_grid até ao limite_superior_do_grid para a contagem_do_grid mediante uma relação de preços equivalente.
A relação de preços de cada grid é:
relação_preços = (limite_superior_do_grid / limite_inferior_do_grid) ^ (1/contagem_do_grid)
A diferença de preços de cada grid é:
percentagem_dif_preços = ( (limite_superior_do_grid / limite_inferior_do_grid) ^ (1/contagem_do_grid) - 1) * 100%
Depois, cria-se uma série de intervalos de preços:
preço_1 = limite_inferior_do_grid
preço_2 = limite_inferior_do_grid* relação_preços
preço_3 = limite_inferior_do_grid* relação_preços ^ 2
...
preço_n = limite_inferior_do_grid* relação_preços ^ (n-1)
No limite_superior_do_grid,n = contagem_do_grid
Exemplo: percentagem_dif_preço do grid geométrico = 10%: 1000; 1100; 1210; 1331; 1464,1;... (o preço seguinte é 10% mais elevado do que o anterior)
6. Grids (ex. número de ordens com limite), não pode ser modificado depois de ter sido definida a ordem da grid.
O mínimo é 2 e o máximo é 149
Nota: a diferença de preços não pode ser inferior ao tamanho do tick, caso contrário é necessário ajustar a Contagem_do_grid ou o Limite superior/inferior do grid.
Como calcular?
1. Grid aritmético, dif_preços=(limite_superior_do_grid - limite_inferior_do_grid)/contagemdoGrid<tamanhodoTick
2. Grid geométrico, dif_preços_mín=limite_inferior_do_grid*relação_preços<tamanhodoTick , relação_preços = (limite_superior_do_grid / limite_inferior_do_grid) ^ (1/contagem_do_grid)
7. Lucro/grid (taxas deduzidas)
Tenha em atenção que se o Lucro/grid estiver abaixo da comissão do criador, o sistema alertará que o lucro total do grid poderá não cobrir a taxa de trading.
Como calcular? (O lucro/grid é uma estimativa, apenas para referência)
1. Grid aritmético
lucro_por_grid_inferior=[1+ (limite_superior_do_grid - limite_inferior_do_grid)/(contagem_do_grid* limite_superior_do_grid )]*(1-comissão%)^2-1
lucro_por_grid_superior=[1+ (limite_superior_do_grid - limite_inferior_do_grid)/(contagem_do_grid*limite_inferior_do_grid )]*(1-comissão%)^2-1
Por exemplo: Intervalo de preços 1000-2000,Contagem_do_grid 10, Comissão 0,1%, portanto, a diferença de preços de cada grid é: (2000-1000)/10=100, lucro_por_grid_inferior = ((2000+100)/2000)×(1-0,1%)×(1-0,1%)-1=4,79%; lucro_por_grid_superior = ((1000+100)/1000)×(1-0,1%)×(1-0,1%)-1=9,78%
2. Grid geométrico:
lucro_por_grid_geo=(limite_superior_do_grid/limite_inferior_do_grid)^(1/contagem_do_grid)-1-2*taxa da transação%
Para exemplo: Intervalo de preços 1000-2000, Contagem_do_grid 10, Comissão 0,1%, portanto, a relação de preços de cada grid é: (2000-1000) ^ (1/10) = 107,18%, Lucro/grid = 107,18%-1-2×0,1%=6,98%
8. Margem inicial (não pode ser modificada depois de ter sido definida a ordem de grid)
Margem inicial = valor_inicial / alavancagem
O utilizador pode introduzir manualmente ou arrastar o cursor (a percentagem do montante de investimento é de até 100%, Margem inicial = percentagem * saldo da margem), e deve estar dentro do intervalo entre a margem_inicial_mín e o saldo da margem.
margem_inicial_mín = Qtdmín*soma(preço)/ (alavancagem*coef_ajuste)
Qtdmín: a qtd_do_grid mínima
coef_ajuste: o valor predefinido atual é 0,9, será ajustado de acordo com as condições do mercado
9. Investimento total (não pode ser modificada depois de ter sido definida a ordem de grid)
Investimento total = Margem inicial * alavancagem
Após a definição da alavancagem, o Valor_inicial mínimo = soma(preço * Qtdmín); o Valor_inicial máximo = margem * alavancagem
10. Qtd/Ordem (ex. Quantidade do grid)
qtd_do_grid = coef_ajuste * margem_inicial*alavancagem / soma(preço)
11. Saldo de margem disponível (i.e. saldo de margem da conta de Futuros USDⓈ-M)
12. Tipo_de_acionador: Último preço / preço de referência (Opcional, pode ser modificado antes de o grid ser acionado)
1. Tipo de acionador do grid: quando o último preço ou o preço de mercado escolhido atingir o preço de acionamento definido, o grid começará a funcionar.
2. Tipo de acionador de stop: quando o último preço ou preço de mercado do símbolo que escolher atingir o preço de interrupção superior ou inferior definido, o grid será interrompido.
13. Preço_de_acionamento (opcional, pode ser modificado antes de o grid ser acionado)
As ordens de grid serão acionadas quando o Último preço / preço de Marca ultrapassar ou for inferior ao preço de acionamento que introduzir.
14. Stop_limite_superior / stop_limite_inferior, ou seja, Preço superior da ordem stop de perda / preço inferior da ordem stop de perda (Opcional, pode ser modificado antes de o grid ser acionado)
1. Limite_superior_de_stop
O preço superior da ordem stop de perda deve ser mais elevado do que o preço superior, o último preço e o preço de acionamento; quando o último preço de marca atingir o Limite_superior_de_interrupção, a operação do grid será interrompida.
2. Limite_inferior_de_stop
O preço inferior da ordem stop de perda deve ser menor do que o preço inferior, o último preço e o preço de acionamento; quando o último preço de mercado atingir o Limite_inferior_de_stop, a operação do grid será interrompida.
15. Cancelar todas as Ordens em Stop (Opcional, assinalado como predefinição, pode ser modificado antes de o grid ser acionado)
Ative o cancelamento de todas as ordens com base no stop para cancelar automaticamente todas as ordens não executadas para o símbolo quando o grid parar; se não ativar esta opção, pode cancelar manualmente todas as ordens quando o grid parar.
16. Fechar todas as posições em stop (opcional, pode ser modificado antes de o grid ser acionado)
Ative o fecho de todas as posições com base no stop para fechar automaticamente todas as posições em aberto ao preço do mercado para o símbolo quando o grid parar; se não ativar esta opção, pode fechar manualmente todas as posições quando o grid parar.
*As sugestões de definição de parâmetros acima são apenas para referência. O trading de futuros envolve um risco substancial e a possibilidade de lucros e perdas significativas. Os ganhos passados não são indicativos de retornos futuros. A totalidade do seu saldo de margem pode ser liquidada em caso de movimento extremo de preços.

Como verificar o grid ativo

Hora
Hora de criação do grid
Símbolo
Nos contratos de trading de grid, os utilizadores podem clicar na alavancagem exibida junto ao símbolo para ajustar a alavancagem do grid.
Margem inicial
Margem no momento da criação do grid
Lucro total
Lucro total=Lucro do grid + Lucros e perdas não realizados
Notas:
  1. Se "fechar todas as posições em stop" estiver ativado com posições abertas por baixo do grid, todas as posições serão fechadas ao preço de mercado depois de encerrar o grid. Os ganhos e perdas das posições fechadas não são incluídos nos lucros do grid.
  2. As taxas de financiamento incorridas durante o trabalho da estratégia não estão incluídas no lucro do grid.
Lucro total %
ROI = Lucro total / margem_inicial * 100%
Lucro realizado
Lucros e perdas realizados decorrentes do trading de grid
Lucros cumulativos de todas as ordens concluídas. Para o tipo de grid aritmético, lucro total = número de ordens concluídas * Lucro/grid - comissão total
Lucros e perdas não realizados
Lucros e perdas não realizados em ordens em aberto calculados com base no preço de Marca / Último preço, e na percentagem de retorno sobre o capital próprio
Duração
A partir da criação do grid, quando o tempo de operação excede 1 dia, o tempo de operação é apresentado como 1d2h9m; quando o tempo de operação excede 1 ano, o tempo de operação é apresentado como 1a1d2h9m, atualizado a cada minuto; se o tempo de operação for inferior a 1min, é apresentado como —
Preço de liq.
Consulte o cálculo do preço de liquidação
Estado do grid
  • Novo: quando o grid é criado, mas não acionado
  • Em curso: após o grid ser acionado
  • Ajustar margem
A opção para ajustar a margem está disponível apenas no modo de margem isolada.
  • Interrupção
Clique em interrupção para parar o funcionamento do grid. Os utilizadores podem optar por cancelar as ordens não preenchidas e fechar todas as posições manual ou automaticamente após a interrupção do grid.
Quando a opção "cancelar todas as ordens em stop" estiver ativa, o sistema cancelará automaticamente todas as ordens não preenchidas para o símbolo quando o grid for interrompido; quando a opção de fechar todas as posições ao interromper estiver ativa, o sistema fechará automaticamente todas as posições em aberto ao preço de mercado para o símbolo quando o grid for interrompido.
  • Verificar detalhes do grid

Como calcular a margem atual

valor_nocional_da_posição=Último_Preço_de_Marca * abs(tamanho)
nocional corrente = máx(abs(valor_nocional_da_posição + nocional_de_venda da ordem em aberto), abs(valor_nocional_da_posição - nocional_de_compra da ordem em aberto))
nocional_de_compra da ordem em aberto=NocionaldeCompra
nocional_de_venda da ordem em aberto=NocionaldeVenda
  • Margem cruzada:
Margem atual = nocional corrente / alavancagem atual
  • Margem isolada:
Margem atual= (nocional corrente-valor_nocional_da_posição) / alavancagem + SaldodaCarteiraIsolado
*Abs: valor absoluto
  • Ordem ativa
A Ordem ativa mostra todas as ordens em aberto (incluindo as parcialmente preenchidas)
Livro de Ordens de ordens de compra: ordenar por preço de ordem com limite do mais elevado para o mais baixo, de cima para baixo
Livro de Ordens de ordens de venda: ordenar por preço de ordem com limite do mais baixo para o mais elevado, de cima para baixo
  • Ordens concluídas
Um resumo de todas as ordens concluídas. Cada transação é constituída por um par de ordens de compra e venda correspondentes, o tipo de transação é FILO (First In Last Out), os lucros da transação podem ser calculados com base em cada par de ordens de compra e venda correspondidas, e os lucros da restante ordem à espera de correspondência serão exibidos como --。
A taxa de comissão de BNB é convertida em ativos da margem à taxa de câmbio em tempo real no momento da transação.

Como verificar o histórico

Clique no separador [Histórico] para verificar o histórico de transações do grid e consultar os detalhes do grid e as ordens concluídas.
Estado do grid
  • Cancelado: estado após a interrupção manual do grid
  • Expirado: interrupção forçada por motivos como os representados abaixo.
Motivo da Expiração
1
Erro ao colocar a ordem.
2
Encerramento manual da estratégia bem-sucedido
3
Colocar ou cancelar manualmente uma ordem de {{symbol}}
interrompeu o grid
4
O preço de mercado atingiu o preço stop definido para evitar perdas
5
A posição foi liquidada
6
Foi atingida a quantidade máxima de ordens em aberto
7
Saldo de conta de margem insuficiente
8
O preço da ordem está acima do limite
9
O mercado está encerrado ou em pausa.
10
Erro ao fechar posição, não foi possível preencher
11
Excede o valor nocional máximo permitido na alavancagem atual
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