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Faça um Backtest de sua Estratégia de Trading com os Dados Históricos da Binance Futures

2020-10-25

O Backtesting é um processo fundamental para o desenvolvimento de estratégias e é uma ferramenta essencial para traders. Geralmente um backtest é realizado através da reconstrução de trades, com base em dados históricos. Esse processo pode fornecer informações valiosas sobre os possíveis resultados de uma estratégia de trading no futuro.

Antes de comprar um carro, você deve considerar fatores como a história da marca, recursos de segurança etc. Então, você faz o test drive para ver se o veículo é adequado a você. Afinal, você quer saber se o carro realmente vale o seu custo. O mesmo princípio se aplica ao trading. Então, o que exatamente é o backtesting?

O que é backtesting?

Simplificando, o backtesting é um processo de avaliação de uma estratégia de trading com base no histórico de preços. Suponha que você queira fazer um backtest sobre a estratégia de crossover (cruzamento) de médias móveis simples para o Bitcoin. Para isso, você precisaria reunir o histórico de dados do Bitcoin e testar os parâmetros da estratégia. O backtest avalia quais comprimentos de médias móveis produzem os melhores resultados com base no desempenho histórico do Bitcoin.

Como funciona o backtesting

Os traders usam o backtesting como forma de avaliação e comparação de diferentes estratégias de trading, sem a necessidade de arriscar capital. Se um backtest apresentar resultados promissores, os traders terão mais confiança para colocar em prática a estratégia testada. Embora o mercado nunca se mova exatamente da mesma forma, o backtesting baseia-se na suposição de que as movimentações do mercado seguem padrões semelhantes do passado.

Normalmente, um backtest bem-sucedido é avaliado por dois fatores principais: lucratividade e nível de risco. Um backtest também deve considerar todos os custos de trading, por mais insignificantes que sejam. Esses valores podem se acumular durante o período de backtesting e ter um impacto significativo no desempenho de uma estratégia. Sendo assim, os traders devem garantir que seu software de backtesting contabilize todos os custos.

4 princípios básicos de backtesting em mercados de futuros de criptomoedas

1. Escolhendo o mercado de futuros certo - A Binance oferece uma vasta seleção de contratos futuros de criptomoedas, cada um com características específicas. Certos criptoativos apresentam maior volatilidade do que outros, mas podem proporcionar retornos maiores e vice-versa. Dois ativos com diferentes níveis de volatilidade produzirão resultados de backtest diferentes. Portanto, você deve garantir que os parâmetros de sua estratégia correspondam às características subjacentes do criptoativo.   

2. Dados históricos cobrindo diferentes condições de mercado - Fatores de mercado e anúncios importantes geralmente ditam o preço das criptomoedas, incluindo atualizações de protocolo, parcerias estratégicas e até mesmo tendências macroeconômicas. Isso significa que os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e nem sempre se comportarão da mesma maneira. Por exemplo, um backtest durante a queda dramática em março produziria resultados diferentes de um backtest no atual mercado de alta. Sendo assim, os traders devem avaliar as estratégias de trading sob várias condições de mercado para então avaliar o desempenho.

3. Plataforma de backtesting - Muitas plataformas fornecem a funcionalidade para realizar backtesting usando o histórico de dados. Escolha uma plataforma que ofereça suporte aos mercados em que deseja negociar. Além disso, estude as fontes de dados de mercado que ela oferece. A maioria das plataformas de backtesting exige que os usuários tenham um conhecimento básico de programação para codificar um backtest. Portanto, é preciso se familiarizar com as linguagens de programação nativas usadas em cada plataforma. 

4. Desempenho de Benchmark - Os resultados dos backtests devem ser avaliados com base nas principais métricas de desempenho, como lucro máximo vs. perda máxima, taxas de ganhos/perdas, índice de Sharpe, etc. Isso permite que você compare diferentes estratégias testadas com o método de backtesting.

O que é necessário para começar o backtesting?

Software de backtesting - Existem diversos softwares de backtesting disponíveis na Internet. Alguns softwares são gratuitos, mas com capacidade limitada para backtesting. Por outro lado, alguns softwares pagos oferecem recursos abrangentes e avançados, com suporte para estratégias de trading mais complexas.

Dados históricos - Os dados históricos são um componente crítico do backtesting, que podem ser usados para simular condições variáveis de mercado em diferentes momentos. Os dados históricos podem ser divididos em dois tipos: Tick Data (dados Tick) e Order-book Data (dados do livro de ordens).

O que são Dados Tick? Para que servem?

Os Dados Tick se referem aos dados de mercado que mostram o preço e o volume de cada instante/marca. Em mercados de criptomoedas, os traders profissionais usam Dados Tick de futuros de criptomoedas para analisar a atividade de trading com mais detalhes. Ou seja, os Dados Tick exibem informações de cada trade realizado. Transações que ocorrem em uma fração de segundo são registradas e agrupadas para análise. Os dados Tick de futuros cripto contém várias informações úteis sobre cada trade e sobre o mercado de futuros de criptomoedas, de modo geral.

Quando os dados Tick são incorporados ao backtesting de uma estratégia, eles podem simular de forma realista as atividades de compra e venda dos participantes do mercado. A análise dos dados Tick pode fornecer informações sobre comportamentos de trading que geralmente não são visíveis em um gráfico de preços. Por exemplo, trades de grande volume podem representar investidores institucionais, enquanto trades de pequeno volume podem indicar atividades de traders menores. Os Dados Tick também podem ser usados como "leading indicators" para movimentos de preços de curto prazo. Por exemplo, a atividade constante de compra ou venda dentro de uma faixa de preço estreita, costuma ser um precursor para uma ruptura técnica dos níveis de resistência ou suporte.

O que são os dados do livro de ordens (Order-book Data)? Pra que servem?

Os dados do livro de ordens contêm todas as ordens de compra ou venda pendentes de um contrato futuro, organizadas por preço. O livro de ordens mostra a profundidade de liquidez que existe em determinado mercado. A liquidez do mercado é essencial para traders de alta frequência, pois afeta os custos de transação.

Os dados do livro de ordens costumam ser usados para identificar melhor a latência e o slippage, melhorando assim o desempenho operacional e de trading. Os dados do livro de ordens mostram o nível de liquidez do mercado em determinado momento. Um mercado sem liquidez apresentará slippage e terá um aumento dos custos de transação. Além disso, esse tipo de dado pode ser usado para analisar padrões de slippage em períodos específicos, especialmente em mercados laterais. 

Obtendo Dados Históricos de Futuros de Criptomoedas

Se estiver procurando pelo histórico de dados dos Futuros de Bitcoin, você pode usar o serviço de Histórico de Dados da Binance Futures para encontrar o que você precisa.

O serviço de Dados Históricos da Binance fornece uma ampla variedade de dados históricos de futuros cripto para todos os contratos, permitindo que você faça backtest e otimize suas estratégias de trading. Os usuários podem acessar dados de mercado históricos e em tempo real sobre todos os produtos de cripto derivativos listados na corretora. 

Com o serviço de Dados Históricos, você tem acesso a todos os dados brutos, incluindo dados de Ticks em contratos USDT-Ⓜ e Coin-Ⓜ, organizados por moeda, além de snapshots do livro de ordens de contratos futuros de Bitcoin. Fornecemos conjuntos de dados de derivativos, incluindo dados Candle (via API), histórico de taxas de financiamento, contratos em aberto e volume de trading para contratos futuros e perpétuos de diferentes períodos. 

O Serviço de Dados Históricos da Binance Futures está disponível para contratos USDT-Ⓜ/Coin-Ⓜ.