O que é trading de grid longo/curto

Binance
2021-04-14 03:04

O que é a transação em grelha?

A transação em grelha automatiza a compra e venda de contratos de futuros. Foi concebida para colocar ordens no mercado a intervalos predefinidos e com base em intervalos de preços configurados. A transação em grelha é ideal em mercados voláteis, quando os preços flutuam a intervalos específicos. Esta técnica tenta obter lucros com pequenas alterações de preços.
Saiba mais sobre Trading de grid.

O que é a estratégia de grelha longa/curta?

O grid longo/curto é uma estratégia de acompanhamento de tendências que permite aos utilizadores efetuar transações com a tendência do mercado dentro de um sistema de trading de grid. Isto significa que pode abrir uma posição inicial (longa ou curta), de acordo com a sua análise, ao mesmo tempo que coloca simultaneamente ordens com limite de compra e ordens com limite de venda em intervalos pré-determinados para capitalizar a volatilidade do mercado e as condições de variação.
Por exemplo, um trader poderia abrir uma posição longa inicial em BTCUSDT para expressar a sua visão "bullish" sobre a Bitcoin e, simultaneamente, colocar ordens de compra a cada 1000 USD abaixo do preço de mercado do BTCUSDT, ao mesmo tempo que coloca ordens de venda a cada 1000 USD acima do preço de mercado do contrato de BTCUSDT. Isto permite-lhe efetuar transações com a tendência subjacente dentro de um sistema de trading de grid.
Uma diferença significativa entre uma grelha longa/curta e uma grelha neutra é a posição inicial de abertura. Para uma estratégia de grelha longa, os utilizadores terão uma posição inicial aberta longa. Por outro lado, será aberta uma posição inicial curta para uma estratégia de grelha curta.

Configurar uma estratégia de transação em grelha longa/curta

O bot de transação em grelha executa sistematicamente ordens de limite de compra e venda com base nos parâmetros do utilizador. Eis como pode configurar a sua primeira estratégia de grelha longa/curta.
1. Aceda à interface de trading de futuros e clique em [Trading de grid] na barra de menu superior.
O primeiro parâmetro que deve selecionar é o contrato no qual o bot de transação será implementado. Neste exemplo, iremos utilizar o contrato perpétuo de BTCUSDT.
2. Insira os parâmetros da sua estratégia de grid longo/curto no painel de trading de grid. Os principais parâmetros que deve incluir são os seguintes:
  • Os limites superior e inferior do intervalo de preços;
  • O número de ordens a serem colocadas dentro do intervalo de preços configurado;
  • A largura entre cada ordem de grid;
  • Margem inicial.
Se o preço de mercado atual for maior do que o intervalo de trading de grid, a estratégia de grid começará na posição zero.
3. Em seguida, atribua a margem inicial da posição. O sistema calculará o seu valor de Margem inicial com base no número de grids, alavancagem e intervalo de preços da estratégia. Observe que quanto mais denso for o grid, maior será a margem inicial correspondente.
Observe que o valor nocional para cada ordem de grid deve ser maior do que o requisito mínimo. Reduza o número de grids ou aumente a margem inicial para garantir que o valor nocional mínimo de cada ordem é cumprido.
Lembrete de margem inicial insuficiente
Quando a margem inicial for inferior ao requisito mínimo, uma notificação indicará a margem inicial mínima necessária para ativar a estratégia de grid.
Certifique-se de que o seu saldo disponível e a margem de manutenção são superiores à margem inicial para evitar a liquidação.
4. Clique em [Criar] para criar uma ordem de grid.

Configurações avançadas

O bot de transação em grelha também vem com funções melhoradas que lhe permitem gerir as suas posições e arriscar com mais eficácia. Um dos quais é o preço de ativação. O preço de ativação é um nível de preço pré-determinado no qual o bot de transação em grelha será ativado. Isto permite-lhe estipular o momento em que o sistema será ativado quando as condições do mercado satisfizerem os seus critérios.
Quando uma transação em grelha é acionada, o sistema divide o intervalo de preços dos ativos em vários níveis de grelha de acordo com os seus parâmetros e estabelece ordens pendentes para cada nível de preços. Quando o preço do ativo diminui, é executada uma ordem de compra e é colocada de imediato uma ordem de venda a um preço elevado. Quando o preço de um ativo aumenta, é colocada uma ordem de compra diretamente a um preço mais baixo assim que for executada uma ordem de venda. Esta estratégia permite-lhe comprar a um preço baixo e vender a um preço elevado e permite-lhe obter lucros em condições de mercado voláteis.
Além disso, pode definir uma estratégia de stop-loss (interrupção de perdas) para as suas posições de grelha. Assim que o preço do ativo for inferior ou superior ao intervalo de interrupção de perdas, a sua posição total na grelha será fechada. Esta funcionalidade protege a sua posição de incorrer em perdas de grandes dimensões quando o mercado se comporta de forma desfavorável.
Para monitorizar a atividade de trading, clique no separador [Grid ativo] para consultar as informações do trading de grid.
Para encerrar o sistema de trading de grid, clique em [Terminar].

Exemplo de grelha curta

Considere uma estratégia de grelha curta com um intervalo de preços configurado entre 9800 USD e 10 200 USD e uma quantidade de grelhas de 4.
Assumindo que a quantidade de ordens com limite de venda a cada preço é 1, e o preço inicial de mercado (o preço de transação mais recente) é de 10 010 USD. O cenário a seguir mostra como uma estratégia de grelha será ativada.
PreçoOrdem
10 200 USDVender
10 100 USDVender
10 000 USDVender
9900 USDVender
9800 USDVender
Neste caso, a ordem com limite de venda mais baixa (9800 USD) é excluída, e as ordens de venda subsequentes são colocadas acima, num valor entre 9900 USD e 10 200 USD. Se a posição inicial for transacionada entre os preços de 9900 USD e 10 000 USD, as ordens iniciais de grid serão 2.
Como o preço de mercado atual é de 10 010 USD, as ordens de venda com o preço de 9900 USD e 10 000 USD serão preenchidas como a posição inicial. Quando a posição inicial for preenchida, uma ordem de compra será colocada ao próximo preço mais baixo. As ordens com limite de grid seriam atualizadas da seguinte forma:
PreçoOrdens
10 200 USDVender
10 100 USDVender
10 000 USD-
9900 USDComprar
9800 USDComprar
Em suma, para estratégias de grelha curta, a primeira ordem de limite de venda acionará a posição inicial curta. Simultaneamente, as ordens de limite de venda subsequentes serão preenchidas por ordem ascendente no sentido do limite mais alto da sua grelha configurada. Em seguida, as ordens de limite de compra serão colocadas no mercado assim que a posição curta inicial for acionada, ajustada de acordo com os parâmetros da sua estratégia.
Da mesma forma, as estratégias de grelha longa serão ativadas assim que a primeira ordem de limite de compra for preenchida. Posteriormente, todas as ordens de grelha serão preenchidas.

Cálculo de lucros e perdas de grelha longa/curta

Os cálculos de ganhos e perdas para uma estratégia de grid longo/curto consideram tanto o total de ganhos correspondidos quanto os ganhos e perdas não correspondidos. Neste caso, as transações concluídas são registadas como transações correspondidas, enquanto as transações parcialmente concluídas são registadas como transações não correspondidas. Uma transação correspondida significa que cada posição curta (ou posição longa) na estratégia de grid é correspondida por uma ordem de compra correspondente (ou ordem de venda).
ÍndiceDefiniçãoMetodologia
Lucros e perdas não correspondidosOs ganhos e perdas de transações de grid não correspondidas(O preço mais recente do contrato - preço médio do par de grelha não correspondido) * Volume não correspondido
Total de lucros e perdas realizados Total de lucros e perdas realizados desde o iníciorendimento de grelha correspondido + lucros e perdas de grelha não correspondidos
Rendimento Total de retorno de ROIROI = lucro total / margem_inicial * 100%
Taxa de retorno anual Retorno total anual (taxa anual)APR (Rendimento Anual Médio) = ROI * ano/T, T corresponde ao tempo de execução da estratégia

Como calcular o ganho total de uma estratégia de grid

Existem duas formas de calcular o ganho total, a primeira é através da utilização dos ganhos e perdas não correspondidos e os ganhos correspondidos, a segunda é através da utilização dos ganhos realizados e os ganhos e perdas não realizados.

Metodologia de ganhos realizados e ganhos e perdas não realizados:

Ganho total = Ganho realizado líquido + Ganhos e perdas não realizados
Primeiro, calcule os seus ganhos realizados líquidos. O ganho realizado líquido é calculado como o ganho realizado bruto menos as despesas totais das taxa de todas as ordens concluídas da estratégia de grid.
Nota: as taxas pagas por cada transação podem ser encontradas na página do histórico de transações.
Cálculo:
Ganho realizado total = 0,20596000 + 0,1392000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
Em seguida, calcule os seus ganhos e perdas não realizados. Os ganhos e perdas não realizados são calculados com base na diferença entre o último preço e o preço de entrada das posições abertas. Pode encontrar os ganhos e perdas não realizados e o preço de entrada na janela [Posições e Ordens], conforme é demonstrado abaixo.
Finalmente, adicione os ganhos realizados líquidos e os ganhos e perdas não realizados para calcular os seus ganhos totais.
Cálculo:
Ganhos totais = Ganho realizado líquido + Ganhos e perdas não realizados = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
Metodologia de ganhos e perdas não correspondidos e ganhos correspondidos:
Ganho total = Ganho correspondido + Ganhos e perdas não correspondidos
Para calcular o ganho total, deve primeiro determinar os seus ganhos correspondidos. O ganho correspondido é a soma dos ganhos, pode ver os seus ganhos correspondidos no separador [Concluído], conforme é demonstrado abaixo.
Cálculo:
Por exemplo, se houver 3 ordens correspondidas:
Ganhos totais correspondidos = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
Em seguida, calcule os seus ganhos não correspondidos. O ganho não correspondido é o ganho não realizado de ordens de grid preenchidas que não são correspondidas. É calculado com base na diferença entre o último preço e a média do preço das ordens realizadas não correspondidas.
O preço médio realizado de ordens não correspondidas = (∑Quantidade total de ordens não correspondidas) / (∑Quantidade de ordens não correspondidas)
Por exemplo, se abaixo (consulte a captura de ecrã) estão as ordens concluídas que estão pendentes para serem correspondidas.
Então o preço realizado médio de ordens não realizadas = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
Os ganhos e perdas não correspondidos = (último preço - preço realizado médio de ordens não correspondidas) * posições atuais
Nota: a posição atual é positiva para posições longas e negativa para posições curtas.
Se o último preço for 2522, a quantidade da posição será igual à quantidade total de ordens não correspondidas, que é 0,012.
Portanto, os ganhos e perdas não correspondidos = (2522 - 2511,781) * 0,012 = 0,122628
Finalmente, adicione os ganhos correspondidos calculados e os ganhos e perdas não correspondidos.
Ganho total = Ganho correspondido + Ganhos e perdas não correspondidos = 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT

Como é que as posições são correspondidas?

As posições são correspondidas utilizando a metodologia First In Last Out (FILO). No âmbito da estratégia FILO, as ordens que são preenchidas em primeiro lugar serão correspondidas em último.
Exemplo
Imaginemos que uma estratégia de grelha longa é preenchida pela seguinte ordem:
PreçoOrdensSequência
10 200 USDComprar1.ª
10 100 USDComprar2.ª
10 000 USDComprar3.ª
As ordens de venda correspondentes a serem correspondidas estarão na seguinte sequência:
PreçoOrdensSequênciaSequência correspondida
10 200 USDComprar1.ª3.ª
10 100 USDComprar2.ª2.ª
10 000 USDComprar3.ª1.ª
Como tal, a última ordem de compra (10 000 USD) será correspondida com uma ordem de venda correspondente a 10 100 USD. Posteriormente, as restantes ordens de compra serão correspondidas a um preço de venda mais elevado, respetivamente.